| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 2022-03-01 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2023-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 99.25 | 2.94 | 0.75 | 3.69 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 98.50 | 2.92 | 0.75 | 3.67 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 97.75 | 2.89 | 0.75 | 3.64 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 91.60 | 2.87 | 6.15 | 9.02 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 85.45 | 2.69 | 6.15 | 8.84 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 79.10 | 2.51 | 6.35 | 8.86 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 72.75 | 2.32 | 6.35 | 8.67 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 66.40 | 2.14 | 6.35 | 8.49 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 60.05 | 1.95 | 6.35 | 8.30 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 53.70 | 1.76 | 6.35 | 8.11 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 47.35 | 1.58 | 6.35 | 7.93 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 41.45 | 1.39 | 5.90 | 7.29 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 35.55 | 1.22 | 5.90 | 7.12 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 29.65 | 1.04 | 5.90 | 6.94 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 23.75 | 0.87 | 5.90 | 6.77 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 17.85 | 0.70 | 5.90 | 6.60 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 11.95 | 0.52 | 5.90 | 6.42 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 5.97 | 0.35 | 5.98 | 6.33 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.97 | 6.15 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BB7DD | Valor Tecnico | 102.22 | Semana TIR | -1.77% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -1.27% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 39.97% | Semestre TIR | -7.54% |
| País | Argentina | TIR | 23.30% | 1ero Enero TIR | -14.71% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.12 | Año TIR | -13.41% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.15 | Semana Precio | 2.18% |
| Fecha/Hora | 2024-07-26 16:39:39 | Effective Dur. | 0.97 | Mes Precio | 3.05% |
| Volumen | 5262 | Convexidad | 28.43 | Semestre Precio | 11.95% |
| Precio | 40.86 | Int. Corrido | 2.22 | 1ero Enero Precio | 23.82% |
| Variación | -0.10% | Cupon | 2.75 | Año Precio | 25.72% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 44.95 | 10.00% | 21.08 | -9.55% |
| 44.54 | 9.00% | 21.28 | -8.66% |
| 44.13 | 8.00% | 21.49 | -7.75% |
| 43.72 | 7.00% | 21.71 | -6.83% |
| 43.31 | 6.00% | 21.93 | -5.90% |
| 42.90 | 5.00% | 22.15 | -4.95% |
| 42.49 | 4.00% | 22.37 | -3.99% |
| 42.09 | 3.00% | 22.60 | -3.02% |
| 41.68 | 2.00% | 22.83 | -2.02% |
| 41.27 | 1.00% | 23.06 | -1.02% |
| 40.86 | 0.00% | 23.30 | 0.00% |
| 40.45 | -1.00% | 23.55 | 1.05% |
| 40.04 | -2.00% | 23.79 | 2.11% |
| 39.63 | -3.00% | 24.04 | 3.19% |
| 39.23 | -4.00% | 24.30 | 4.28% |
| 38.82 | -5.00% | 24.56 | 5.40% |
| 38.41 | -6.00% | 24.82 | 6.54% |
| 38.00 | -7.00% | 25.09 | 7.69% |
| 37.59 | -8.00% | 25.37 | 8.87% |
| 37.18 | -9.00% | 25.65 | 10.07% |
| 36.77 | -10.00% | 25.93 | 11.29% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 25.40 | 9.00% | 37.55 | -8.11% |
| 25.16 | 8.00% | 37.89 | -7.27% |
| 24.93 | 7.00% | 38.24 | -6.41% |
| 24.70 | 6.00% | 38.60 | -5.53% |
| 24.47 | 5.00% | 38.96 | -4.64% |
| 24.23 | 4.00% | 39.33 | -3.74% |
| 24.00 | 3.00% | 39.70 | -2.83% |
| 23.77 | 2.00% | 40.08 | -1.90% |
| 23.53 | 1.00% | 40.47 | -0.95% |
| 23.30 | 0.00% | 40.86 | 0.00% |
| 23.07 | -1.00% | 41.26 | 0.98% |
| 22.83 | -2.00% | 41.67 | 1.97% |
| 22.60 | -3.00% | 42.08 | 2.98% |
| 22.37 | -4.00% | 42.50 | 4.01% |
| 22.13 | -5.00% | 42.92 | 5.05% |
| 21.90 | -6.00% | 43.35 | 6.10% |
| 21.67 | -7.00% | 43.79 | 7.18% |
| 21.44 | -8.00% | 44.24 | 8.27% |
| 21.20 | -9.00% | 44.69 | 9.38% |
| Desarrollo TIR 23.30% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(35/360)] | 2.69 | i |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(215/360)] | 2.59 | i |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(395/360)] | 2.33 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(575/360)] | 2.10 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(755/360)] | 1.89 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(935/360)] | 1.71 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(1115/360)] | 1.54 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(1295/360)] | 1.38 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(1475/360)] | 1.25 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+23.30)^(1475/360)] | 0.32 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+23.30)^(1655/360)] | 1.11 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+23.30)^(1655/360)] | 0.29 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+23.30)^(1835/360)] | 0.99 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+23.30)^(1835/360)] | 0.26 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+23.30)^(2015/360)] | 0.89 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+23.30)^(2015/360)] | 1.90 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+23.30)^(2195/360)] | 0.75 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+23.30)^(2195/360)] | 1.71 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+23.30)^(2375/360)] | 0.63 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2375/360)] | 1.59 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+23.30)^(2555/360)] | 0.53 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2555/360)] | 1.44 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+23.30)^(2735/360)] | 0.44 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2735/360)] | 1.29 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+23.30)^(2915/360)] | 0.36 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2915/360)] | 1.16 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+23.30)^(3095/360)] | 0.29 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(3095/360)] | 1.05 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+23.30)^(3275/360)] | 0.23 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(3275/360)] | 0.94 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+23.30)^(3455/360)] | 0.19 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3455/360)] | 0.79 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+23.30)^(3635/360)] | 0.15 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3635/360)] | 0.71 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+23.30)^(3815/360)] | 0.11 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3815/360)] | 0.64 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+23.30)^(3995/360)] | 0.09 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3995/360)] | 0.58 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+23.30)^(4175/360)] | 0.06 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(4175/360)] | 0.52 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+23.30)^(4355/360)] | 0.04 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(4355/360)] | 0.47 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+23.30)^(4535/360)] | 0.03 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+23.30)^(4535/360)] | 0.43 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+23.30)^(4715/360)] | 0.01 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+23.30)^(4715/360)] | 0.38 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.055 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (145/180) | 2.22 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (35 / 360) | 0.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(35/360)] | 2.69 | 0.07 | 0.01 | i | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (215 / 360) | 0.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(215/360)] | 2.59 | 0.06 | 0.04 | i | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (395 / 360) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(395/360)] | 2.33 | 0.06 | 0.06 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (575 / 360) | 1.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(575/360)] | 2.10 | 0.05 | 0.08 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (755 / 360) | 2.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(755/360)] | 1.89 | 0.05 | 0.10 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (935 / 360) | 2.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(935/360)] | 1.70 | 0.04 | 0.11 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1115 / 360) | 3.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(1115/360)] | 1.54 | 0.04 | 0.12 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1295 / 360) | 3.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(1295/360)] | 1.38 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1475 / 360) | 4.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+23.30)^(1475/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(1475/360)] | 1.56 | 0.04 | 0.16 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1655 / 360) | 4.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+23.30)^(1655/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+23.30)^(1655/360)] | 1.40 | 0.03 | 0.16 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1835 / 360) | 5.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+23.30)^(1835/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+23.30)^(1835/360)] | 1.25 | 0.03 | 0.16 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2015 / 360) | 5.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+23.30)^(2015/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+23.30)^(2015/360)] | 2.79 | 0.07 | 0.38 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2195 / 360) | 6.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+23.30)^(2195/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+23.30)^(2195/360)] | 2.47 | 0.06 | 0.37 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2375 / 360) | 6.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2375/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+23.30)^(2375/360)] | 2.22 | 0.05 | 0.36 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2555 / 360) | 7.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2555/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+23.30)^(2555/360)] | 1.96 | 0.05 | 0.34 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2735 / 360) | 7.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2735/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+23.30)^(2735/360)] | 1.73 | 0.04 | 0.32 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2915 / 360) | 8.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2915/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+23.30)^(2915/360)] | 1.52 | 0.04 | 0.30 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3095 / 360) | 8.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(3095/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+23.30)^(3095/360)] | 1.34 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3275 / 360) | 9.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(3275/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+23.30)^(3275/360)] | 1.18 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3455 / 360) | 9.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3455/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+23.30)^(3455/360)] | 0.98 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3635 / 360) | 10.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3635/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+23.30)^(3635/360)] | 0.86 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3815 / 360) | 10.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3815/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+23.30)^(3815/360)] | 0.75 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3995 / 360) | 11.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3995/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+23.30)^(3995/360)] | 0.66 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4175 / 360) | 11.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(4175/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+23.30)^(4175/360)] | 0.58 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4355 / 360) | 12.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(4355/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+23.30)^(4355/360)] | 0.51 | 0.01 | 0.15 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4535 / 360) | 12.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+23.30)^(4535/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+23.30)^(4535/360)] | 0.45 | 0.01 | 0.14 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4715 / 360) | 13.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+23.30)^(4715/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+23.30)^(4715/360)] | 0.40 | 0.01 | 0.13 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.12 | 5.12 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.12)/(1 + 23.30/100) | 4.15 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (40.47 - 41.26 )/( 2 x 40.86 x 0.01) | 0.97 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (35 / 360) ^ 2 + (35 / 360) | 0.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(35/360)] | 2.69 | 0.29 | i |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (215 / 360) ^ 2 + (215 / 360) | 0.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(215/360)] | 2.59 | 2.47 | i |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (395 / 360) ^ 2 + (395 / 360) | 2.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(395/360)] | 2.33 | 5.37 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (575 / 360) ^ 2 + (575 / 360) | 4.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(575/360)] | 2.10 | 8.72 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (755 / 360) ^ 2 + (755 / 360) | 6.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(755/360)] | 1.89 | 12.30 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (935 / 360) ^ 2 + (935 / 360) | 9.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(935/360)] | 1.70 | 15.93 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1115 / 360) ^ 2 + (1115 / 360) | 12.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(1115/360)] | 1.54 | 19.48 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1295 / 360) ^ 2 + (1295 / 360) | 16.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(1295/360)] | 1.38 | 22.87 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1475 / 360) ^ 2 + (1475 / 360) | 20.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+23.30)^(1475/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+23.30)^(1475/360)] | 1.56 | 32.65 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1655 / 360) ^ 2 + (1655 / 360) | 25.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+23.30)^(1655/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+23.30)^(1655/360)] | 1.40 | 36.01 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1835 / 360) ^ 2 + (1835 / 360) | 31.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+23.30)^(1835/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+23.30)^(1835/360)] | 1.25 | 38.93 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2015 / 360) ^ 2 + (2015 / 360) | 36.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+23.30)^(2015/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+23.30)^(2015/360)] | 2.79 | 103.14 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2195 / 360) ^ 2 + (2195 / 360) | 43.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+23.30)^(2195/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+23.30)^(2195/360)] | 2.47 | 106.67 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2375 / 360) ^ 2 + (2375 / 360) | 50.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2375/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+23.30)^(2375/360)] | 2.22 | 111.51 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2555 / 360) ^ 2 + (2555 / 360) | 57.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2555/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+23.30)^(2555/360)] | 1.96 | 112.72 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2735 / 360) ^ 2 + (2735 / 360) | 65.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2735/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+23.30)^(2735/360)] | 1.73 | 112.89 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2915 / 360) ^ 2 + (2915 / 360) | 73.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(2915/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+23.30)^(2915/360)] | 1.52 | 112.14 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3095 / 360) ^ 2 + (3095 / 360) | 82.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(3095/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+23.30)^(3095/360)] | 1.34 | 110.57 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3275 / 360) ^ 2 + (3275 / 360) | 91.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+23.30)^(3275/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+23.30)^(3275/360)] | 1.18 | 108.31 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3455 / 360) ^ 2 + (3455 / 360) | 101.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3455/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+23.30)^(3455/360)] | 0.98 | 99.33 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3635 / 360) ^ 2 + (3635 / 360) | 112.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3635/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+23.30)^(3635/360)] | 0.86 | 96.21 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3815 / 360) ^ 2 + (3815 / 360) | 122.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3815/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+23.30)^(3815/360)] | 0.75 | 92.71 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3995 / 360) ^ 2 + (3995 / 360) | 134.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(3995/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+23.30)^(3995/360)] | 0.66 | 88.93 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4175 / 360) ^ 2 + (4175 / 360) | 146.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(4175/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+23.30)^(4175/360)] | 0.58 | 84.92 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4355 / 360) ^ 2 + (4355 / 360) | 158.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+23.30)^(4355/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+23.30)^(4355/360)] | 0.51 | 80.76 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4535 / 360) ^ 2 + (4535 / 360) | 171.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+23.30)^(4535/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+23.30)^(4535/360)] | 0.45 | 77.49 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4715 / 360) ^ 2 + (4715 / 360) | 184.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+23.30)^(4715/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+23.30)^(4715/360)] | 0.40 | 73.01 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [40.86 x ((1 + 23.302) ^ 2)]] x 1766.31] | 28.43 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,500%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 4,500%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 5,500%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 5,875%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. | ||
| ISIN | XS2385151738 |