| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 100.00 | 113035.00 | 4273.65 | 0.00 | 4273.65 |
| 2026-03-11 | 100.00 | 113035.00 | 4203.97 | 0.00 | 4203.97 |
| 2026-09-11 | 100.00 | 113035.00 | 4273.65 | 0.00 | 4273.65 |
| 2027-03-11 | 0.00 | 0.00 | 4203.97 | 113035.00 | 117238.97 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VBC1O | Valor Tecnico | 114405.36 | Semana TIR | 12.26% |
| Emisor | Banco de Valores S.A.Banco de Valores S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 22.19% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.30% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.70% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.73 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.59 | Semana Precio | -5.58% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 14:39:05 | Effective Dur. | 0.14 | Mes Precio | -17.91% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 4.10 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 112460.00 | Int. Corrido | 1370.36 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4273.65 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 123706.00 | 10.00% | 2.89 | -66.59% |
| 122581.40 | 9.00% | 3.43 | -60.31% |
| 121456.80 | 8.00% | 3.98 | -53.95% |
| 120332.20 | 7.00% | 4.54 | -47.49% |
| 119207.60 | 6.00% | 5.11 | -40.93% |
| 118083.00 | 5.00% | 5.69 | -34.28% |
| 116958.40 | 4.00% | 6.27 | -27.51% |
| 115833.80 | 3.00% | 6.86 | -20.64% |
| 114709.20 | 2.00% | 7.47 | -13.67% |
| 113584.60 | 1.00% | 8.08 | -6.59% |
| 112460.00 | 0.00% | 8.70 | 0.00% |
| 111335.40 | -1.00% | 9.34 | 7.93% |
| 110210.80 | -2.00% | 9.98 | 15.36% |
| 109086.20 | -3.00% | 10.63 | 22.92% |
| 107961.60 | -4.00% | 11.30 | 30.62% |
| 106837.00 | -5.00% | 11.97 | 38.44% |
| 105712.40 | -6.00% | 12.66 | 46.39% |
| 104587.80 | -7.00% | 13.36 | 54.48% |
| 103463.20 | -8.00% | 14.07 | 62.71% |
| 102338.60 | -9.00% | 14.80 | 71.09% |
| 101214.00 | -10.00% | 15.54 | 79.62% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.43 | 9.00% | 111171.45 | -1.15% |
| 9.34 | 8.00% | 111323.70 | -1.01% |
| 9.26 | 7.00% | 111476.30 | -0.87% |
| 9.17 | 6.00% | 111629.22 | -0.74% |
| 9.08 | 5.00% | 111782.49 | -0.60% |
| 9.00 | 4.00% | 111936.10 | -0.47% |
| 8.91 | 3.00% | 112090.05 | -0.33% |
| 8.82 | 2.00% | 112244.34 | -0.19% |
| 8.74 | 1.00% | 112398.98 | -0.05% |
| 8.65 | 0.00% | 112460.00 | 0.00% |
| 8.56 | -1.00% | 112709.29 | 0.22% |
| 8.48 | -2.00% | 112864.96 | 0.36% |
| 8.39 | -3.00% | 113020.98 | 0.50% |
| 8.30 | -4.00% | 113177.35 | 0.64% |
| 8.22 | -5.00% | 113334.07 | 0.78% |
| 8.13 | -6.00% | 113491.14 | 0.92% |
| 8.04 | -7.00% | 113648.56 | 1.06% |
| 7.96 | -8.00% | 113806.33 | 1.20% |
| 7.87 | -9.00% | 113964.46 | 1.34% |
| Desarrollo TIR 8.70% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(125/365)] | 4153.29 | i |
| 2026-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(306/365)] | 3920.01 | i |
| 2026-09-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(490/365)] | 3820.87 | i |
| 2027-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(671/365)] | 3606.26 | i |
| 2027-03-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(671/365)] | 96963.91 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.075 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1130.35 x (59/184) | 1370.36 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (125 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(125/365)] | 4153.25 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (306 / 365) | 0.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(306/365)] | 3919.91 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-09-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (490 / 365) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(490/365)] | 3820.73 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (671 / 365) | 1.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(671/365)]+[(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(671/365)] | 100565.07 | 0.89 | 1.64 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.73 | 1.73 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.73)/(1 + 8.70/100) | 1.59 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (112303.24 - 112615.03 )/( 2 x 112460 x 0.01) | 0.14 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (125 / 365) ^ 2 + (125 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(125/365)] | 4153.25 | 1909.45 | i |
| 2026-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (306 / 365) ^ 2 + (306 / 365) | 1.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(306/365)] | 3919.91 | 6041.36 | i |
| 2026-09-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (490 / 365) ^ 2 + (490 / 365) | 3.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(490/365)] | 3820.73 | 12014.97 | i |
| 2027-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (671 / 365) ^ 2 + (671 / 365) | 5.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(671/365)]+[(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1130.35]/[(1+8.70)^(671/365)] | 100565.07 | 524739.45 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [112460 x ((1 + 8.703) ^ 2)]] x 544705.22] | 4.10 |
| F. de Emision | 2025-03-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-03-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las obligaciones negociables clase 1 será pagadero en forma íntegra en la fecha de vencimiento, el 11 de marzo de 2027. | ||
| Interes | TNA 7.5% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha de emisión y liquidación, en las siguientes fechas: 11 de septiembre de 2025, 11 de marzo de 2026, 11 de septiembre de 2026, y en la fecha de vencimiento, es decir, el 11 de marzo de 2027. | ||
| ISIN | AR0935778958 |