| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 100.00 | 66362.00 | 1742.00 | 0.00 | 1742.00 |
| 2024-03-01 | 98.17 | 104486.26 | 3392.58 | 1947.74 | 5340.33 |
| 2024-09-01 | 96.34 | 127624.49 | 4145.30 | 2424.26 | 6569.56 |
| 2025-03-01 | 94.09 | 124643.85 | 4227.56 | 2980.64 | 7208.20 |
| 2025-09-01 | 91.84 | 121663.20 | 4128.83 | 2980.64 | 7109.47 |
| 2026-03-01 | 88.94 | 117821.49 | 4030.09 | 3841.72 | 7871.81 |
| 2026-09-01 | 86.04 | 113979.77 | 3902.84 | 3841.72 | 7744.55 |
| 2027-03-01 | 82.76 | 109634.65 | 3775.58 | 4345.11 | 8120.69 |
| 2027-09-01 | 79.48 | 105289.54 | 3631.65 | 4345.11 | 7976.76 |
| 2028-03-01 | 76.01 | 100692.73 | 3487.72 | 4596.81 | 8084.53 |
| 2028-09-01 | 72.54 | 96095.91 | 3335.45 | 4596.81 | 7932.26 |
| 2029-03-01 | 68.75 | 91075.19 | 3183.18 | 5020.73 | 8203.90 |
| 2029-09-01 | 64.96 | 86054.46 | 3016.87 | 5020.73 | 8037.59 |
| 2030-03-01 | 61.88 | 81974.29 | 2850.55 | 4080.17 | 6930.72 |
| 2030-09-01 | 58.80 | 77894.12 | 2715.40 | 4080.17 | 6795.57 |
| 2031-03-01 | 55.21 | 73138.34 | 2580.24 | 4755.78 | 7336.02 |
| 2031-09-01 | 51.62 | 68382.56 | 2422.71 | 4755.78 | 7178.49 |
| 2032-03-01 | 47.85 | 63388.33 | 2265.17 | 4994.23 | 7259.40 |
| 2032-09-01 | 44.08 | 58394.10 | 2099.74 | 4994.23 | 7093.97 |
| 2033-03-01 | 40.14 | 53174.66 | 1934.30 | 5219.44 | 7153.74 |
| 2033-09-01 | 36.20 | 47955.23 | 1761.41 | 5219.44 | 6980.85 |
| 2034-03-01 | 32.00 | 42391.36 | 1588.52 | 5563.87 | 7152.38 |
| 2034-09-01 | 27.80 | 36827.49 | 1404.21 | 5563.87 | 6968.08 |
| 2035-03-01 | 23.40 | 30998.68 | 1219.91 | 5828.81 | 7048.72 |
| 2035-09-01 | 19.00 | 25169.87 | 1026.83 | 5828.81 | 6855.64 |
| 2036-03-01 | 14.33 | 18983.38 | 833.75 | 6186.49 | 7020.24 |
| 2036-09-01 | 9.66 | 12796.89 | 628.82 | 6186.49 | 6815.31 |
| 2037-03-01 | 4.83 | 6398.45 | 423.90 | 6398.45 | 6822.34 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 211.95 | 6398.45 | 6610.39 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BA37D | Valor Tecnico | 133388.02 | Semana TIR | -4.21% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 98.17% | Mes TIR | -0.10% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 43.55% | Semestre TIR | 5.78% |
| País | Argentina | TIR | 29.38% | 1ero Enero TIR | -6.10% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.31 | Año TIR | 6.13% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.56 | Semana Precio | 3.27% |
| Fecha/Hora | 2024-07-26 17:00:17 | Effective Dur. | 0.75 | Mes Precio | 2.38% |
| Volumen | 475987 | Convexidad | 13.63 | Semestre Precio | 8.46% |
| Precio | 58090.00 | Int. Corrido | 3339.27 | 1ero Enero Precio | 45.95% |
| Variación | 0.16% | Cupon | 6569.56 | Año Precio | 165.07% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 63899.00 | 10.00% | 25.84 | -12.06% |
| 63318.10 | 9.00% | 26.16 | -10.96% |
| 62737.20 | 8.00% | 26.49 | -9.83% |
| 62156.30 | 7.00% | 26.83 | -8.69% |
| 61575.40 | 6.00% | 27.17 | -7.52% |
| 60994.50 | 5.00% | 27.52 | -6.33% |
| 60413.60 | 4.00% | 27.88 | -5.11% |
| 59832.70 | 3.00% | 28.24 | -3.87% |
| 59251.80 | 2.00% | 28.61 | -2.61% |
| 58670.90 | 1.00% | 28.99 | -1.32% |
| 58090.00 | 0.00% | 29.38 | 0.00% |
| 57509.10 | -1.00% | 29.78 | 1.35% |
| 56928.20 | -2.00% | 30.18 | 2.72% |
| 56347.30 | -3.00% | 30.59 | 4.12% |
| 55766.40 | -4.00% | 31.01 | 5.56% |
| 55185.50 | -5.00% | 31.44 | 7.02% |
| 54604.60 | -6.00% | 31.88 | 8.52% |
| 54023.70 | -7.00% | 32.33 | 10.06% |
| 53442.80 | -8.00% | 32.79 | 11.62% |
| 52861.90 | -9.00% | 33.27 | 13.23% |
| 52281.00 | -10.00% | 33.75 | 14.87% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 32.02 | 9.00% | 54421.16 | -6.32% |
| 31.73 | 8.00% | 54804.45 | -5.66% |
| 31.44 | 7.00% | 55193.52 | -4.99% |
| 31.14 | 6.00% | 55588.48 | -4.31% |
| 30.85 | 5.00% | 55989.47 | -3.62% |
| 30.56 | 4.00% | 56396.61 | -2.92% |
| 30.26 | 3.00% | 56810.02 | -2.20% |
| 29.97 | 2.00% | 57229.85 | -1.48% |
| 29.67 | 1.00% | 57656.22 | -0.75% |
| 29.38 | 0.00% | 58090.00 | 0.00% |
| 29.09 | -1.00% | 58529.19 | 0.76% |
| 28.79 | -2.00% | 58976.07 | 1.53% |
| 28.50 | -3.00% | 59430.09 | 2.31% |
| 28.20 | -4.00% | 59891.41 | 3.10% |
| 27.91 | -5.00% | 60360.17 | 3.91% |
| 27.62 | -6.00% | 60836.56 | 4.73% |
| 27.32 | -7.00% | 61320.73 | 5.56% |
| 27.03 | -8.00% | 61812.86 | 6.41% |
| 26.74 | -9.00% | 62313.13 | 7.27% |
| Desarrollo TIR 29.38% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06375 x (180/360)) x 98.17% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(35/360)] | 4042.78 | i |
| 2024-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0183 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(35/360)] | 2364.30 | k |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(215/360)] | 3624.77 | i |
| 2025-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(215/360)] | 2555.64 | k |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(395/360)] | 3112.32 | i |
| 2025-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(395/360)] | 2246.81 | k |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(575/360)] | 2670.78 | i |
| 2026-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(575/360)] | 2545.94 | k |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(755/360)] | 2273.89 | i |
| 2026-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(755/360)] | 2238.28 | k |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(935/360)] | 1933.93 | i |
| 2027-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(935/360)] | 2225.65 | k |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1115/360)] | 1635.41 | i |
| 2027-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1115/360)] | 1956.70 | k |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1295/360)] | 1380.80 | i |
| 2028-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1295/360)] | 1819.89 | k |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1475/360)] | 1160.94 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1475/360)] | 1599.97 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1655/360)] | 974.05 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1655/360)] | 1536.34 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1835/360)] | 811.60 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1835/360)] | 1350.69 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2015/360)] | 674.19 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2015/360)] | 965.01 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2195/360)] | 564.62 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2195/360)] | 848.40 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2375/360)] | 471.68 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2375/360)] | 869.38 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2555/360)] | 389.36 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2555/360)] | 764.32 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2735/360)] | 320.05 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2735/360)] | 705.65 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2915/360)] | 260.83 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2915/360)] | 620.38 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3095/360)] | 211.24 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3095/360)] | 570.00 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3275/360)] | 169.11 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3275/360)] | 501.12 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3455/360)] | 134.08 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3455/360)] | 469.64 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3635/360)] | 104.20 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3635/360)] | 412.89 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3815/360)] | 79.59 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3815/360)] | 380.28 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3995/360)] | 58.90 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3995/360)] | 334.32 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4175/360)] | 42.04 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4175/360)] | 311.96 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4355/360)] | 27.88 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4355/360)] | 274.26 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4535/360)] | 16.52 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4535/360)] | 249.38 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4715/360)] | 7.26 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4715/360)] | 219.24 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06375 x (180/360)) x 1.00 x 0.9817 x 100.00 x 1324.73 x (145/180) | 3339.27 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (35 / 360) | 0.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0183 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(35/360)]+[(0.06375 x (180/360)) x 98.17% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(35/360)] | 6407.08 | 0.11 | 0.01 | ki | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (215 / 360) | 0.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(215/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(215/360)] | 6180.42 | 0.11 | 0.06 | ki | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (395 / 360) | 1.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(395/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(395/360)] | 5359.14 | 0.09 | 0.10 | ki | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (575 / 360) | 1.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(575/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(575/360)] | 5216.75 | 0.09 | 0.14 | ki | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (755 / 360) | 2.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(755/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(755/360)] | 4512.20 | 0.08 | 0.16 | ki | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (935 / 360) | 2.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(935/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(935/360)] | 4159.60 | 0.07 | 0.19 | ki | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1115 / 360) | 3.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1115/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1115/360)] | 3592.13 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1295 / 360) | 3.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1295/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1295/360)] | 3200.72 | 0.06 | 0.20 | ki | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1475 / 360) | 4.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1475/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1475/360)] | 2760.94 | 0.05 | 0.19 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1655 / 360) | 4.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1655/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1655/360)] | 2510.43 | 0.04 | 0.20 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1835 / 360) | 5.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1835/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1835/360)] | 2162.32 | 0.04 | 0.19 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2015 / 360) | 5.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2015/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2015/360)] | 1639.23 | 0.03 | 0.16 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2195 / 360) | 6.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2195/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2195/360)] | 1413.04 | 0.02 | 0.15 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2375 / 360) | 6.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2375/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2375/360)] | 1341.08 | 0.02 | 0.15 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2555 / 360) | 7.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2555/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2555/360)] | 1153.70 | 0.02 | 0.14 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2735 / 360) | 7.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2735/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2735/360)] | 1025.72 | 0.02 | 0.13 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2915 / 360) | 8.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2915/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2915/360)] | 881.22 | 0.02 | 0.12 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3095 / 360) | 8.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3095/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3095/360)] | 781.26 | 0.01 | 0.12 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3275 / 360) | 9.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3275/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3275/360)] | 670.25 | 0.01 | 0.10 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3455 / 360) | 9.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3455/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3455/360)] | 603.74 | 0.01 | 0.10 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3635 / 360) | 10.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3635/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3635/360)] | 517.10 | 0.01 | 0.09 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3815 / 360) | 10.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3815/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3815/360)] | 459.88 | 0.01 | 0.08 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3995 / 360) | 11.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3995/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3995/360)] | 393.23 | 0.01 | 0.08 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4175 / 360) | 11.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4175/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4175/360)] | 354.01 | 0.01 | 0.07 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4355 / 360) | 12.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4355/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4355/360)] | 302.15 | 0.01 | 0.06 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4535 / 360) | 12.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4535/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4535/360)] | 265.91 | 0.00 | 0.06 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4715 / 360) | 13.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4715/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4715/360)] | 226.51 | 0.00 | 0.05 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.31 | 3.31 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.31)/(1 + 29.38/100) | 2.56 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (57656.68 - 58529.66 )/( 2 x 58090 x 0.01) | 0.75 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (35 / 360) ^ 2 + (35 / 360) | 0.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0183 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(35/360)]+[(0.06375 x (180/360)) x 98.17% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(35/360)] | 6407.08 | 683.47 | ki |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (215 / 360) ^ 2 + (215 / 360) | 0.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(215/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(215/360)] | 6180.42 | 5895.48 | ki |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (395 / 360) ^ 2 + (395 / 360) | 2.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(395/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(395/360)] | 5359.14 | 12332.02 | ki |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (575 / 360) ^ 2 + (575 / 360) | 4.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(575/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(575/360)] | 5216.75 | 21640.84 | ki |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (755 / 360) ^ 2 + (755 / 360) | 6.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(755/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(755/360)] | 4512.20 | 29309.28 | ki |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (935 / 360) ^ 2 + (935 / 360) | 9.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(935/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(935/360)] | 4159.60 | 38862.29 | ki |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1115 / 360) ^ 2 + (1115 / 360) | 12.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1115/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1115/360)] | 3592.13 | 45584.20 | ki |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1295 / 360) ^ 2 + (1295 / 360) | 16.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1295/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1295/360)] | 3200.72 | 52931.02 | ki |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1475 / 360) ^ 2 + (1475 / 360) | 20.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1475/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1475/360)] | 2760.94 | 57660.68 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1655 / 360) ^ 2 + (1655 / 360) | 25.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1655/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1655/360)] | 2510.43 | 64597.44 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1835 / 360) ^ 2 + (1835 / 360) | 31.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1835/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(1835/360)] | 2162.32 | 67202.47 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2015 / 360) ^ 2 + (2015 / 360) | 36.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2015/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2015/360)] | 1639.23 | 60530.29 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2195 / 360) ^ 2 + (2195 / 360) | 43.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2195/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2195/360)] | 1413.04 | 61146.79 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2375 / 360) ^ 2 + (2375 / 360) | 50.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2375/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2375/360)] | 1341.08 | 67215.77 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2555 / 360) ^ 2 + (2555 / 360) | 57.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2555/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2555/360)] | 1153.70 | 66300.82 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2735 / 360) ^ 2 + (2735 / 360) | 65.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2735/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2735/360)] | 1025.72 | 66995.00 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2915 / 360) ^ 2 + (2915 / 360) | 73.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2915/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(2915/360)] | 881.22 | 64912.69 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3095 / 360) ^ 2 + (3095 / 360) | 82.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3095/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3095/360)] | 781.26 | 64461.32 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3275 / 360) ^ 2 + (3275 / 360) | 91.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3275/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3275/360)] | 670.25 | 61567.01 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3455 / 360) ^ 2 + (3455 / 360) | 101.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3455/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3455/360)] | 603.74 | 61402.29 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3635 / 360) ^ 2 + (3635 / 360) | 112.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3635/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3635/360)] | 517.10 | 57941.86 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3815 / 360) ^ 2 + (3815 / 360) | 122.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3815/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3815/360)] | 459.88 | 56517.97 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3995 / 360) ^ 2 + (3995 / 360) | 134.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3995/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(3995/360)] | 393.23 | 52789.22 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4175 / 360) ^ 2 + (4175 / 360) | 146.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4175/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4175/360)] | 354.01 | 51718.37 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4355 / 360) ^ 2 + (4355 / 360) | 158.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4355/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4355/360)] | 302.15 | 47872.01 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4535 / 360) ^ 2 + (4535 / 360) | 171.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4535/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4535/360)] | 265.91 | 45546.65 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4715 / 360) ^ 2 + (4715 / 360) | 184.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4715/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 1324.73]/[(1+29.38)^(4715/360)] | 226.51 | 41822.02 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [58090 x ((1 + 29.3796875) ^ 2)]] x 1325439.26] | 13.63 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Amortizacion 28 cuotas semestrales: 01.03 y 01.09.2024: 1,83%; 01.03 y 01.09.2025: 2,25%; 01.03 y 01.09.2026: 2,90%; 01.03 y 01.09.2027: 3,28%; 01.03 y 01.09.2028: 3,47%; 01.03 y 01.09.2029: 3,79%; 01.03 y 01.09.2030: 3,08%; 01.03 y 01.09.2031: 3,59%; 01.03 y 01.09.32: 3,77%; 01.03 y 01.09.2033: 3,94%; 01.03 y 01.09.2034: 4,20%; 01.03 y 01.09.2035: 4,40%; 01.03 y 01.09.2036: 4,67%; 01.03 y 01.09.2037: 4,83%. | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,900%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 5,250%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 6,375%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 6,625%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada añoo. | ||
| ISIN | XS2385150334 |