| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 100.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2025-09-08 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 100.00 | 104.71 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCUD | Valor Tecnico | 101.61 | Semana TIR | 3.28% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -12.50% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.36% | Semestre TIR | -6.80% |
| País | Argentina | TIR | 11.96% | 1ero Enero TIR | -8.85% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.81 | Año TIR | 26.35% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.72 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-30 15:41:14 | Effective Dur. | 0.09 | Mes Precio | 2.30% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.17 | Semestre Precio | 1.94% |
| Precio | 99.95 | Int. Corrido | 1.61 | 1ero Enero Precio | 0.45% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.79 | Año Precio | -2.01% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 109.95 | 10.00% | -0.50 | -104.18% |
| 108.95 | 9.00% | 0.63 | -94.73% |
| 107.95 | 8.00% | 1.78 | -85.08% |
| 106.95 | 7.00% | 2.96 | -75.23% |
| 105.95 | 6.00% | 4.17 | -65.17% |
| 104.95 | 5.00% | 5.40 | -54.89% |
| 103.95 | 4.00% | 6.65 | -44.38% |
| 102.95 | 3.00% | 7.93 | -33.66% |
| 101.95 | 2.00% | 9.25 | -22.69% |
| 100.95 | 1.00% | 10.59 | -11.48% |
| 99.95 | 0.00% | 11.96 | 0.00% |
| 98.95 | -1.00% | 13.36 | 11.72% |
| 97.95 | -2.00% | 14.80 | 23.72% |
| 96.95 | -3.00% | 16.27 | 36.00% |
| 95.95 | -4.00% | 17.77 | 48.57% |
| 94.95 | -5.00% | 19.31 | 61.43% |
| 93.95 | -6.00% | 20.88 | 74.60% |
| 92.95 | -7.00% | 22.50 | 88.10% |
| 91.95 | -8.00% | 24.15 | 101.93% |
| 90.95 | -9.00% | 25.85 | 116.10% |
| 89.95 | -10.00% | 27.58 | 130.62% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.04 | 9.00% | 99.18 | -0.77% |
| 12.92 | 8.00% | 99.26 | -0.69% |
| 12.80 | 7.00% | 99.35 | -0.60% |
| 12.68 | 6.00% | 99.43 | -0.52% |
| 12.56 | 5.00% | 99.52 | -0.43% |
| 12.44 | 4.00% | 99.61 | -0.34% |
| 12.32 | 3.00% | 99.69 | -0.26% |
| 12.20 | 2.00% | 99.78 | -0.17% |
| 12.08 | 1.00% | 99.86 | -0.09% |
| 11.96 | 0.00% | 99.95 | 0.00% |
| 11.84 | -1.00% | 100.04 | 0.09% |
| 11.72 | -2.00% | 100.12 | 0.17% |
| 11.60 | -3.00% | 100.21 | 0.26% |
| 11.48 | -4.00% | 100.30 | 0.35% |
| 11.36 | -5.00% | 100.38 | 0.43% |
| 11.24 | -6.00% | 100.47 | 0.52% |
| 11.12 | -7.00% | 100.56 | 0.61% |
| 11.00 | -8.00% | 100.64 | 0.69% |
| 10.88 | -9.00% | 100.73 | 0.78% |
| Desarrollo TIR 11.96% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.96)^(122/365)] | 4.61 | i |
| 2026-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.96)^(303/365)] | 4.29 | i |
| 2026-03-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+11.96)^(303/365)] | 91.05 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (62/184) | 1.61 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (122 / 365) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.96)^(122/365)] | 4.61 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2026-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (303 / 365) | 0.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+11.96)^(303/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.96)^(303/365)] | 95.34 | 0.95 | 0.79 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.81 | 0.81 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.81)/(1 + 11.96/100) | 0.72 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99.86 - 100.04 )/( 2 x 99.95 x 0.01) | 0.09 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (122 / 365) ^ 2 + (122 / 365) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.96)^(122/365)] | 4.61 | 2.06 | i |
| 2026-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (303 / 365) ^ 2 + (303 / 365) | 1.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+11.96)^(303/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.96)^(303/365)] | 95.34 | 144.84 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [99.95 x ((1 + 11.9586875) ^ 2)]] x 146.90] | 1.17 |
| F. de Emision | 2024-03-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXVIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir el 8 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Clase XXVIII: 9,50% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII se pagarán semestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 8 de septiembre de 2024, 8 de marzo de 2025, 8 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir, el 8 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | Sin Datos |