| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 100.00 | 100.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 2025-02-06 | 100.00 | 100.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 2025-06-06 | 100.00 | 100.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
| 2025-10-06 | 100.00 | 100.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 2026-02-06 | 100.00 | 100.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 2026-06-06 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 100.00 | 101.64 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NBS1D | Valor Tecnico | 101.26 | Semana TIR | -9.03% |
| Emisor | Balanz Capital Valores S.A.U.Balanz Capital Valores S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 4.25% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.45% | Semestre TIR | 29.06% |
| País | Argentina | TIR | 5.64% | 1ero Enero TIR | 9.73% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.04 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.99 | Semana Precio | 0.70% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:38:30 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | 0.20% |
| Volumen | 16000 | Convexidad | 1.93 | Semestre Precio | -0.79% |
| Precio | 100.70 | Int. Corrido | 1.26 | 1ero Enero Precio | -0.40% |
| Variación | -0.05% | Cupon | 1.64 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.77 | 10.00% | -3.56 | -163.18% |
| 109.76 | 9.00% | -2.72 | -148.19% |
| 108.76 | 8.00% | -1.86 | -132.93% |
| 107.75 | 7.00% | -0.98 | -117.39% |
| 106.74 | 6.00% | -0.09 | -101.54% |
| 105.73 | 5.00% | 0.82 | -85.42% |
| 104.73 | 4.00% | 1.75 | -68.99% |
| 103.72 | 3.00% | 2.69 | -52.22% |
| 102.71 | 2.00% | 3.66 | -35.14% |
| 101.71 | 1.00% | 4.64 | -17.73% |
| 100.70 | 0.00% | 5.64 | 0.00% |
| 99.69 | -1.00% | 6.66 | 18.15% |
| 98.69 | -2.00% | 7.71 | 36.62% |
| 97.68 | -3.00% | 8.77 | 55.47% |
| 96.67 | -4.00% | 9.85 | 74.72% |
| 95.67 | -5.00% | 10.96 | 94.38% |
| 94.66 | -6.00% | 12.09 | 114.44% |
| 93.65 | -7.00% | 13.25 | 134.93% |
| 92.64 | -8.00% | 14.43 | 155.87% |
| 91.64 | -9.00% | 15.64 | 177.25% |
| 90.63 | -10.00% | 16.87 | 199.11% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.15 | 9.00% | 100.20 | -0.50% |
| 6.09 | 8.00% | 100.25 | -0.44% |
| 6.03 | 7.00% | 100.31 | -0.39% |
| 5.98 | 6.00% | 100.37 | -0.33% |
| 5.92 | 5.00% | 100.42 | -0.28% |
| 5.87 | 4.00% | 100.48 | -0.22% |
| 5.81 | 3.00% | 100.53 | -0.17% |
| 5.75 | 2.00% | 100.59 | -0.11% |
| 5.70 | 1.00% | 100.65 | -0.05% |
| 5.64 | 0.00% | 100.70 | 0.00% |
| 5.58 | -1.00% | 100.76 | 0.06% |
| 5.53 | -2.00% | 100.81 | 0.11% |
| 5.47 | -3.00% | 100.87 | 0.17% |
| 5.41 | -4.00% | 100.93 | 0.22% |
| 5.36 | -5.00% | 100.98 | 0.28% |
| 5.30 | -6.00% | 101.04 | 0.34% |
| 5.25 | -7.00% | 101.10 | 0.39% |
| 5.19 | -8.00% | 101.15 | 0.45% |
| 5.13 | -9.00% | 101.21 | 0.51% |
| Desarrollo TIR 5.64% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(28/365)] | 1.64 | i |
| 2025-10-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(150/365)] | 1.63 | i |
| 2026-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(273/365)] | 1.62 | i |
| 2026-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(393/365)] | 1.55 | i |
| 2026-06-06 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.64)^(393/365)] | 94.26 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (120/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (92/120) | 1.26 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (28 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(28/365)] | 1.64 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-10-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (150 / 365) | 0.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(150/365)] | 1.63 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (273 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(273/365)] | 1.62 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (393 / 365) | 1.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.64)^(393/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(393/365)] | 95.81 | 0.95 | 1.02 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.04 | 1.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.04)/(1 + 5.64/100) | 0.99 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.64 - 100.76 )/( 2 x 100.7 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (28 / 365) ^ 2 + (28 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(28/365)] | 1.64 | 0.14 | i |
| 2025-10-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (150 / 365) ^ 2 + (150 / 365) | 0.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(150/365)] | 1.63 | 0.95 | i |
| 2026-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (273 / 365) ^ 2 + (273 / 365) | 1.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(273/365)] | 1.62 | 2.11 | i |
| 2026-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (393 / 365) ^ 2 + (393 / 365) | 2.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.64)^(393/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.64)^(393/365)] | 95.81 | 214.24 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.7 x ((1 + 5.642) ^ 2)]] x 217.43] | 1.93 |
| F. de Emision | 2024-06-06 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-06 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| Interes | TNA 5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos cuatrimestralmente en las siguientes fechas: 6 de octubre de 2024, 6 de febrero de 2025, 6 de junio de 2025, 6 de octubre de 2025, 6 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| ISIN | AR0340052312 |