| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.32 | 100.00 | 156.32 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TTJ26 | Valor Tecnico | 111.02 | Semana TIR | -3.35% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -15.46% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 95.12% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 41.00% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.14 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.81 | Semana Precio | 2.62% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:54:33 | Effective Dur. | 0.33 | Mes Precio | 11.16% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.23 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 105.60 | Int. Corrido | 11.02 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 156.32 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 116.16 | 10.00% | 29.71 | -27.54% |
| 115.10 | 9.00% | 30.75 | -25.00% |
| 114.05 | 8.00% | 31.81 | -22.42% |
| 112.99 | 7.00% | 32.89 | -19.79% |
| 111.94 | 6.00% | 33.98 | -17.11% |
| 110.88 | 5.00% | 35.10 | -14.39% |
| 109.82 | 4.00% | 36.24 | -11.61% |
| 108.77 | 3.00% | 37.40 | -8.79% |
| 107.71 | 2.00% | 38.58 | -5.91% |
| 106.66 | 1.00% | 39.78 | -2.98% |
| 105.60 | 0.00% | 41.00 | 0.00% |
| 104.54 | -1.00% | 42.25 | 3.04% |
| 103.49 | -2.00% | 43.52 | 6.14% |
| 102.43 | -3.00% | 44.81 | 9.30% |
| 101.38 | -4.00% | 46.13 | 12.52% |
| 100.32 | -5.00% | 47.48 | 15.80% |
| 99.26 | -6.00% | 48.85 | 19.15% |
| 98.21 | -7.00% | 50.25 | 22.57% |
| 97.15 | -8.00% | 51.68 | 26.06% |
| 96.10 | -9.00% | 53.14 | 29.61% |
| 95.04 | -10.00% | 54.63 | 33.25% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 44.69 | 9.00% | 102.53 | -2.91% |
| 44.28 | 8.00% | 102.86 | -2.59% |
| 43.87 | 7.00% | 103.20 | -2.27% |
| 43.46 | 6.00% | 103.53 | -1.96% |
| 43.05 | 5.00% | 103.87 | -1.63% |
| 42.64 | 4.00% | 104.21 | -1.31% |
| 42.23 | 3.00% | 104.56 | -0.99% |
| 41.82 | 2.00% | 104.90 | -0.66% |
| 41.41 | 1.00% | 105.25 | -0.33% |
| 41.00 | 0.00% | 105.60 | 0.00% |
| 40.59 | -1.00% | 105.95 | 0.33% |
| 40.18 | -2.00% | 106.31 | 0.67% |
| 39.77 | -3.00% | 106.66 | 1.01% |
| 39.36 | -4.00% | 107.02 | 1.34% |
| 38.95 | -5.00% | 107.38 | 1.69% |
| 38.54 | -6.00% | 107.74 | 2.03% |
| 38.13 | -7.00% | 108.11 | 2.38% |
| 37.72 | -8.00% | 108.48 | 2.72% |
| 37.31 | -9.00% | 108.85 | 3.07% |
| Desarrollo TIR 41.00% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2026-06-30 | [((1+TAMAR TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((1+0.0266)^((511/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+41.00)^(411/360)] | 38.05 | i |
| 2026-06-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+41.00)^(411/360)] | 67.55 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | Valor Nominal x [(1+TAMAR TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12) - 1] x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | 100.00 x [(1+0.0266/100)^((511/360) x 12)-1] x (100/511) | 11.02 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2026-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (411 / 360) | 1.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((1+TAMAR TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+41.00)^(411/360)]+[((1+0.0266)^((511/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+41.00)^(411/360)] | 105.60 | 1.00 | 1.14 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.14 | 1.14 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.14)/(1 + 41.00/100) | 0.81 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (105.25 - 105.95 )/( 2 x 105.6 x 0.01) | 0.33 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2026-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (411 / 360) ^ 2 + (411 / 360) | 2.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((1+TAMAR TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+41.00)^(411/360)]+[((1+0.0266)^((511/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+41.00)^(411/360)] | 105.60 | 258.20 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [105.6 x ((1 + 41.0006875) ^ 2)]] x 258.20] | 1.23 |
| Desarrollo Tamar | ||
|---|---|---|
| Fecha | Dia | Tamar |
| 2025-01-15 | Miercoles | 32.88 |
| 2025-01-16 | Jueves | 33.19 |
| 2025-01-17 | Viernes | 32.56 |
| 2025-01-20 | Lunes | 32.81 |
| 2025-01-21 | Martes | 33.19 |
| 2025-01-22 | Miercoles | 33.19 |
| 2025-01-23 | Jueves | 33.31 |
| 2025-01-24 | Viernes | 33.94 |
| 2025-01-27 | Lunes | 32.75 |
| 2025-01-28 | Martes | 33.88 |
| 2025-01-29 | Miercoles | 33.81 |
| 2025-01-30 | Jueves | 33.50 |
| 2025-01-31 | Viernes | 30.63 |
| 2025-02-03 | Lunes | 30.44 |
| 2025-02-04 | Martes | 30.69 |
| 2025-02-05 | Miercoles | 30.81 |
| 2025-02-06 | Jueves | 30.63 |
| 2025-02-07 | Viernes | 30.50 |
| 2025-02-10 | Lunes | 30.44 |
| 2025-02-11 | Martes | 30.38 |
| 2025-02-12 | Miercoles | 30.19 |
| 2025-02-13 | Jueves | 30.25 |
| 2025-02-14 | Viernes | 30.19 |
| 2025-02-17 | Lunes | 30.31 |
| 2025-02-18 | Martes | 30.13 |
| 2025-02-19 | Miercoles | 29.94 |
| 2025-02-20 | Jueves | 28.25 |
| 2025-02-24 | Lunes | 29.06 |
| 2025-02-25 | Martes | 29.06 |
| 2025-02-26 | Miercoles | 29.38 |
| 2025-02-27 | Jueves | 29.56 |
| 2025-02-28 | Viernes | 29.63 |
| 2025-03-05 | Miercoles | 29.56 |
| 2025-03-06 | Jueves | 29.81 |
| 2025-03-07 | Viernes | 29.88 |
| 2025-03-10 | Lunes | 29.88 |
| 2025-03-11 | Martes | 29.94 |
| 2025-03-12 | Miercoles | 30.13 |
| 2025-03-13 | Jueves | 30.19 |
| 2025-03-14 | Viernes | 30.63 |
| 2025-03-17 | Lunes | 30.81 |
| 2025-03-18 | Martes | 31.06 |
| 2025-03-19 | Miercoles | 31.38 |
| 2025-03-20 | Jueves | 31.63 |
| 2025-03-21 | Viernes | 31.50 |
| 2025-03-25 | Martes | 31.31 |
| 2025-03-26 | Miercoles | 31.88 |
| 2025-03-27 | Jueves | 31.69 |
| 2025-03-28 | Viernes | 31.88 |
| 2025-03-31 | Lunes | 32.06 |
| 2025-04-01 | Martes | 32.63 |
| 2025-04-03 | Jueves | 32.94 |
| 2025-04-04 | Viernes | 32.44 |
| 2025-04-07 | Lunes | 33.25 |
| 2025-04-08 | Martes | 32.81 |
| 2025-04-09 | Miercoles | 32.88 |
| 2025-04-10 | Jueves | 33.88 |
| 2025-04-11 | Viernes | 34.19 |
| 2025-04-14 | Lunes | 39.19 |
| 2025-04-15 | Martes | 36.50 |
| 2025-04-16 | Miercoles | 39.13 |
| 2025-04-21 | Lunes | 36.50 |
| 2025-04-22 | Martes | 35.69 |
| 2025-04-23 | Miercoles | 35.63 |
| Promedio Tamar | 31.9119 | |
| TAMAR_TEM = [(1+TAMAR/((365/32) ))^((365/32) ) ]^((1/12) )-1 |
| TAMAR_TEM = [(1+0.3191/((365/32) ))^((365/32) ) ]^((1/12) )-1 |
| TAMAR_TEM = 2.6575% |
| F. de Emision | 2025-01-29 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | Integra al vencimiento. | ||
| Interes | Dual. Tasa Fija 2.19% o TAMAR. | ||
| Frecuencia | i) Tasa fija: devengará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, de 2,19%. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Para el cálculo se utilizará la siguiente fórmula:VPV = VNO*(1+Tm) (DÍAS/360) * 12Donde:DÍAS: cantidad de días transcurridos entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360).VPV: Valor de Pago al Vencimiento.VNO: Valor Nominal Original.Tm: 2,19%ii) Tasa variable: Devengará intereses a la tasa efectiva mensual ?TAMAR TEM? capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Para el cálculo se utilizará la siguiente fórmula:VPV = VNO*(1+TAMAR TEM) (DÍAS/360) * 12 | ||
| ISIN | AR0726170605 |