| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 100.00 | 124449.00 | 5959.91 | 0.00 | 5959.91 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 122315.00 | 5762.21 | 0.00 | 5762.21 |
| 2025-09-08 | 100.00 | 114581.00 | 5487.33 | 0.00 | 5487.33 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 5397.86 | 114581.00 | 119978.86 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCUO | Valor Tecnico | 116429.99 | Semana TIR | -17.63% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 40.23% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 94.47% | Semestre TIR | 11.54% |
| País | Argentina | TIR | 17.71% | 1ero Enero TIR | 23.93% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.81 | Año TIR | 15.66% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.69 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-30 16:05:27 | Effective Dur. | 0.12 | Mes Precio | -17.29% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.06 | Semestre Precio | 2.51% |
| Precio | 109990.00 | Int. Corrido | 1848.99 | 1ero Enero Precio | -4.36% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 5487.33 | Año Precio | 12.81% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 120989.00 | 10.00% | 4.60 | -74.03% |
| 119889.10 | 9.00% | 5.79 | -67.32% |
| 118789.20 | 8.00% | 7.00 | -60.46% |
| 117689.30 | 7.00% | 8.24 | -53.46% |
| 116589.40 | 6.00% | 9.51 | -46.31% |
| 115489.50 | 5.00% | 10.80 | -39.01% |
| 114389.60 | 4.00% | 12.12 | -31.55% |
| 113289.70 | 3.00% | 13.47 | -23.93% |
| 112189.80 | 2.00% | 14.85 | -16.14% |
| 111089.90 | 1.00% | 16.26 | -8.17% |
| 109990.00 | 0.00% | 17.71 | 0.00% |
| 108890.10 | -1.00% | 19.18 | 8.31% |
| 107790.20 | -2.00% | 20.69 | 16.83% |
| 106690.30 | -3.00% | 22.24 | 25.55% |
| 105590.40 | -4.00% | 23.82 | 34.48% |
| 104490.50 | -5.00% | 25.44 | 43.63% |
| 103390.60 | -6.00% | 27.09 | 52.99% |
| 102290.70 | -7.00% | 28.79 | 62.58% |
| 101190.80 | -8.00% | 30.53 | 72.40% |
| 100090.90 | -9.00% | 32.32 | 82.47% |
| 98991.00 | -10.00% | 34.14 | 92.79% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 19.30 | 9.00% | 108799.48 | -1.08% |
| 19.13 | 8.00% | 108929.92 | -0.96% |
| 18.95 | 7.00% | 109060.72 | -0.84% |
| 18.77 | 6.00% | 109191.87 | -0.73% |
| 18.60 | 5.00% | 109323.37 | -0.61% |
| 18.42 | 4.00% | 109455.24 | -0.49% |
| 18.24 | 3.00% | 109587.46 | -0.37% |
| 18.06 | 2.00% | 109720.04 | -0.25% |
| 17.89 | 1.00% | 109852.99 | -0.12% |
| 17.71 | 0.00% | 109990.00 | 0.00% |
| 17.53 | -1.00% | 110119.98 | 0.12% |
| 17.36 | -2.00% | 110254.02 | 0.24% |
| 17.18 | -3.00% | 110388.44 | 0.36% |
| 17.00 | -4.00% | 110523.22 | 0.48% |
| 16.82 | -5.00% | 110658.37 | 0.61% |
| 16.65 | -6.00% | 110793.90 | 0.73% |
| 16.47 | -7.00% | 110929.81 | 0.85% |
| 16.29 | -8.00% | 111066.09 | 0.98% |
| 16.12 | -9.00% | 111202.74 | 1.10% |
| Desarrollo TIR 17.71% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.71)^(122/365)] | 5196.27 | i |
| 2026-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.71)^(303/365)] | 4714.52 | i |
| 2026-03-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.71)^(303/365)] | 100075.51 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (62/184) | 1848.99 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (122 / 365) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.71)^(122/365)] | 5196.34 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2026-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (303 / 365) | 0.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.71)^(303/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.71)^(303/365)] | 104793.22 | 0.95 | 0.79 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.81 | 0.81 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.81)/(1 + 17.71/100) | 0.69 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (109856.27 - 110123.21 )/( 2 x 109990.00 x 0.01) | 0.12 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (122 / 365) ^ 2 + (122 / 365) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.71)^(122/365)] | 5196.34 | 2317.40 | i |
| 2026-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (303 / 365) ^ 2 + (303 / 365) | 1.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.71)^(303/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.71)^(303/365)] | 104793.22 | 159208.60 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [109990.00 x ((1 + 17.7056875) ^ 2)]] x 161526.00] | 1.06 |
| F. de Emision | 2024-03-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXVIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir el 8 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Clase XXVIII: 9,50% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII se pagarán semestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 8 de septiembre de 2024, 8 de marzo de 2025, 8 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir, el 8 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | Sin Datos |