| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 100.00 | 86.24 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
| 2024-03-01 | 98.17 | 95.87 | 3.11 | 1.79 | 4.90 |
| 2024-09-01 | 96.34 | 96.04 | 3.12 | 1.82 | 4.94 |
| 2025-03-01 | 94.09 | 93.79 | 3.18 | 2.24 | 5.42 |
| 2025-09-01 | 91.84 | 91.55 | 3.11 | 2.24 | 5.35 |
| 2026-03-01 | 88.94 | 88.66 | 3.03 | 2.89 | 5.92 |
| 2026-09-01 | 86.04 | 85.77 | 2.94 | 2.89 | 5.83 |
| 2027-03-01 | 82.76 | 82.50 | 2.84 | 3.27 | 6.11 |
| 2027-09-01 | 79.48 | 79.23 | 2.73 | 3.27 | 6.00 |
| 2028-03-01 | 76.01 | 75.77 | 2.62 | 3.46 | 6.08 |
| 2028-09-01 | 72.54 | 72.31 | 2.51 | 3.46 | 5.97 |
| 2029-03-01 | 68.75 | 68.53 | 2.40 | 3.78 | 6.17 |
| 2029-09-01 | 64.96 | 64.76 | 2.27 | 3.78 | 6.05 |
| 2030-03-01 | 61.88 | 61.69 | 2.15 | 3.07 | 5.22 |
| 2030-09-01 | 58.80 | 58.62 | 2.04 | 3.07 | 5.11 |
| 2031-03-01 | 55.21 | 55.04 | 1.94 | 3.58 | 5.52 |
| 2031-09-01 | 51.62 | 51.46 | 1.82 | 3.58 | 5.40 |
| 2032-03-01 | 47.85 | 47.70 | 1.70 | 3.76 | 5.46 |
| 2032-09-01 | 44.08 | 43.94 | 1.58 | 3.76 | 5.34 |
| 2033-03-01 | 40.14 | 40.01 | 1.46 | 3.93 | 5.38 |
| 2033-09-01 | 36.20 | 36.09 | 1.33 | 3.93 | 5.25 |
| 2034-03-01 | 32.00 | 31.90 | 1.20 | 4.19 | 5.38 |
| 2034-09-01 | 27.80 | 27.71 | 1.06 | 4.19 | 5.24 |
| 2035-03-01 | 23.40 | 23.33 | 0.92 | 4.39 | 5.30 |
| 2035-09-01 | 19.00 | 18.94 | 0.77 | 4.39 | 5.16 |
| 2036-03-01 | 14.33 | 14.28 | 0.63 | 4.66 | 5.28 |
| 2036-09-01 | 9.66 | 9.63 | 0.47 | 4.66 | 5.13 |
| 2037-03-01 | 4.83 | 4.81 | 0.32 | 4.81 | 5.13 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.81 | 4.97 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BA7DC | Valor Tecnico | 100.39 | Semana TIR | -0.06% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 98.17% | Mes TIR | 4.06% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 37.86% | Semestre TIR | 8.39% |
| País | Argentina | TIR | 35.33% | 1ero Enero TIR | 2.26% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.95 | Año TIR | 24.04% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.18 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-03-11 12:05:53 | Effective Dur. | 0.77 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 10.36 | Semestre Precio | -1.60% |
| Precio | 38.01 | Int. Corrido | 2.53 | 1ero Enero Precio | -1.60% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.94 | Año Precio | -5.59% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 41.81 | 10.00% | 31.19 | -11.71% |
| 41.43 | 9.00% | 31.57 | -10.64% |
| 41.05 | 8.00% | 31.96 | -9.55% |
| 40.67 | 7.00% | 32.35 | -8.44% |
| 40.29 | 6.00% | 32.75 | -7.31% |
| 39.91 | 5.00% | 33.16 | -6.15% |
| 39.53 | 4.00% | 33.57 | -4.97% |
| 39.15 | 3.00% | 34.00 | -3.76% |
| 38.77 | 2.00% | 34.44 | -2.53% |
| 38.39 | 1.00% | 34.88 | -1.27% |
| 38.01 | 0.00% | 35.33 | 0.00% |
| 37.63 | -1.00% | 35.80 | 1.32% |
| 37.25 | -2.00% | 36.27 | 2.67% |
| 36.87 | -3.00% | 36.76 | 4.04% |
| 36.49 | -4.00% | 37.25 | 5.44% |
| 36.11 | -5.00% | 37.76 | 6.88% |
| 35.73 | -6.00% | 38.28 | 8.35% |
| 35.35 | -7.00% | 38.81 | 9.86% |
| 34.97 | -8.00% | 39.36 | 11.40% |
| 34.59 | -9.00% | 39.92 | 12.98% |
| 34.21 | -10.00% | 40.49 | 14.60% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 38.51 | 9.00% | 35.56 | -6.43% |
| 38.16 | 8.00% | 35.82 | -5.76% |
| 37.80 | 7.00% | 36.08 | -5.08% |
| 37.45 | 6.00% | 36.34 | -4.39% |
| 37.10 | 5.00% | 36.61 | -3.69% |
| 36.74 | 4.00% | 36.88 | -2.97% |
| 36.39 | 3.00% | 37.16 | -2.25% |
| 36.04 | 2.00% | 37.44 | -1.51% |
| 35.68 | 1.00% | 37.72 | -0.76% |
| 35.33 | 0.00% | 38.01 | 0.00% |
| 34.98 | -1.00% | 38.31 | 0.78% |
| 34.62 | -2.00% | 38.61 | 1.57% |
| 34.27 | -3.00% | 38.91 | 2.38% |
| 33.92 | -4.00% | 39.22 | 3.19% |
| 33.56 | -5.00% | 39.54 | 4.03% |
| 33.21 | -6.00% | 39.86 | 4.87% |
| 32.86 | -7.00% | 40.19 | 5.73% |
| 32.50 | -8.00% | 40.52 | 6.61% |
| 32.15 | -9.00% | 40.86 | 7.50% |
| Desarrollo TIR 35.33% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06375 x (180/360)) x 98.17% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(34/360)] | 3.03 | i |
| 2024-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0183 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(34/360)] | 1.77 | k |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(214/360)] | 2.66 | i |
| 2025-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(214/360)] | 1.87 | k |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(394/360)] | 2.23 | i |
| 2025-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(394/360)] | 1.61 | k |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(574/360)] | 1.87 | i |
| 2026-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(574/360)] | 1.78 | k |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(754/360)] | 1.56 | i |
| 2026-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(754/360)] | 1.53 | k |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(934/360)] | 1.30 | i |
| 2027-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(934/360)] | 1.49 | k |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1114/360)] | 1.07 | i |
| 2027-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1114/360)] | 1.28 | k |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1294/360)] | 0.88 | i |
| 2028-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1294/360)] | 1.17 | k |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1474/360)] | 0.73 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1474/360)] | 1.00 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1654/360)] | 0.60 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1654/360)] | 0.94 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1834/360)] | 0.49 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1834/360)] | 0.81 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2014/360)] | 0.39 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2014/360)] | 0.57 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2194/360)] | 0.32 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2194/360)] | 0.49 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2374/360)] | 0.26 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2374/360)] | 0.49 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2554/360)] | 0.21 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2554/360)] | 0.42 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2734/360)] | 0.17 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2734/360)] | 0.38 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2914/360)] | 0.14 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2914/360)] | 0.32 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3094/360)] | 0.11 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3094/360)] | 0.29 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3274/360)] | 0.08 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3274/360)] | 0.25 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3454/360)] | 0.07 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3454/360)] | 0.23 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3634/360)] | 0.05 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3634/360)] | 0.20 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3814/360)] | 0.04 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3814/360)] | 0.18 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3994/360)] | 0.03 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3994/360)] | 0.15 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4174/360)] | 0.02 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4174/360)] | 0.14 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4354/360)] | 0.01 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4354/360)] | 0.12 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4534/360)] | 0.01 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4534/360)] | 0.11 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4714/360)] | 0.00 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4714/360)] | 0.09 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06375 x (180/360)) x 1.00 x 0.9817 x 100.00 x 1.00 x (146/180) | 2.53 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (34 / 360) | 0.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0183 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(34/360)]+[(0.06375 x (180/360)) x 98.17% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(34/360)] | 4.80 | 0.13 | 0.01 | ki | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (214 / 360) | 0.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(214/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(214/360)] | 4.53 | 0.12 | 0.07 | ki | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (394 / 360) | 1.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(394/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(394/360)] | 3.84 | 0.10 | 0.11 | ki | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (574 / 360) | 1.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(574/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(574/360)] | 3.66 | 0.10 | 0.15 | ki | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (754 / 360) | 2.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(754/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(754/360)] | 3.09 | 0.08 | 0.17 | ki | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (934 / 360) | 2.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(934/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(934/360)] | 2.79 | 0.07 | 0.19 | ki | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1114 / 360) | 3.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1114/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1114/360)] | 2.35 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1294 / 360) | 3.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1294/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1294/360)] | 2.05 | 0.05 | 0.19 | ki | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1474 / 360) | 4.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1474/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1474/360)] | 1.73 | 0.05 | 0.19 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1654 / 360) | 4.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1654/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1654/360)] | 1.54 | 0.04 | 0.19 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1834 / 360) | 5.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1834/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1834/360)] | 1.29 | 0.03 | 0.17 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2014 / 360) | 5.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2014/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2014/360)] | 0.96 | 0.03 | 0.14 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2194 / 360) | 6.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2194/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2194/360)] | 0.81 | 0.02 | 0.13 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2374 / 360) | 6.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2374/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2374/360)] | 0.75 | 0.02 | 0.13 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2554 / 360) | 7.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2554/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2554/360)] | 0.63 | 0.02 | 0.12 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2734 / 360) | 7.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2734/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2734/360)] | 0.55 | 0.01 | 0.11 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2914 / 360) | 8.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2914/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2914/360)] | 0.46 | 0.01 | 0.10 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3094 / 360) | 8.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3094/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3094/360)] | 0.40 | 0.01 | 0.09 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3274 / 360) | 9.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3274/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3274/360)] | 0.34 | 0.01 | 0.08 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3454 / 360) | 9.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3454/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3454/360)] | 0.30 | 0.01 | 0.07 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3634 / 360) | 10.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3634/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3634/360)] | 0.25 | 0.01 | 0.07 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3814 / 360) | 10.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3814/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3814/360)] | 0.21 | 0.01 | 0.06 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3994 / 360) | 11.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3994/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3994/360)] | 0.18 | 0.00 | 0.05 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4174 / 360) | 11.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4174/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4174/360)] | 0.16 | 0.00 | 0.05 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4354 / 360) | 12.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4354/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4354/360)] | 0.13 | 0.00 | 0.04 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4534 / 360) | 12.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4534/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4534/360)] | 0.11 | 0.00 | 0.04 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4714 / 360) | 13.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4714/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4714/360)] | 0.09 | 0.00 | 0.03 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.95 | 2.95 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.95)/(1 + 35.33/100) | 2.18 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (37.72 - 38.30 )/( 2 x 38.01 x 0.01) | 0.77 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (34 / 360) ^ 2 + (34 / 360) | 0.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0183 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(34/360)]+[(0.06375 x (180/360)) x 98.17% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(34/360)] | 4.80 | 0.50 | ki |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (214 / 360) ^ 2 + (214 / 360) | 0.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(214/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(214/360)] | 4.53 | 4.29 | ki |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (394 / 360) ^ 2 + (394 / 360) | 2.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(394/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(394/360)] | 3.84 | 8.81 | ki |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (574 / 360) ^ 2 + (574 / 360) | 4.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(574/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(574/360)] | 3.66 | 15.13 | ki |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (754 / 360) ^ 2 + (754 / 360) | 6.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(754/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(754/360)] | 3.09 | 20.04 | ki |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (934 / 360) ^ 2 + (934 / 360) | 9.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(934/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(934/360)] | 2.79 | 25.99 | ki |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1114 / 360) ^ 2 + (1114 / 360) | 12.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1114/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1114/360)] | 2.35 | 29.82 | ki |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1294 / 360) ^ 2 + (1294 / 360) | 16.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1294/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1294/360)] | 2.05 | 33.86 | ki |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1474 / 360) ^ 2 + (1474 / 360) | 20.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1474/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1474/360)] | 1.73 | 36.07 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1654 / 360) ^ 2 + (1654 / 360) | 25.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1654/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1654/360)] | 1.54 | 39.52 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1834 / 360) ^ 2 + (1834 / 360) | 31.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1834/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(1834/360)] | 1.29 | 40.20 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2014 / 360) ^ 2 + (2014 / 360) | 36.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2014/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2014/360)] | 0.96 | 35.41 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2194 / 360) ^ 2 + (2194 / 360) | 43.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2194/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2194/360)] | 0.81 | 34.97 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2374 / 360) ^ 2 + (2374 / 360) | 50.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2374/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2374/360)] | 0.75 | 37.59 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2554 / 360) ^ 2 + (2554 / 360) | 57.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2554/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2554/360)] | 0.63 | 36.26 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2734 / 360) ^ 2 + (2734 / 360) | 65.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2734/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2734/360)] | 0.55 | 35.82 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2914 / 360) ^ 2 + (2914 / 360) | 73.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2914/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(2914/360)] | 0.46 | 33.94 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3094 / 360) ^ 2 + (3094 / 360) | 82.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3094/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3094/360)] | 0.40 | 32.95 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3274 / 360) ^ 2 + (3274 / 360) | 91.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3274/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3274/360)] | 0.34 | 30.78 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3454 / 360) ^ 2 + (3454 / 360) | 101.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3454/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3454/360)] | 0.30 | 30.01 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3634 / 360) ^ 2 + (3634 / 360) | 111.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3634/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3634/360)] | 0.25 | 27.69 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3814 / 360) ^ 2 + (3814 / 360) | 122.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3814/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3814/360)] | 0.21 | 26.41 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3994 / 360) ^ 2 + (3994 / 360) | 134.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3994/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(3994/360)] | 0.18 | 24.12 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4174 / 360) ^ 2 + (4174 / 360) | 146.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4174/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4174/360)] | 0.16 | 23.10 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4354 / 360) ^ 2 + (4354 / 360) | 158.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4354/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4354/360)] | 0.13 | 20.91 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4534 / 360) ^ 2 + (4534 / 360) | 171.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4534/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4534/360)] | 0.11 | 19.45 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4714 / 360) ^ 2 + (4714 / 360) | 184.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4714/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 1.00]/[(1+35.33)^(4714/360)] | 0.09 | 17.46 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [38.01 x ((1 + 35.334) ^ 2)]] x 721.10] | 10.36 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Amortizacion 28 cuotas semestrales: 01.03 y 01.09.2024: 1,83%; 01.03 y 01.09.2025: 2,25%; 01.03 y 01.09.2026: 2,90%; 01.03 y 01.09.2027: 3,28%; 01.03 y 01.09.2028: 3,47%; 01.03 y 01.09.2029: 3,79%; 01.03 y 01.09.2030: 3,08%; 01.03 y 01.09.2031: 3,59%; 01.03 y 01.09.32: 3,77%; 01.03 y 01.09.2033: 3,94%; 01.03 y 01.09.2034: 4,20%; 01.03 y 01.09.2035: 4,40%; 01.03 y 01.09.2036: 4,67%; 01.03 y 01.09.2037: 4,83%. | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,900%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 5,250%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 6,375%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 6,625%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada añoo. | ||
| ISIN | XS2385150334 |