| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 122577.00 | 6024.74 | 0.00 | 6024.74 |
| 2025-08-28 | 100.00 | 114581.00 | 5539.91 | 0.00 | 5539.91 |
| 2026-02-28 | 100.00 | 114581.00 | 5631.73 | 0.00 | 5631.73 |
| 2026-08-28 | 100.00 | 114581.00 | 5539.91 | 0.00 | 5539.91 |
| 2027-02-28 | 100.00 | 114581.00 | 5631.73 | 0.00 | 5631.73 |
| 2027-08-28 | 0.00 | 0.00 | 5539.91 | 114581.00 | 120120.91 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MR35O | Valor Tecnico | 116723.51 | Semana TIR | -3.93% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 115.76% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 63.40% | Semestre TIR | 259.90% |
| País | Argentina | TIR | 37.39% | 1ero Enero TIR | 228.54% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.01 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.46 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-30 17:00:01 | Effective Dur. | 0.55 | Mes Precio | -37.65% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 3.40 | Semestre Precio | -35.25% |
| Precio | 74000.00 | Int. Corrido | 2142.51 | 1ero Enero Precio | -36.91% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 5539.91 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 81400.00 | 10.00% | 31.05 | -16.96% |
| 80660.00 | 9.00% | 31.64 | -15.38% |
| 79920.00 | 8.00% | 32.24 | -13.77% |
| 79180.00 | 7.00% | 32.85 | -12.14% |
| 78440.00 | 6.00% | 33.47 | -10.49% |
| 77700.00 | 5.00% | 34.10 | -8.81% |
| 76960.00 | 4.00% | 34.74 | -7.10% |
| 76220.00 | 3.00% | 35.38 | -5.37% |
| 75480.00 | 2.00% | 36.04 | -3.61% |
| 74740.00 | 1.00% | 36.71 | -1.83% |
| 74000.00 | 0.00% | 37.39 | 0.00% |
| 73260.00 | -1.00% | 38.07 | 1.83% |
| 72520.00 | -2.00% | 38.78 | 3.71% |
| 71780.00 | -3.00% | 39.49 | 5.61% |
| 71040.00 | -4.00% | 40.21 | 7.54% |
| 70300.00 | -5.00% | 40.95 | 9.51% |
| 69560.00 | -6.00% | 41.70 | 11.52% |
| 68820.00 | -7.00% | 42.46 | 13.55% |
| 68080.00 | -8.00% | 43.23 | 15.62% |
| 67340.00 | -9.00% | 44.02 | 17.73% |
| 66600.00 | -10.00% | 44.82 | 19.87% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 40.76 | 9.00% | 70491.33 | -4.74% |
| 40.38 | 8.00% | 70867.45 | -4.23% |
| 40.01 | 7.00% | 71246.79 | -3.72% |
| 39.63 | 6.00% | 71629.37 | -3.20% |
| 39.26 | 5.00% | 72015.25 | -2.68% |
| 38.89 | 4.00% | 72404.44 | -2.16% |
| 38.51 | 3.00% | 72797.00 | -1.63% |
| 38.14 | 2.00% | 73192.96 | -1.09% |
| 37.76 | 1.00% | 73592.36 | -0.55% |
| 37.39 | 0.00% | 74000.00 | 0.00% |
| 37.02 | -1.00% | 74401.64 | 0.54% |
| 36.64 | -2.00% | 74811.60 | 1.10% |
| 36.27 | -3.00% | 75225.17 | 1.66% |
| 35.89 | -4.00% | 75642.38 | 2.22% |
| 35.52 | -5.00% | 76063.28 | 2.79% |
| 35.15 | -6.00% | 76487.90 | 3.36% |
| 34.77 | -7.00% | 76916.31 | 3.94% |
| 34.40 | -8.00% | 77348.53 | 4.53% |
| 34.02 | -9.00% | 77784.62 | 5.11% |
| Desarrollo TIR 37.39% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(111/365)] | 5029.79 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(295/365)] | 4356.57 | i |
| 2026-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(476/365)] | 3660.95 | i |
| 2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(660/365)] | 3170.95 | i |
| 2027-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(841/365)] | 2664.64 | i |
| 2027-08-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(841/365)] | 55112.34 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (70/181) | 2142.51 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(111/365)] | 5029.83 | 0.07 | 0.02 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (295 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(295/365)] | 4356.68 | 0.06 | 0.05 | i | |
| 2026-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (476 / 365) | 1.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(476/365)] | 3661.10 | 0.05 | 0.06 | i | |
| 2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (660 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(660/365)] | 3171.13 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (841 / 365) | 2.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(841/365)]+[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(841/365)] | 57781.17 | 0.78 | 1.80 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.01 | 2.01 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.01)/(1 + 37.39/100) | 1.46 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (73597.03 - 74406.30 )/( 2 x 74000.00 x 0.01) | 0.55 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 365) ^ 2 + (111 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(111/365)] | 5029.83 | 1994.79 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (295 / 365) ^ 2 + (295 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(295/365)] | 4356.68 | 6367.01 | i |
| 2026-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (476 / 365) ^ 2 + (476 / 365) | 3.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(476/365)] | 3661.10 | 11000.93 | i |
| 2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (660 / 365) ^ 2 + (660 / 365) | 5.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(660/365)] | 3171.13 | 16102.59 | i |
| 2027-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (841 / 365) ^ 2 + (841 / 365) | 7.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(841/365)]+[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+37.39)^(841/365)] | 57781.17 | 439889.79 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [74000.00 x ((1 + 37.3856875) ^ 2)]] x 475355.12] | 3.40 |
| F. de Emision | 2024-08-28 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-28 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXXV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV, es decir, el 28 de agosto de 2027. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase XXXV: 9,75% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXV?). | ||
| ISIN | AR0830476534 |