| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 100.00 | 103.89 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 2024-11-10 | 100.00 | 102.26 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| 2025-05-10 | 100.00 | 100.69 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| 2025-11-10 | 100.00 | 100.69 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
| 2026-02-10 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 100.69 | 101.45 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNVCD | Valor Tecnico | 102.17 | Semana TIR | -23.98% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -18.85% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.46% | Semestre TIR | 0.59% |
| País | Argentina | TIR | 5.19% | 1ero Enero TIR | -28.83% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.74 | Año TIR | -15.29% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.71 | Semana Precio | 0.60% |
| Fecha/Hora | 2025-05-05 13:13:40 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | 2.65% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.18 | Semestre Precio | -0.59% |
| Precio | 100.60 | Int. Corrido | 1.48 | 1ero Enero Precio | 3.18% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1.49 | Año Precio | 0.40% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.66 | 10.00% | -7.45 | -243.54% |
| 109.65 | 9.00% | -6.31 | -221.54% |
| 108.65 | 8.00% | -5.14 | -199.08% |
| 107.64 | 7.00% | -3.95 | -176.11% |
| 106.64 | 6.00% | -2.73 | -152.62% |
| 105.63 | 5.00% | -1.49 | -128.62% |
| 104.62 | 4.00% | -0.21 | -104.05% |
| 103.62 | 3.00% | 1.09 | -78.94% |
| 102.61 | 2.00% | 2.43 | -53.24% |
| 101.61 | 1.00% | 3.79 | -26.93% |
| 100.60 | 0.00% | 5.19 | 0.00% |
| 99.59 | -1.00% | 6.62 | 27.56% |
| 98.59 | -2.00% | 8.09 | 55.79% |
| 97.58 | -3.00% | 9.59 | 84.71% |
| 96.58 | -4.00% | 11.12 | 114.35% |
| 95.57 | -5.00% | 12.70 | 144.71% |
| 94.56 | -6.00% | 14.32 | 175.85% |
| 93.56 | -7.00% | 15.97 | 207.79% |
| 92.55 | -8.00% | 17.67 | 240.53% |
| 91.55 | -9.00% | 19.42 | 274.15% |
| 90.54 | -10.00% | 21.21 | 308.63% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.66 | 9.00% | 100.27 | -0.33% |
| 5.61 | 8.00% | 100.30 | -0.29% |
| 5.55 | 7.00% | 100.34 | -0.26% |
| 5.50 | 6.00% | 100.38 | -0.22% |
| 5.45 | 5.00% | 100.41 | -0.18% |
| 5.40 | 4.00% | 100.45 | -0.15% |
| 5.35 | 3.00% | 100.49 | -0.11% |
| 5.29 | 2.00% | 100.53 | -0.07% |
| 5.24 | 1.00% | 100.56 | -0.04% |
| 5.19 | 0.00% | 100.60 | 0.00% |
| 5.14 | -1.00% | 100.64 | 0.04% |
| 5.09 | -2.00% | 100.67 | 0.07% |
| 5.03 | -3.00% | 100.71 | 0.11% |
| 4.98 | -4.00% | 100.75 | 0.15% |
| 4.93 | -5.00% | 100.78 | 0.18% |
| 4.88 | -6.00% | 100.82 | 0.22% |
| 4.83 | -7.00% | 100.86 | 0.26% |
| 4.77 | -8.00% | 100.90 | 0.29% |
| 4.72 | -9.00% | 100.93 | 0.33% |
| Desarrollo TIR 5.19% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(1/365)] | 1.49 | i |
| 2025-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(185/365)] | 1.48 | i |
| 2026-02-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(277/365)] | 0.73 | i |
| 2026-02-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(277/365)] | 96.90 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0299 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (180/181) | 1.48 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(1/365)] | 1.49 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (185 / 365) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(185/365)] | 1.48 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-02-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (277 / 365) | 0.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(277/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(277/365)] | 97.63 | 0.97 | 0.74 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.74 | 0.74 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.74)/(1 + 5.19/100) | 0.71 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.56 - 100.64 )/( 2 x 100.6 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1 / 365) ^ 2 + (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(1/365)] | 1.49 | 0.00 | i |
| 2025-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (185 / 365) ^ 2 + (185 / 365) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(185/365)] | 1.48 | 1.13 | i |
| 2026-02-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (277 / 365) ^ 2 + (277 / 365) | 1.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(277/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+5.19)^(277/365)] | 97.63 | 130.32 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.6 x ((1 + 5.1896875000001) ^ 2)]] x 131.45] | 1.18 |
| F. de Emision | 2023-11-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | tasa de interés fija del 2,99% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 10 de mayo de 2024, 10 de noviembre de 2024, 10 de mayo de 2025, 10 de noviembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | Sin Datos |