| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 122577.00 | 1972.99 | 0.00 | 1972.99 |
| 2025-05-30 | 100.00 | 114355.00 | 1781.90 | 0.00 | 1781.90 |
| 2025-08-29 | 50.00 | 57177.50 | 1781.90 | 57177.50 | 58959.40 |
| 2025-11-28 | 0.00 | 0.00 | 890.95 | 57177.50 | 58068.45 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TN63O | Valor Tecnico | 115725.69 | Semana TIR | 250.00% |
| Emisor | Tarjeta Naranja S.A.Tarjeta Naranja S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 83.65% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.07% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.76% | 1ero Enero TIR | 84.12% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.42 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.39 | Semana Precio | -9.07% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:23:13 | Effective Dur. | 0.03 | Mes Precio | -16.31% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 0.52 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 114650.00 | Int. Corrido | 1370.69 | 1ero Enero Precio | -3.67% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1781.90 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 126115.00 | 10.00% | -13.07 | -249.15% |
| 124968.50 | 9.00% | -11.19 | -227.70% |
| 123822.00 | 8.00% | -9.25 | -205.57% |
| 122675.50 | 7.00% | -7.25 | -182.72% |
| 121529.00 | 6.00% | -5.18 | -159.13% |
| 120382.50 | 5.00% | -3.04 | -134.76% |
| 119236.00 | 4.00% | -0.84 | -109.58% |
| 118089.50 | 3.00% | 1.44 | -83.54% |
| 116943.00 | 2.00% | 3.80 | -56.61% |
| 115796.50 | 1.00% | 6.24 | -28.77% |
| 114650.00 | 0.00% | 8.76 | 0.00% |
| 113503.50 | -1.00% | 11.38 | 29.89% |
| 112357.00 | -2.00% | 14.08 | 60.78% |
| 111210.50 | -3.00% | 16.89 | 92.78% |
| 110064.00 | -4.00% | 19.79 | 125.95% |
| 108917.50 | -5.00% | 22.81 | 160.34% |
| 107771.00 | -6.00% | 25.93 | 196.01% |
| 106624.50 | -7.00% | 29.17 | 233.02% |
| 105478.00 | -8.00% | 32.54 | 271.44% |
| 104331.50 | -9.00% | 36.03 | 311.35% |
| 103185.00 | -10.00% | 39.67 | 352.80% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.55 | 9.00% | 114301.61 | -0.30% |
| 9.46 | 8.00% | 114340.33 | -0.27% |
| 9.37 | 7.00% | 114379.10 | -0.24% |
| 9.29 | 6.00% | 114417.91 | -0.20% |
| 9.20 | 5.00% | 114456.77 | -0.17% |
| 9.11 | 4.00% | 114495.67 | -0.13% |
| 9.02 | 3.00% | 114534.62 | -0.10% |
| 8.94 | 2.00% | 114573.61 | -0.07% |
| 8.85 | 1.00% | 114612.65 | -0.03% |
| 8.76 | 0.00% | 114650.00 | 0.00% |
| 8.67 | -1.00% | 114690.87 | 0.04% |
| 8.58 | -2.00% | 114730.04 | 0.07% |
| 8.50 | -3.00% | 114769.27 | 0.10% |
| 8.41 | -4.00% | 114808.54 | 0.14% |
| 8.32 | -5.00% | 114847.86 | 0.17% |
| 8.23 | -6.00% | 114887.22 | 0.21% |
| 8.15 | -7.00% | 114926.63 | 0.24% |
| 8.06 | -8.00% | 114966.09 | 0.28% |
| 7.97 | -9.00% | 115005.59 | 0.31% |
| Desarrollo TIR 8.76% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(21/365)] | 1773.31 | i |
| 2025-08-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(112/365)] | 1736.57 | i |
| 2025-08-29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(112/365)] | 55723.02 | k |
| 2025-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(203/365)] | 850.30 | i |
| 2025-11-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(203/365)] | 54568.53 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0625 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1143.55 x (70/91) | 1370.69 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (21 / 365) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(21/365)] | 1773.31 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-08-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (112 / 365) | 0.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(112/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(112/365)] | 57458.94 | 0.50 | 0.15 | ki | |
| 2025-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (203 / 365) | 0.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(203/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(203/365)] | 55417.70 | 0.48 | 0.27 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.42)/(1 + 8.76/100) | 0.39 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (114610.85 - 114689.10 )/( 2 x 114650 x 0.01) | 0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (21 / 365) ^ 2 + (21 / 365) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(21/365)] | 1773.31 | 107.90 | i |
| 2025-08-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (112 / 365) ^ 2 + (112 / 365) | 0.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(112/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(112/365)] | 57458.94 | 23041.37 | ki |
| 2025-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (203 / 365) ^ 2 + (203 / 365) | 0.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(203/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.76)^(203/365)] | 55417.70 | 47963.09 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [114650 x ((1 + 8.764) ^ 2)]] x 71112.35] | 0.52 |
| F. de Emision | 2024-11-26 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-11-28 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en dos pagos: (i) el primer pago será realizado por el 50% del capital el 29 de agosto de 2025; y (ii) el segundo pago será realizado por el 50% del capital restante en la Fecha de Vencimiento | ||
| Interes | TNA 6.25% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 30 de mayo de 2025, 29 de agosto de 2025 y en la Fecha de Vencimiento (cada una de ellas, una ?Fecha de Pago de Intereses?). | ||
| ISIN | AR0355743292 |