| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 122577.00 | 1972.99 | 0.00 | 1972.99 |
| 2025-05-30 | 100.00 | 119251.00 | 1858.19 | 0.00 | 1858.19 |
| 2025-08-29 | 50.00 | 61932.00 | 1930.07 | 61932.00 | 63862.07 |
| 2025-11-28 | 0.00 | 0.00 | 965.04 | 61932.00 | 62897.04 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TN63O | Valor Tecnico | 124563.92 | Semana TIR | 13.65% |
| Emisor | Tarjeta Naranja S.A.Tarjeta Naranja S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 0.20% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.35% | Semestre TIR | 0.57% |
| País | Argentina | TIR | 5.08% | 1ero Enero TIR | 6.77% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.28 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.27 | Semana Precio | 3.31% |
| Fecha/Hora | 2025-07-02 17:00:29 | Effective Dur. | 0.01 | Mes Precio | 5.04% |
| Volumen | 7111 | Convexidad | 0.34 | Semestre Precio | 5.54% |
| Precio | 125000.00 | Int. Corrido | 699.92 | 1ero Enero Precio | 5.02% |
| Variación | 2.63% | Cupon | 63862.07 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 137500.00 | 10.00% | -24.84 | -588.97% |
| 136250.00 | 9.00% | -22.41 | -541.11% |
| 135000.00 | 8.00% | -19.87 | -491.13% |
| 133750.00 | 7.00% | -17.22 | -438.95% |
| 132500.00 | 6.00% | -14.45 | -384.43% |
| 131250.00 | 5.00% | -11.55 | -327.43% |
| 130000.00 | 4.00% | -8.53 | -267.82% |
| 128750.00 | 3.00% | -5.36 | -205.44% |
| 127500.00 | 2.00% | -2.04 | -140.16% |
| 126250.00 | 1.00% | 1.44 | -71.74% |
| 125000.00 | 0.00% | 5.08 | 0.00% |
| 123750.00 | -1.00% | 8.89 | 75.10% |
| 122500.00 | -2.00% | 12.90 | 153.96% |
| 121250.00 | -3.00% | 17.11 | 236.75% |
| 120000.00 | -4.00% | 21.52 | 323.69% |
| 118750.00 | -5.00% | 26.17 | 415.09% |
| 117500.00 | -6.00% | 31.05 | 511.21% |
| 116250.00 | -7.00% | 36.19 | 612.35% |
| 115000.00 | -8.00% | 41.60 | 718.84% |
| 113750.00 | -9.00% | 47.30 | 831.04% |
| 112500.00 | -10.00% | 53.31 | 949.36% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.54 | 9.00% | 124845.90 | -0.12% |
| 5.49 | 8.00% | 124862.83 | -0.11% |
| 5.44 | 7.00% | 124879.78 | -0.10% |
| 5.38 | 6.00% | 124896.74 | -0.08% |
| 5.33 | 5.00% | 124913.72 | -0.07% |
| 5.28 | 4.00% | 124930.70 | -0.06% |
| 5.23 | 3.00% | 124947.69 | -0.04% |
| 5.18 | 2.00% | 124964.69 | -0.03% |
| 5.13 | 1.00% | 124981.71 | -0.01% |
| 5.08 | 0.00% | 125000.00 | 0.00% |
| 5.03 | -1.00% | 125015.77 | 0.01% |
| 4.98 | -2.00% | 125032.82 | 0.03% |
| 4.93 | -3.00% | 125049.88 | 0.04% |
| 4.88 | -4.00% | 125066.95 | 0.05% |
| 4.83 | -5.00% | 125084.03 | 0.07% |
| 4.78 | -6.00% | 125101.12 | 0.08% |
| 4.72 | -7.00% | 125118.23 | 0.09% |
| 4.67 | -8.00% | 125135.34 | 0.11% |
| 4.62 | -9.00% | 125152.47 | 0.12% |
| Desarrollo TIR 5.08% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(58/365)] | 1914.93 | i |
| 2025-08-29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(58/365)] | 61446.26 | k |
| 2025-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(149/365)] | 945.71 | i |
| 2025-11-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(149/365)] | 60691.83 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0625 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1238.64 x (33/91) | 699.92 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (58 / 365) | 0.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(58/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(58/365)] | 63361.52 | 0.51 | 0.08 | ki | |
| 2025-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (149 / 365) | 0.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(149/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(149/365)] | 61638.33 | 0.49 | 0.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.28 | 0.28 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.28)/(1 + 5.08/100) | 0.27 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (124982.83 - 125016.87 )/( 2 x 125000 x 0.01) | 0.01 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (58 / 365) ^ 2 + (58 / 365) | 0.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(58/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(58/365)] | 63361.52 | 11668.32 | ki |
| 2025-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (149 / 365) ^ 2 + (149 / 365) | 0.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(149/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00 x 1238.64]/[(1+5.08)^(149/365)] | 61638.33 | 35433.54 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [125000 x ((1 + 5.0766875000001) ^ 2)]] x 47101.85] | 0.34 |
| F. de Emision | 2024-11-26 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-11-28 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en dos pagos: (i) el primer pago será realizado por el 50% del capital el 29 de agosto de 2025; y (ii) el segundo pago será realizado por el 50% del capital restante en la Fecha de Vencimiento | ||
| Interes | TNA 6.25% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 30 de mayo de 2025, 29 de agosto de 2025 y en la Fecha de Vencimiento (cada una de ellas, una ?Fecha de Pago de Intereses?). | ||
| ISIN | AR0355743292 |