| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 2022-03-01 | 100.00 | 100.00 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2023-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2024-03-01 | 98.17 | 98.17 | 3.19 | 1.83 | 5.02 |
| 2024-09-01 | 96.34 | 96.34 | 3.13 | 1.83 | 4.96 |
| 2025-03-01 | 94.09 | 94.09 | 3.19 | 2.25 | 5.44 |
| 2025-09-01 | 91.84 | 91.84 | 3.12 | 2.25 | 5.37 |
| 2026-03-01 | 88.94 | 88.94 | 3.04 | 2.90 | 5.94 |
| 2026-09-01 | 86.04 | 86.04 | 2.95 | 2.90 | 5.85 |
| 2027-03-01 | 82.76 | 82.76 | 2.85 | 3.28 | 6.13 |
| 2027-09-01 | 79.48 | 79.48 | 2.74 | 3.28 | 6.02 |
| 2028-03-01 | 76.01 | 76.01 | 2.63 | 3.47 | 6.10 |
| 2028-09-01 | 72.54 | 72.54 | 2.52 | 3.47 | 5.99 |
| 2029-03-01 | 68.75 | 68.75 | 2.40 | 3.79 | 6.19 |
| 2029-09-01 | 64.96 | 64.96 | 2.28 | 3.79 | 6.07 |
| 2030-03-01 | 61.88 | 61.88 | 2.15 | 3.08 | 5.23 |
| 2030-09-01 | 58.80 | 58.80 | 2.05 | 3.08 | 5.13 |
| 2031-03-01 | 55.21 | 55.21 | 1.95 | 3.59 | 5.54 |
| 2031-09-01 | 51.62 | 51.62 | 1.83 | 3.59 | 5.42 |
| 2032-03-01 | 47.85 | 47.85 | 1.71 | 3.77 | 5.48 |
| 2032-09-01 | 44.08 | 44.08 | 1.59 | 3.77 | 5.36 |
| 2033-03-01 | 40.14 | 40.14 | 1.46 | 3.94 | 5.40 |
| 2033-09-01 | 36.20 | 36.20 | 1.33 | 3.94 | 5.27 |
| 2034-03-01 | 32.00 | 32.00 | 1.20 | 4.20 | 5.40 |
| 2034-09-01 | 27.80 | 27.80 | 1.06 | 4.20 | 5.26 |
| 2035-03-01 | 23.40 | 23.40 | 0.92 | 4.40 | 5.32 |
| 2035-09-01 | 19.00 | 19.00 | 0.78 | 4.40 | 5.18 |
| 2036-03-01 | 14.33 | 14.33 | 0.63 | 4.67 | 5.30 |
| 2036-09-01 | 9.66 | 9.66 | 0.47 | 4.67 | 5.14 |
| 2037-03-01 | 4.83 | 4.83 | 0.32 | 4.83 | 5.15 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.83 | 4.99 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BA7DD | Valor Tecnico | 100.71 | Semana TIR | -4.74% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 98.17% | Mes TIR | -0.21% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 44.04% | Semestre TIR | 1.72% |
| País | Argentina | TIR | 28.97% | 1ero Enero TIR | -6.40% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.33 | Año TIR | 4.81% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.58 | Semana Precio | 4.33% |
| Fecha/Hora | 2024-07-26 16:40:24 | Effective Dur. | 0.75 | Mes Precio | 2.31% |
| Volumen | 58047 | Convexidad | 13.89 | Semestre Precio | -0.34% |
| Precio | 44.35 | Int. Corrido | 2.54 | 1ero Enero Precio | 8.44% |
| Variación | 0.56% | Cupon | 4.96 | Año Precio | 3.38% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 48.79 | 10.00% | 25.46 | -12.12% |
| 48.34 | 9.00% | 25.78 | -11.01% |
| 47.90 | 8.00% | 26.11 | -9.88% |
| 47.45 | 7.00% | 26.44 | -8.73% |
| 47.01 | 6.00% | 26.78 | -7.56% |
| 46.57 | 5.00% | 27.13 | -6.36% |
| 46.12 | 4.00% | 27.48 | -5.14% |
| 45.68 | 3.00% | 27.84 | -3.89% |
| 45.24 | 2.00% | 28.21 | -2.63% |
| 44.79 | 1.00% | 28.58 | -1.33% |
| 44.35 | 0.00% | 28.97 | 0.00% |
| 43.91 | -1.00% | 29.36 | 1.34% |
| 43.46 | -2.00% | 29.76 | 2.72% |
| 43.02 | -3.00% | 30.17 | 4.13% |
| 42.58 | -4.00% | 30.58 | 5.57% |
| 42.13 | -5.00% | 31.01 | 7.03% |
| 41.69 | -6.00% | 31.44 | 8.54% |
| 41.25 | -7.00% | 31.89 | 10.08% |
| 40.80 | -8.00% | 32.34 | 11.65% |
| 40.36 | -9.00% | 32.81 | 13.26% |
| 39.91 | -10.00% | 33.29 | 14.91% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 31.58 | 9.00% | 41.55 | -6.30% |
| 31.29 | 8.00% | 41.85 | -5.65% |
| 31.00 | 7.00% | 42.14 | -4.98% |
| 30.71 | 6.00% | 42.44 | -4.30% |
| 30.42 | 5.00% | 42.75 | -3.61% |
| 30.13 | 4.00% | 43.06 | -2.91% |
| 29.84 | 3.00% | 43.37 | -2.20% |
| 29.55 | 2.00% | 43.69 | -1.48% |
| 29.26 | 1.00% | 44.02 | -0.75% |
| 28.97 | 0.00% | 44.35 | 0.00% |
| 28.68 | -1.00% | 44.68 | 0.75% |
| 28.39 | -2.00% | 45.02 | 1.51% |
| 28.10 | -3.00% | 45.37 | 2.29% |
| 27.81 | -4.00% | 45.72 | 3.08% |
| 27.52 | -5.00% | 46.07 | 3.89% |
| 27.23 | -6.00% | 46.44 | 4.70% |
| 26.94 | -7.00% | 46.80 | 5.53% |
| 26.65 | -8.00% | 47.18 | 6.38% |
| 26.36 | -9.00% | 47.56 | 7.23% |
| Desarrollo TIR 28.97% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06375 x (180/360)) x 98.17% x 100.00]/[(1+28.97)^(34/360)] | 3.05 | i |
| 2024-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0183 x 100.00]/[(1+28.97)^(34/360)] | 1.79 | k |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00]/[(1+28.97)^(214/360)] | 2.74 | i |
| 2025-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+28.97)^(214/360)] | 1.93 | k |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00]/[(1+28.97)^(394/360)] | 2.36 | i |
| 2025-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+28.97)^(394/360)] | 1.70 | k |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00]/[(1+28.97)^(574/360)] | 2.03 | i |
| 2026-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+28.97)^(574/360)] | 1.93 | k |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00]/[(1+28.97)^(754/360)] | 1.73 | i |
| 2026-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+28.97)^(754/360)] | 1.70 | k |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00]/[(1+28.97)^(934/360)] | 1.47 | i |
| 2027-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+28.97)^(934/360)] | 1.70 | k |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00]/[(1+28.97)^(1114/360)] | 1.25 | i |
| 2027-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+28.97)^(1114/360)] | 1.49 | k |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00]/[(1+28.97)^(1294/360)] | 1.06 | i |
| 2028-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+28.97)^(1294/360)] | 1.39 | k |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00]/[(1+28.97)^(1474/360)] | 0.89 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+28.97)^(1474/360)] | 1.22 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00]/[(1+28.97)^(1654/360)] | 0.75 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+28.97)^(1654/360)] | 1.18 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00]/[(1+28.97)^(1834/360)] | 0.62 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+28.97)^(1834/360)] | 1.04 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00]/[(1+28.97)^(2014/360)] | 0.52 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+28.97)^(2014/360)] | 0.74 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00]/[(1+28.97)^(2194/360)] | 0.43 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+28.97)^(2194/360)] | 0.65 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00]/[(1+28.97)^(2374/360)] | 0.36 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+28.97)^(2374/360)] | 0.67 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00]/[(1+28.97)^(2554/360)] | 0.30 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+28.97)^(2554/360)] | 0.59 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00]/[(1+28.97)^(2734/360)] | 0.25 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+28.97)^(2734/360)] | 0.55 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00]/[(1+28.97)^(2914/360)] | 0.20 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+28.97)^(2914/360)] | 0.48 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00]/[(1+28.97)^(3094/360)] | 0.16 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+28.97)^(3094/360)] | 0.44 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00]/[(1+28.97)^(3274/360)] | 0.13 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+28.97)^(3274/360)] | 0.39 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00]/[(1+28.97)^(3454/360)] | 0.10 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+28.97)^(3454/360)] | 0.37 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+28.97)^(3634/360)] | 0.08 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+28.97)^(3634/360)] | 0.32 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00]/[(1+28.97)^(3814/360)] | 0.06 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+28.97)^(3814/360)] | 0.30 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00]/[(1+28.97)^(3994/360)] | 0.05 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+28.97)^(3994/360)] | 0.26 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00]/[(1+28.97)^(4174/360)] | 0.03 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+28.97)^(4174/360)] | 0.24 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00]/[(1+28.97)^(4354/360)] | 0.02 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+28.97)^(4354/360)] | 0.22 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00]/[(1+28.97)^(4534/360)] | 0.01 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+28.97)^(4534/360)] | 0.20 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00]/[(1+28.97)^(4714/360)] | 0.01 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+28.97)^(4714/360)] | 0.17 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06375 x (180/360)) x 1.00 x 0.9817 x 100.00 x (146/180) | 2.54 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (34 / 360) | 0.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0183 x 100.00]/[(1+28.97)^(34/360)]+[(0.06375 x (180/360)) x 98.17% x 100.00]/[(1+28.97)^(34/360)] | 4.84 | 0.11 | 0.01 | ki | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (214 / 360) | 0.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+28.97)^(214/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00]/[(1+28.97)^(214/360)] | 4.68 | 0.11 | 0.06 | ki | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (394 / 360) | 1.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+28.97)^(394/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00]/[(1+28.97)^(394/360)] | 4.06 | 0.09 | 0.10 | ki | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (574 / 360) | 1.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+28.97)^(574/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00]/[(1+28.97)^(574/360)] | 3.96 | 0.09 | 0.14 | ki | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (754 / 360) | 2.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+28.97)^(754/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00]/[(1+28.97)^(754/360)] | 3.43 | 0.08 | 0.16 | ki | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (934 / 360) | 2.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+28.97)^(934/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00]/[(1+28.97)^(934/360)] | 3.17 | 0.07 | 0.19 | ki | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1114 / 360) | 3.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+28.97)^(1114/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00]/[(1+28.97)^(1114/360)] | 2.74 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1294 / 360) | 3.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+28.97)^(1294/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00]/[(1+28.97)^(1294/360)] | 2.45 | 0.06 | 0.20 | ki | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1474 / 360) | 4.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+28.97)^(1474/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00]/[(1+28.97)^(1474/360)] | 2.11 | 0.05 | 0.20 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1654 / 360) | 4.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+28.97)^(1654/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00]/[(1+28.97)^(1654/360)] | 1.92 | 0.04 | 0.20 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1834 / 360) | 5.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+28.97)^(1834/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00]/[(1+28.97)^(1834/360)] | 1.66 | 0.04 | 0.19 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2014 / 360) | 5.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+28.97)^(2014/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00]/[(1+28.97)^(2014/360)] | 1.26 | 0.03 | 0.16 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2194 / 360) | 6.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+28.97)^(2194/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00]/[(1+28.97)^(2194/360)] | 1.09 | 0.02 | 0.15 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2374 / 360) | 6.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+28.97)^(2374/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00]/[(1+28.97)^(2374/360)] | 1.03 | 0.02 | 0.15 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2554 / 360) | 7.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+28.97)^(2554/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00]/[(1+28.97)^(2554/360)] | 0.89 | 0.02 | 0.14 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2734 / 360) | 7.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+28.97)^(2734/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00]/[(1+28.97)^(2734/360)] | 0.79 | 0.02 | 0.14 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2914 / 360) | 8.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+28.97)^(2914/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00]/[(1+28.97)^(2914/360)] | 0.68 | 0.02 | 0.12 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3094 / 360) | 8.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+28.97)^(3094/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00]/[(1+28.97)^(3094/360)] | 0.61 | 0.01 | 0.12 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3274 / 360) | 9.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+28.97)^(3274/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00]/[(1+28.97)^(3274/360)] | 0.52 | 0.01 | 0.11 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3454 / 360) | 9.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+28.97)^(3454/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00]/[(1+28.97)^(3454/360)] | 0.47 | 0.01 | 0.10 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3634 / 360) | 10.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+28.97)^(3634/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+28.97)^(3634/360)] | 0.40 | 0.01 | 0.09 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3814 / 360) | 10.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+28.97)^(3814/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00]/[(1+28.97)^(3814/360)] | 0.36 | 0.01 | 0.09 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3994 / 360) | 11.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+28.97)^(3994/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00]/[(1+28.97)^(3994/360)] | 0.31 | 0.01 | 0.08 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4174 / 360) | 11.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+28.97)^(4174/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00]/[(1+28.97)^(4174/360)] | 0.28 | 0.01 | 0.07 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4354 / 360) | 12.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+28.97)^(4354/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00]/[(1+28.97)^(4354/360)] | 0.24 | 0.01 | 0.06 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4534 / 360) | 12.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+28.97)^(4534/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00]/[(1+28.97)^(4534/360)] | 0.21 | 0.00 | 0.06 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4714 / 360) | 13.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+28.97)^(4714/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00]/[(1+28.97)^(4714/360)] | 0.18 | 0.00 | 0.05 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.33 | 3.33 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.33)/(1 + 28.97/100) | 2.58 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (44.02 - 44.68 )/( 2 x 44.348 x 0.01) | 0.75 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (34 / 360) ^ 2 + (34 / 360) | 0.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0183 x 100.00]/[(1+28.97)^(34/360)]+[(0.06375 x (180/360)) x 98.17% x 100.00]/[(1+28.97)^(34/360)] | 4.84 | 0.50 | ki |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (214 / 360) ^ 2 + (214 / 360) | 0.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+28.97)^(214/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00]/[(1+28.97)^(214/360)] | 4.68 | 4.43 | ki |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (394 / 360) ^ 2 + (394 / 360) | 2.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+28.97)^(394/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00]/[(1+28.97)^(394/360)] | 4.06 | 9.31 | ki |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (574 / 360) ^ 2 + (574 / 360) | 4.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+28.97)^(574/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00]/[(1+28.97)^(574/360)] | 3.96 | 16.38 | ki |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (754 / 360) ^ 2 + (754 / 360) | 6.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+28.97)^(754/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00]/[(1+28.97)^(754/360)] | 3.43 | 22.24 | ki |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (934 / 360) ^ 2 + (934 / 360) | 9.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+28.97)^(934/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00]/[(1+28.97)^(934/360)] | 3.17 | 29.55 | ki |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1114 / 360) ^ 2 + (1114 / 360) | 12.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+28.97)^(1114/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00]/[(1+28.97)^(1114/360)] | 2.74 | 34.72 | ki |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1294 / 360) ^ 2 + (1294 / 360) | 16.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+28.97)^(1294/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00]/[(1+28.97)^(1294/360)] | 2.45 | 40.39 | ki |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1474 / 360) ^ 2 + (1474 / 360) | 20.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+28.97)^(1474/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00]/[(1+28.97)^(1474/360)] | 2.11 | 44.07 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1654 / 360) ^ 2 + (1654 / 360) | 25.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+28.97)^(1654/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00]/[(1+28.97)^(1654/360)] | 1.92 | 49.46 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1834 / 360) ^ 2 + (1834 / 360) | 31.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+28.97)^(1834/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00]/[(1+28.97)^(1834/360)] | 1.66 | 51.54 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2014 / 360) ^ 2 + (2014 / 360) | 36.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+28.97)^(2014/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00]/[(1+28.97)^(2014/360)] | 1.26 | 46.50 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2194 / 360) ^ 2 + (2194 / 360) | 43.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+28.97)^(2194/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00]/[(1+28.97)^(2194/360)] | 1.09 | 47.06 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2374 / 360) ^ 2 + (2374 / 360) | 50.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+28.97)^(2374/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00]/[(1+28.97)^(2374/360)] | 1.03 | 51.81 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2554 / 360) ^ 2 + (2554 / 360) | 57.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+28.97)^(2554/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00]/[(1+28.97)^(2554/360)] | 0.89 | 51.19 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2734 / 360) ^ 2 + (2734 / 360) | 65.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+28.97)^(2734/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00]/[(1+28.97)^(2734/360)] | 0.79 | 51.81 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2914 / 360) ^ 2 + (2914 / 360) | 73.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+28.97)^(2914/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00]/[(1+28.97)^(2914/360)] | 0.68 | 50.28 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3094 / 360) ^ 2 + (3094 / 360) | 82.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+28.97)^(3094/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00]/[(1+28.97)^(3094/360)] | 0.61 | 50.01 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3274 / 360) ^ 2 + (3274 / 360) | 91.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+28.97)^(3274/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00]/[(1+28.97)^(3274/360)] | 0.52 | 47.85 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3454 / 360) ^ 2 + (3454 / 360) | 101.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+28.97)^(3454/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00]/[(1+28.97)^(3454/360)] | 0.47 | 47.80 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3634 / 360) ^ 2 + (3634 / 360) | 111.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+28.97)^(3634/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+28.97)^(3634/360)] | 0.40 | 45.17 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3814 / 360) ^ 2 + (3814 / 360) | 122.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+28.97)^(3814/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00]/[(1+28.97)^(3814/360)] | 0.36 | 44.14 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3994 / 360) ^ 2 + (3994 / 360) | 134.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+28.97)^(3994/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00]/[(1+28.97)^(3994/360)] | 0.31 | 41.29 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4174 / 360) ^ 2 + (4174 / 360) | 146.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+28.97)^(4174/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00]/[(1+28.97)^(4174/360)] | 0.28 | 40.52 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4354 / 360) ^ 2 + (4354 / 360) | 158.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+28.97)^(4354/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00]/[(1+28.97)^(4354/360)] | 0.24 | 37.57 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4534 / 360) ^ 2 + (4534 / 360) | 171.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+28.97)^(4534/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00]/[(1+28.97)^(4534/360)] | 0.21 | 35.80 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4714 / 360) ^ 2 + (4714 / 360) | 184.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+28.97)^(4714/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00]/[(1+28.97)^(4714/360)] | 0.18 | 32.92 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [44.348 x ((1 + 28.9686875) ^ 2)]] x 1024.32] | 13.89 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Amortizacion 28 cuotas semestrales: 01.03 y 01.09.2024: 1,83%; 01.03 y 01.09.2025: 2,25%; 01.03 y 01.09.2026: 2,90%; 01.03 y 01.09.2027: 3,28%; 01.03 y 01.09.2028: 3,47%; 01.03 y 01.09.2029: 3,79%; 01.03 y 01.09.2030: 3,08%; 01.03 y 01.09.2031: 3,59%; 01.03 y 01.09.32: 3,77%; 01.03 y 01.09.2033: 3,94%; 01.03 y 01.09.2034: 4,20%; 01.03 y 01.09.2035: 4,40%; 01.03 y 01.09.2036: 4,67%; 01.03 y 01.09.2037: 4,83%. | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,900%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 5,250%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 6,375%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 6,625%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada añoo. | ||
| ISIN | XS2385150334 |