| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 2025-08-28 | 100.00 | 100.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 2026-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 2026-08-28 | 100.00 | 100.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 2027-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 2027-08-28 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 100.00 | 104.83 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MR35D | Valor Tecnico | 101.87 | Semana TIR | 1.44% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 124.62% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 60.86% | Semestre TIR | 327.63% |
| País | Argentina | TIR | 40.21% | 1ero Enero TIR | 248.42% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.00 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.43 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-30 17:00:01 | Effective Dur. | 0.57 | Mes Precio | -28.74% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 3.25 | Semestre Precio | -39.95% |
| Precio | 62.00 | Int. Corrido | 1.87 | 1ero Enero Precio | -38.00% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.83 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 68.20 | 10.00% | 33.72 | -16.14% |
| 67.58 | 9.00% | 34.33 | -14.63% |
| 66.96 | 8.00% | 34.94 | -13.10% |
| 66.34 | 7.00% | 35.57 | -11.55% |
| 65.72 | 6.00% | 36.20 | -9.97% |
| 65.10 | 5.00% | 36.84 | -8.37% |
| 64.48 | 4.00% | 37.49 | -6.75% |
| 63.86 | 3.00% | 38.16 | -5.10% |
| 63.24 | 2.00% | 38.83 | -3.43% |
| 62.62 | 1.00% | 39.52 | -1.73% |
| 62.00 | 0.00% | 40.21 | 0.00% |
| 61.38 | -1.00% | 40.92 | 1.76% |
| 60.76 | -2.00% | 41.63 | 3.54% |
| 60.14 | -3.00% | 42.36 | 5.36% |
| 59.52 | -4.00% | 43.11 | 7.20% |
| 58.90 | -5.00% | 43.86 | 9.08% |
| 58.28 | -6.00% | 44.63 | 10.98% |
| 57.66 | -7.00% | 45.41 | 12.92% |
| 57.04 | -8.00% | 46.20 | 14.90% |
| 56.42 | -9.00% | 47.01 | 16.91% |
| 55.80 | -10.00% | 47.83 | 18.95% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 43.83 | 9.00% | 58.92 | -4.96% |
| 43.43 | 8.00% | 59.25 | -4.43% |
| 43.02 | 7.00% | 59.59 | -3.89% |
| 42.62 | 6.00% | 59.92 | -3.35% |
| 42.22 | 5.00% | 60.26 | -2.81% |
| 41.82 | 4.00% | 60.60 | -2.25% |
| 41.42 | 3.00% | 60.95 | -1.70% |
| 41.01 | 2.00% | 61.30 | -1.14% |
| 40.61 | 1.00% | 61.65 | -0.57% |
| 40.21 | 0.00% | 62.00 | 0.00% |
| 39.81 | -1.00% | 62.36 | 0.58% |
| 39.41 | -2.00% | 62.72 | 1.16% |
| 39.00 | -3.00% | 63.08 | 1.75% |
| 38.60 | -4.00% | 63.45 | 2.34% |
| 38.20 | -5.00% | 63.82 | 2.94% |
| 37.80 | -6.00% | 64.20 | 3.54% |
| 37.40 | -7.00% | 64.57 | 4.15% |
| 36.99 | -8.00% | 64.96 | 4.77% |
| 36.59 | -9.00% | 65.34 | 5.39% |
| Desarrollo TIR 40.21% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(111/365)] | 4.36 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(295/365)] | 3.74 | i |
| 2026-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(476/365)] | 3.11 | i |
| 2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(660/365)] | 2.67 | i |
| 2027-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(841/365)] | 2.22 | i |
| 2027-08-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+40.21)^(841/365)] | 45.90 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (70/181) | 1.87 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(111/365)] | 4.36 | 0.07 | 0.02 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (295 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(295/365)] | 3.74 | 0.06 | 0.05 | i | |
| 2026-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (476 / 365) | 1.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(476/365)] | 3.11 | 0.05 | 0.07 | i | |
| 2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (660 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(660/365)] | 2.67 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (841 / 365) | 2.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+40.21)^(841/365)]+[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(841/365)] | 48.12 | 0.78 | 1.79 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.00 | 2.00 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.00)/(1 + 40.21/100) | 1.43 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (61.65 - 62.36 )/( 2 x 62.00 x 0.01) | 0.57 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 365) ^ 2 + (111 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(111/365)] | 4.36 | 1.73 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (295 / 365) ^ 2 + (295 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(295/365)] | 3.74 | 5.47 | i |
| 2026-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (476 / 365) ^ 2 + (476 / 365) | 3.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(476/365)] | 3.11 | 9.35 | i |
| 2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (660 / 365) ^ 2 + (660 / 365) | 5.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(660/365)] | 2.67 | 13.55 | i |
| 2027-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (841 / 365) ^ 2 + (841 / 365) | 7.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+40.21)^(841/365)]+[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+40.21)^(841/365)] | 48.12 | 366.32 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [62.00 x ((1 + 40.211) ^ 2)]] x 396.41] | 3.25 |
| F. de Emision | 2024-08-28 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-28 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXXV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV, es decir, el 28 de agosto de 2027. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase XXXV: 9,75% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXV?). | ||
| ISIN | AR0830476534 |