| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | 81.00 | 96530.13 | 4424.30 | 10725.57 | 15149.87 |
| 2024-08-08 | 72.00 | 94158.00 | 4369.52 | 11769.75 | 16139.27 |
| 2025-02-08 | 63.00 | 75091.59 | 3540.03 | 10727.37 | 14267.40 |
| 2025-08-08 | 54.00 | 61751.70 | 2971.80 | 10291.95 | 13263.75 |
| 2026-02-08 | 45.00 | 51459.75 | 2547.26 | 10291.95 | 12839.21 |
| 2026-08-08 | 36.00 | 41167.80 | 2122.71 | 10291.95 | 12414.66 |
| 2027-02-08 | 27.00 | 30875.85 | 1698.17 | 10291.95 | 11990.12 |
| 2027-08-08 | 18.00 | 20583.90 | 1273.63 | 10291.95 | 11565.58 |
| 2028-02-08 | 9.00 | 10291.95 | 849.09 | 10291.95 | 11141.04 |
| 2028-08-08 | 0.00 | 0.00 | 424.54 | 10291.95 | 10716.49 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | ERF25 | Valor Tecnico | 73546.06 | Semana TIR | -24.98% |
| Emisor | Entre RiosEntre Rios | Valor Residual | 63.00% | Mes TIR | -51.87% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 101.30% | Semestre TIR | -41.06% |
| País | Argentina | TIR | 7.54% | 1ero Enero TIR | -9.68% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.60 | Año TIR | -63.22% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.49 | Semana Precio | 0.68% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:50:11 | Effective Dur. | 0.11 | Mes Precio | -3.88% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 4.47 | Semestre Precio | -3.87% |
| Precio | 74500.00 | Int. Corrido | 1502.41 | 1ero Enero Precio | -14.37% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 13263.75 | Año Precio | 5.67% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 81950.00 | 10.00% | 1.44 | -80.89% |
| 81205.00 | 9.00% | 2.00 | -73.46% |
| 80460.00 | 8.00% | 2.57 | -65.90% |
| 79715.00 | 7.00% | 3.15 | -58.20% |
| 78970.00 | 6.00% | 3.74 | -50.36% |
| 78225.00 | 5.00% | 4.35 | -42.37% |
| 77480.00 | 4.00% | 4.96 | -34.22% |
| 76735.00 | 3.00% | 5.58 | -25.93% |
| 75990.00 | 2.00% | 6.22 | -17.46% |
| 75245.00 | 1.00% | 6.87 | -8.84% |
| 74500.00 | 0.00% | 7.54 | 0.00% |
| 73755.00 | -1.00% | 8.21 | 8.94% |
| 73010.00 | -2.00% | 8.91 | 18.12% |
| 72265.00 | -3.00% | 9.61 | 27.46% |
| 71520.00 | -4.00% | 10.33 | 37.01% |
| 70775.00 | -5.00% | 11.07 | 46.77% |
| 70030.00 | -6.00% | 11.82 | 56.73% |
| 69285.00 | -7.00% | 12.59 | 66.92% |
| 68540.00 | -8.00% | 13.37 | 77.33% |
| 67795.00 | -9.00% | 14.17 | 87.97% |
| 67050.00 | -10.00% | 14.99 | 98.86% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.22 | 9.00% | 73749.92 | -1.01% |
| 8.14 | 8.00% | 73832.13 | -0.90% |
| 8.07 | 7.00% | 73914.53 | -0.79% |
| 7.99 | 6.00% | 73997.11 | -0.68% |
| 7.92 | 5.00% | 74079.88 | -0.56% |
| 7.84 | 4.00% | 74162.84 | -0.45% |
| 7.77 | 3.00% | 74245.98 | -0.34% |
| 7.69 | 2.00% | 74329.31 | -0.23% |
| 7.62 | 1.00% | 74412.83 | -0.12% |
| 7.54 | 0.00% | 74500.00 | 0.00% |
| 7.46 | -1.00% | 74580.43 | 0.11% |
| 7.39 | -2.00% | 74664.51 | 0.22% |
| 7.31 | -3.00% | 74748.79 | 0.33% |
| 7.24 | -4.00% | 74833.25 | 0.45% |
| 7.16 | -5.00% | 74917.91 | 0.56% |
| 7.09 | -6.00% | 75002.76 | 0.67% |
| 7.01 | -7.00% | 75087.80 | 0.79% |
| 6.94 | -8.00% | 75173.04 | 0.90% |
| 6.86 | -9.00% | 75258.47 | 1.02% |
| Desarrollo TIR 7.54% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 63.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(89/360)] | 2918.87 | i |
| 2025-08-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(89/360)] | 10108.64 | k |
| 2026-02-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(269/360)] | 2412.59 | i |
| 2026-02-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(269/360)] | 9747.83 | k |
| 2026-08-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 45.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(449/360)] | 1938.73 | i |
| 2026-08-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(449/360)] | 9399.89 | k |
| 2027-02-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 36.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(629/360)] | 1495.62 | i |
| 2027-02-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(629/360)] | 9064.37 | k |
| 2027-08-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 27.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(809/360)] | 1081.68 | i |
| 2027-08-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(809/360)] | 8740.83 | k |
| 2028-02-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 18.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(989/360)] | 695.38 | i |
| 2028-02-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(989/360)] | 8428.84 | k |
| 2028-08-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 9.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(1169/360)] | 335.28 | i |
| 2028-08-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(1169/360)] | 8127.98 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0825 x (180/360)) x 1.00 x 0.63 x 100.00 x 1143.55 x (91/180) | 1502.41 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (89 / 360) | 0.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(89/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 63.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(89/360)] | 13027.58 | 0.17 | 0.04 | ki | |
| 2026-02-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (269 / 360) | 0.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(269/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(269/360)] | 12160.61 | 0.16 | 0.12 | ki | |
| 2026-08-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (449 / 360) | 1.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(449/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 45.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(449/360)] | 11338.92 | 0.15 | 0.19 | ki | |
| 2027-02-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (629 / 360) | 1.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(629/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 36.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(629/360)] | 10560.39 | 0.14 | 0.25 | ki | |
| 2027-08-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (809 / 360) | 2.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(809/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 27.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(809/360)] | 9822.99 | 0.13 | 0.30 | ki | |
| 2028-02-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (989 / 360) | 2.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(989/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 18.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(989/360)] | 9124.76 | 0.12 | 0.34 | ki | |
| 2028-08-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1169 / 360) | 3.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(1169/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 9.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(1169/360)] | 8463.85 | 0.11 | 0.37 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.60 | 1.60 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.60)/(1 + 7.54/100) | 1.49 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (74415.42 - 74582.98 )/( 2 x 74500 x 0.01) | 0.11 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (89 / 360) ^ 2 + (89 / 360) | 0.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(89/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 63.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(89/360)] | 13027.58 | 4016.94 | ki |
| 2026-02-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (269 / 360) ^ 2 + (269 / 360) | 1.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(269/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(269/360)] | 12160.61 | 15876.45 | ki |
| 2026-08-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (449 / 360) ^ 2 + (449 / 360) | 2.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(449/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 45.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(449/360)] | 11338.92 | 31780.57 | ki |
| 2027-02-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (629 / 360) ^ 2 + (629 / 360) | 4.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(629/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 36.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(629/360)] | 10560.39 | 50689.96 | ki |
| 2027-08-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (809 / 360) ^ 2 + (809 / 360) | 7.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(809/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 27.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(809/360)] | 9822.99 | 71680.58 | ki |
| 2028-02-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (989 / 360) ^ 2 + (989 / 360) | 10.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(989/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 18.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(989/360)] | 9124.76 | 93934.38 | ki |
| 2028-08-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1169 / 360) ^ 2 + (1169 / 360) | 13.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(1169/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 9.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.54)^(1169/360)] | 8463.85 | 116730.70 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [74500 x ((1 + 7.5376875000001) ^ 2)]] x 384709.58] | 4.47 |
| F. de Emision | 2021-02-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-08-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 8 de febrero de 2023: 5%, 8 de agosto de 2023: 5%, 8 de febrero de 2024: 9%, 8 de agosto de 2024: 9%, 8 de febrero de 2025: 9%, 8 de agosto de 2025: 9%, 8 de febrero de 2026: 9%, 8 de agosto de 2026: 9%, 8 de febrero de 2027: 9%, 8 de agosto de 2027: 9%, 8 de febrero de 2028: 9%, 8 de agosto de 2028: 9%. | ||
| Interes | Para el período desde, e incluyendo, el 8 de febrero de 2021 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2022, la tasa de interés de los Bonos será del 5,00% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de agosto de 2022 hasta, pero excluyendo, el 8 de febrero de 2023, la tasa de interés de los Bonos será del 5,75% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de febrero de 2023 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2023, la tasa de interés de los Bonos será del 8,10% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de agosto de 2023 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2028, la tasa de interés de los Bonos será del 8,25% anual. | ||
| Frecuencia | Para el período desde, e incluyendo, el 8 de febrero de 2021 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2022, la tasa de interés de los Bonos será del 5,00% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de agosto de 2022 hasta, pero excluyendo, el 8 de febrero de 2023, la tasa de interés de los Bonos será del 5,75% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de febrero de 2023 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2023, la tasa de interés de los Bonos será del 8,10% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de agosto de 2023 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2028, la tasa de interés de los Bonos será del 8,25% anual. | ||
| ISIN | USP37341AA50 |