| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 100.00 | 123895.00 | 5152.67 | 0.00 | 5152.67 |
| 2025-03-12 | 100.00 | 122817.00 | 5024.56 | 0.00 | 5024.56 |
| 2025-09-12 | 100.00 | 112919.00 | 4696.19 | 0.00 | 4696.19 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 4619.62 | 112919.00 | 117538.62 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RUCAO | Valor Tecnico | 114399.32 | Semana TIR | 102.91% |
| Emisor | MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 143.54% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 91.87% | Semestre TIR | 201.95% |
| País | Argentina | TIR | 20.19% | 1ero Enero TIR | 201.59% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.82 | Año TIR | 106.41% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.68 | Semana Precio | -10.93% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 12:45:31 | Effective Dur. | 0.14 | Mes Precio | -22.72% |
| Volumen | 19510 | Convexidad | 1.04 | Semestre Precio | -10.17% |
| Precio | 105100.00 | Int. Corrido | 1480.32 | 1ero Enero Precio | -13.85% |
| Variación | 1.94% | Cupon | 4696.19 | Año Precio | 1.55% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 115610.00 | 10.00% | 7.02 | -65.25% |
| 114559.00 | 9.00% | 8.21 | -59.32% |
| 113508.00 | 8.00% | 9.43 | -53.27% |
| 112457.00 | 7.00% | 10.68 | -47.10% |
| 111406.00 | 6.00% | 11.95 | -40.79% |
| 110355.00 | 5.00% | 13.25 | -34.35% |
| 109304.00 | 4.00% | 14.58 | -27.77% |
| 108253.00 | 3.00% | 15.94 | -21.05% |
| 107202.00 | 2.00% | 17.33 | -14.19% |
| 106151.00 | 1.00% | 18.74 | -7.16% |
| 105100.00 | 0.00% | 20.19 | 0.00% |
| 104049.00 | -1.00% | 21.67 | 7.35% |
| 102998.00 | -2.00% | 23.19 | 14.86% |
| 101947.00 | -3.00% | 24.74 | 22.54% |
| 100896.00 | -4.00% | 26.33 | 30.40% |
| 99845.00 | -5.00% | 27.95 | 38.44% |
| 98794.00 | -6.00% | 29.61 | 46.68% |
| 97743.00 | -7.00% | 31.32 | 55.11% |
| 96692.00 | -8.00% | 33.06 | 63.74% |
| 95641.00 | -9.00% | 34.85 | 72.60% |
| 94590.00 | -10.00% | 36.68 | 81.67% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 22.01 | 9.00% | 103815.70 | -1.22% |
| 21.81 | 8.00% | 103956.81 | -1.09% |
| 21.60 | 7.00% | 104098.36 | -0.95% |
| 21.40 | 6.00% | 104240.33 | -0.82% |
| 21.20 | 5.00% | 104382.74 | -0.68% |
| 21.00 | 4.00% | 104525.58 | -0.55% |
| 20.80 | 3.00% | 104668.86 | -0.41% |
| 20.59 | 2.00% | 104812.58 | -0.27% |
| 20.39 | 1.00% | 104956.74 | -0.14% |
| 20.19 | 0.00% | 105100.00 | 0.00% |
| 19.99 | -1.00% | 105246.39 | 0.14% |
| 19.79 | -2.00% | 105391.89 | 0.28% |
| 19.58 | -3.00% | 105537.84 | 0.42% |
| 19.38 | -4.00% | 105684.24 | 0.56% |
| 19.18 | -5.00% | 105831.09 | 0.70% |
| 18.98 | -6.00% | 105978.41 | 0.84% |
| 18.78 | -7.00% | 106126.18 | 0.98% |
| 18.57 | -8.00% | 106274.41 | 1.12% |
| 18.37 | -9.00% | 106423.10 | 1.26% |
| Desarrollo TIR 20.19% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1129.19]/[(1+20.19)^(126/365)] | 4407.32 | i |
| 2026-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1129.19]/[(1+20.19)^(307/365)] | 3957.58 | i |
| 2026-03-12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1129.19]/[(1+20.19)^(307/365)] | 96736.44 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0825 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1129.19 x (58/184) | 1480.32 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (126 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1129.19]/[(1+20.19)^(126/365)] | 4407.30 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (307 / 365) | 0.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1129.19]/[(1+20.19)^(307/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1129.19]/[(1+20.19)^(307/365)] | 100692.61 | 0.96 | 0.81 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.82 | 0.82 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.82)/(1 + 20.19/100) | 0.68 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (104955.29 - 105244.97 )/( 2 x 105100 x 0.01) | 0.14 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (126 / 365) ^ 2 + (126 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1129.19]/[(1+20.19)^(126/365)] | 4407.30 | 2046.63 | i |
| 2026-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (307 / 365) ^ 2 + (307 / 365) | 1.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1129.19]/[(1+20.19)^(307/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1129.19]/[(1+20.19)^(307/365)] | 100692.61 | 155926.35 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [105100 x ((1 + 20.192) ^ 2)]] x 157972.98] | 1.04 |
| F. de Emision | 2024-03-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-12 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase X será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, el 12 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,25% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detalla a continuación:12 de septiembre de 2024, 12 de marzo de 2025, 12 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, es decir, el 12 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | AR0006306242 |