| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 100.00 | 100.00 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2025-12-09 | 100.00 | 100.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2026-06-09 | 100.00 | 100.00 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2026-12-09 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 100.00 | 103.26 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | SIC1D | Valor Tecnico | 102.71 | Semana TIR | -6.16% |
| Emisor | Sidersa S.A.Sidersa S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -9.54% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.36% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.53% | 1ero Enero TIR | 24.92% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.49 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.37 | Semana Precio | 1.01% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:55:06 | Effective Dur. | 0.12 | Mes Precio | 1.99% |
| Volumen | 94502 | Convexidad | 3.23 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 100.00 | Int. Corrido | 2.71 | 1ero Enero Precio | 0.00% |
| Variación | 2.04% | Cupon | 3.24 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.00 | 10.00% | 1.82 | -78.72% |
| 109.00 | 9.00% | 2.44 | -71.41% |
| 108.00 | 8.00% | 3.07 | -63.98% |
| 107.00 | 7.00% | 3.72 | -56.44% |
| 106.00 | 6.00% | 4.37 | -48.77% |
| 105.00 | 5.00% | 5.03 | -40.98% |
| 104.00 | 4.00% | 5.71 | -33.05% |
| 103.00 | 3.00% | 6.40 | -24.99% |
| 102.00 | 2.00% | 7.10 | -16.81% |
| 101.00 | 1.00% | 7.81 | -8.48% |
| 100.00 | 0.00% | 8.53 | 0.00% |
| 99.00 | -1.00% | 9.26 | 8.60% |
| 98.00 | -2.00% | 10.01 | 17.37% |
| 97.00 | -3.00% | 10.77 | 26.29% |
| 96.00 | -4.00% | 11.55 | 35.38% |
| 95.00 | -5.00% | 12.34 | 44.63% |
| 94.00 | -6.00% | 13.14 | 54.04% |
| 93.00 | -7.00% | 13.96 | 63.63% |
| 92.00 | -8.00% | 14.79 | 73.40% |
| 91.00 | -9.00% | 15.64 | 83.35% |
| 90.00 | -10.00% | 16.51 | 93.50% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.30 | 9.00% | 98.95 | -1.05% |
| 9.21 | 8.00% | 99.07 | -0.93% |
| 9.13 | 7.00% | 99.18 | -0.82% |
| 9.04 | 6.00% | 99.30 | -0.70% |
| 8.96 | 5.00% | 99.42 | -0.58% |
| 8.87 | 4.00% | 99.53 | -0.47% |
| 8.79 | 3.00% | 99.65 | -0.35% |
| 8.70 | 2.00% | 99.76 | -0.24% |
| 8.62 | 1.00% | 99.88 | -0.12% |
| 8.53 | 0.00% | 100.00 | 0.00% |
| 8.44 | -1.00% | 100.11 | 0.11% |
| 8.36 | -2.00% | 100.23 | 0.23% |
| 8.27 | -3.00% | 100.35 | 0.35% |
| 8.19 | -4.00% | 100.47 | 0.47% |
| 8.10 | -5.00% | 100.59 | 0.59% |
| 8.02 | -6.00% | 100.70 | 0.70% |
| 7.93 | -7.00% | 100.82 | 0.82% |
| 7.85 | -8.00% | 100.94 | 0.94% |
| 7.76 | -9.00% | 101.06 | 1.06% |
| Desarrollo TIR 8.53% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(30/365)] | 3.22 | i |
| 2025-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(213/365)] | 3.11 | i |
| 2026-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(395/365)] | 2.97 | i |
| 2026-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(578/365)] | 2.86 | i |
| 2026-12-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.53)^(578/365)] | 87.84 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (152/182) | 2.71 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (30 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(30/365)] | 3.22 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (213 / 365) | 0.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(213/365)] | 3.11 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (395 / 365) | 1.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(395/365)] | 2.97 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (578 / 365) | 1.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.53)^(578/365)]+[(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(578/365)] | 90.71 | 0.91 | 1.44 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.49 | 1.49 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.49)/(1 + 8.53/100) | 1.37 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99.88 - 100.12 )/( 2 x 100 x 0.01) | 0.12 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (30 / 365) ^ 2 + (30 / 365) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(30/365)] | 3.22 | 0.29 | i |
| 2025-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (213 / 365) ^ 2 + (213 / 365) | 0.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(213/365)] | 3.11 | 2.87 | i |
| 2026-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (395 / 365) ^ 2 + (395 / 365) | 2.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(395/365)] | 2.97 | 6.68 | i |
| 2026-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (578 / 365) ^ 2 + (578 / 365) | 4.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.53)^(578/365)]+[(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.53)^(578/365)] | 90.71 | 371.10 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100 x ((1 + 8.5286874999999) ^ 2)]] x 380.94] | 3.23 |
| F. de Emision | 2024-12-09 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-12-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 09 de diciembre de 2026. | ||
| Interes | TNA 6.5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 9 de junio de 2025, 9 de diciembre de 2025, 9 de junio de 2026, y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 9 de diciembre de 2026. | ||
| ISIN | AR0869460326 |