| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 100.00 | 111750.00 | 557.22 | 0.00 | 557.22 |
| 2025-10-11 | 100.00 | 111750.00 | 563.34 | 0.00 | 563.34 |
| 2026-01-11 | 100.00 | 111750.00 | 563.34 | 0.00 | 563.34 |
| 2026-04-11 | 100.00 | 111750.00 | 551.10 | 0.00 | 551.10 |
| 2026-07-11 | 100.00 | 111750.00 | 557.22 | 0.00 | 557.22 |
| 2026-10-11 | 0.00 | 0.00 | 563.34 | 111750.00 | 112313.34 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PN40O | Valor Tecnico | 111921.45 | Semana TIR | -54.81% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | S/D |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.91% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 2.82% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.41 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.37 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 15:36:53 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | S/D |
| Volumen | 0 | Convexidad | 3.22 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 110700.00 | Int. Corrido | 171.45 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 557.22 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 121770.00 | 10.00% | -3.92 | -239.56% |
| 120663.00 | 9.00% | -3.30 | -217.30% |
| 119556.00 | 8.00% | -2.66 | -194.66% |
| 118449.00 | 7.00% | -2.01 | -171.70% |
| 117342.00 | 6.00% | -1.36 | -148.35% |
| 116235.00 | 5.00% | -0.69 | -124.60% |
| 115128.00 | 4.00% | -0.01 | -100.46% |
| 114021.00 | 3.00% | 0.68 | -75.93% |
| 112914.00 | 2.00% | 1.38 | -51.01% |
| 111807.00 | 1.00% | 2.09 | -25.63% |
| 110700.00 | 0.00% | 2.82 | 0.00% |
| 109593.00 | -1.00% | 3.55 | 26.40% |
| 108486.00 | -2.00% | 4.30 | 53.13% |
| 107379.00 | -3.00% | 5.07 | 80.31% |
| 106272.00 | -4.00% | 5.84 | 107.96% |
| 105165.00 | -5.00% | 6.64 | 136.16% |
| 104058.00 | -6.00% | 7.44 | 164.81% |
| 102951.00 | -7.00% | 8.26 | 194.04% |
| 101844.00 | -8.00% | 9.10 | 223.80% |
| 100737.00 | -9.00% | 9.95 | 254.13% |
| 99630.00 | -10.00% | 10.82 | 285.03% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 3.06 | 9.00% | 110324.55 | -0.34% |
| 3.03 | 8.00% | 110366.85 | -0.30% |
| 3.01 | 7.00% | 110409.18 | -0.26% |
| 2.98 | 6.00% | 110451.54 | -0.22% |
| 2.95 | 5.00% | 110493.93 | -0.19% |
| 2.92 | 4.00% | 110536.34 | -0.15% |
| 2.89 | 3.00% | 110578.79 | -0.11% |
| 2.87 | 2.00% | 110621.26 | -0.07% |
| 2.84 | 1.00% | 110663.76 | -0.03% |
| 2.81 | 0.00% | 110700.00 | 0.00% |
| 2.78 | -1.00% | 110748.84 | 0.04% |
| 2.75 | -2.00% | 110791.43 | 0.08% |
| 2.73 | -3.00% | 110834.04 | 0.12% |
| 2.70 | -4.00% | 110876.68 | 0.16% |
| 2.67 | -5.00% | 110919.35 | 0.20% |
| 2.64 | -6.00% | 110962.05 | 0.24% |
| 2.61 | -7.00% | 111004.77 | 0.28% |
| 2.59 | -8.00% | 111047.52 | 0.31% |
| 2.56 | -9.00% | 111090.31 | 0.35% |
| Desarrollo TIR 2.82% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(63/365)] | 554.55 | i |
| 2025-10-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(155/365)] | 556.73 | i |
| 2026-01-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(247/365)] | 552.84 | i |
| 2026-04-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (90/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(337/365)] | 537.13 | i |
| 2026-07-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(428/365)] | 539.34 | i |
| 2026-10-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(520/365)] | 541.46 | i |
| 2026-10-11 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1117.5000 x 1 x 100.00]/[(1+2.82)^(520/365)] | 107409.10 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.02 x (91/365)) x 1117.50 x 1 x 100.00 x (28/91) | 171.45 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (63 / 365) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(63/365)] | 554.56 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-10-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (155 / 365) | 0.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(155/365)] | 556.74 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2026-01-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (247 / 365) | 0.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(247/365)] | 552.86 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-04-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (337 / 365) | 0.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (90/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(337/365)] | 537.15 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-07-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (428 / 365) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(428/365)] | 539.37 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2026-10-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (520 / 365) | 1.42 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1117.5000 x 1 x 100.00]/[(1+2.82)^(520/365)]+[(0.02 x (92/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(520/365)] | 107958.04 | 0.98 | 1.39 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.41 | 1.41 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.41)/(1 + 2.82/100) | 1.37 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (110656.12 - 110741.34 )/( 2 x 110700.00 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (63 / 365) ^ 2 + (63 / 365) | 0.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(63/365)] | 554.56 | 112.24 | i |
| 2025-10-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (155 / 365) ^ 2 + (155 / 365) | 0.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(155/365)] | 556.74 | 336.82 | i |
| 2026-01-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (247 / 365) ^ 2 + (247 / 365) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(247/365)] | 552.86 | 627.30 | i |
| 2026-04-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (337 / 365) ^ 2 + (337 / 365) | 1.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (90/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(337/365)] | 537.15 | 953.84 | i |
| 2026-07-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (428 / 365) ^ 2 + (428 / 365) | 2.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(428/365)] | 539.37 | 1374.10 | i |
| 2026-10-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (520 / 365) ^ 2 + (520 / 365) | 3.45 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1117.5000 x 1 x 100.00]/[(1+2.82)^(520/365)]+[(0.02 x (92/365)) x 1117.5000 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.82)^(520/365)] | 107958.04 | 372920.18 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [110700.00 x ((1 + 2.815) ^ 2)]] x 376324.49] | 3.22 |
| F. de Emision | 2025-04-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-10-11 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 2% | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 11 de julio de 2025, 11 de octubre de 2025, 11 de enero de 2026, 11 de abril de 2026, 11 de julio de 2026 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | AR0351070781 |