| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2026-03-11 | 100.00 | 100.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 2026-09-11 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2027-03-11 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 100.00 | 103.72 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VBC1D | Valor Tecnico | 101.21 | Semana TIR | 2.22% |
| Emisor | Banco de Valores S.A.Banco de Valores S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -29.87% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.69% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.82% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.73 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.61 | Semana Precio | -0.10% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 15:44:10 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | 6.32% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 4.17 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 100.90 | Int. Corrido | 1.21 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3.78 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.99 | 10.00% | 2.06 | -73.64% |
| 109.98 | 9.00% | 2.60 | -66.76% |
| 108.97 | 8.00% | 3.15 | -59.78% |
| 107.96 | 7.00% | 3.70 | -52.70% |
| 106.95 | 6.00% | 4.26 | -45.51% |
| 105.95 | 5.00% | 4.83 | -38.21% |
| 104.94 | 4.00% | 5.41 | -30.79% |
| 103.93 | 3.00% | 6.00 | -23.26% |
| 102.92 | 2.00% | 6.60 | -15.62% |
| 101.91 | 1.00% | 7.21 | -7.84% |
| 100.90 | 0.00% | 7.82 | 0.00% |
| 99.89 | -1.00% | 8.45 | 8.08% |
| 98.88 | -2.00% | 9.09 | 16.23% |
| 97.87 | -3.00% | 9.74 | 24.52% |
| 96.86 | -4.00% | 10.40 | 32.95% |
| 95.86 | -5.00% | 11.07 | 41.53% |
| 94.85 | -6.00% | 11.75 | 50.25% |
| 93.84 | -7.00% | 12.44 | 59.12% |
| 92.83 | -8.00% | 13.15 | 68.15% |
| 91.82 | -9.00% | 13.87 | 77.35% |
| 90.81 | -10.00% | 14.60 | 86.69% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.52 | 9.00% | 99.78 | -1.11% |
| 8.45 | 8.00% | 99.90 | -0.99% |
| 8.37 | 7.00% | 100.02 | -0.87% |
| 8.29 | 6.00% | 100.15 | -0.74% |
| 8.21 | 5.00% | 100.28 | -0.62% |
| 8.13 | 4.00% | 100.40 | -0.49% |
| 8.05 | 3.00% | 100.53 | -0.37% |
| 7.98 | 2.00% | 100.65 | -0.25% |
| 7.90 | 1.00% | 100.78 | -0.12% |
| 7.82 | 0.00% | 100.90 | 0.00% |
| 7.74 | -1.00% | 101.03 | 0.13% |
| 7.66 | -2.00% | 101.16 | 0.26% |
| 7.59 | -3.00% | 101.29 | 0.38% |
| 7.51 | -4.00% | 101.41 | 0.51% |
| 7.43 | -5.00% | 101.54 | 0.64% |
| 7.35 | -6.00% | 101.67 | 0.76% |
| 7.27 | -7.00% | 101.80 | 0.89% |
| 7.19 | -8.00% | 101.93 | 1.02% |
| 7.12 | -9.00% | 102.06 | 1.15% |
| Desarrollo TIR 7.82% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(125/365)] | 3.68 | i |
| 2026-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(306/365)] | 3.49 | i |
| 2026-09-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(490/365)] | 3.42 | i |
| 2027-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(671/365)] | 3.24 | i |
| 2027-03-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.82)^(671/365)] | 87.07 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.075 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (59/184) | 1.21 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (125 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(125/365)] | 3.68 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (306 / 365) | 0.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(306/365)] | 3.49 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-09-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (490 / 365) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(490/365)] | 3.42 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (671 / 365) | 1.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.82)^(671/365)]+[(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(671/365)] | 90.31 | 0.90 | 1.65 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.73 | 1.73 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.73)/(1 + 7.82/100) | 1.61 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.77 - 101.03 )/( 2 x 100.9 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (125 / 365) ^ 2 + (125 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(125/365)] | 3.68 | 1.69 | i |
| 2026-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (306 / 365) ^ 2 + (306 / 365) | 1.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(306/365)] | 3.49 | 5.38 | i |
| 2026-09-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (490 / 365) ^ 2 + (490 / 365) | 3.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(490/365)] | 3.42 | 10.75 | i |
| 2027-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (671 / 365) ^ 2 + (671 / 365) | 5.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.82)^(671/365)]+[(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.82)^(671/365)] | 90.31 | 471.21 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.9 x ((1 + 7.824) ^ 2)]] x 489.03] | 4.17 |
| F. de Emision | 2025-03-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-03-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las obligaciones negociables clase 1 será pagadero en forma íntegra en la fecha de vencimiento, el 11 de marzo de 2027. | ||
| Interes | TNA 7.5% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha de emisión y liquidación, en las siguientes fechas: 11 de septiembre de 2025, 11 de marzo de 2026, 11 de septiembre de 2026, y en la fecha de vencimiento, es decir, el 11 de marzo de 2027. | ||
| ISIN | AR0935778958 |