| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 100.00 | 51952.00 | 1103.98 | 0.00 | 1103.98 |
| 2023-11-01 | 100.00 | 86031.00 | 1828.16 | 0.00 | 1828.16 |
| 2024-02-01 | 100.00 | 122669.00 | 2606.72 | 0.00 | 2606.72 |
| 2024-05-01 | 100.00 | 104168.00 | 2213.57 | 0.00 | 2213.57 |
| 2024-08-01 | 100.00 | 132473.00 | 2815.05 | 0.00 | 2815.05 |
| 2024-11-01 | 100.00 | 132473.00 | 2815.05 | 0.00 | 2815.05 |
| 2025-02-01 | 100.00 | 132473.00 | 2815.05 | 0.00 | 2815.05 |
| 2025-05-01 | 100.00 | 132473.00 | 2815.05 | 0.00 | 2815.05 |
| 2025-08-01 | 100.00 | 132473.00 | 2815.05 | 0.00 | 2815.05 |
| 2025-11-01 | 100.00 | 132473.00 | 2815.05 | 0.00 | 2815.05 |
| 2026-02-01 | 98.47 | 130447.62 | 2815.05 | 2025.38 | 4840.43 |
| 2026-05-01 | 98.47 | 130447.62 | 2772.01 | 0.00 | 2772.01 |
| 2026-08-01 | 97.58 | 129262.65 | 2772.01 | 1184.97 | 3956.98 |
| 2026-11-01 | 97.58 | 129262.65 | 2746.83 | 0.00 | 2746.83 |
| 2027-02-01 | 92.79 | 122927.39 | 2746.83 | 6335.26 | 9082.09 |
| 2027-05-01 | 90.06 | 119308.36 | 2612.21 | 3619.03 | 6231.24 |
| 2027-08-01 | 85.83 | 113704.89 | 2535.30 | 5603.48 | 8138.78 |
| 2027-11-01 | 82.54 | 109349.18 | 2416.23 | 4355.71 | 6771.94 |
| 2028-02-01 | 76.91 | 101879.29 | 2323.67 | 7469.89 | 9793.56 |
| 2028-05-01 | 73.41 | 97252.40 | 2164.93 | 4626.88 | 6791.82 |
| 2028-08-01 | 73.41 | 97252.40 | 2066.61 | 0.00 | 2066.61 |
| 2028-11-01 | 68.35 | 90546.89 | 2066.61 | 6705.52 | 8772.13 |
| 2029-02-01 | 61.24 | 81126.07 | 1924.12 | 9420.82 | 11344.94 |
| 2029-05-01 | 56.28 | 74557.66 | 1723.93 | 6568.41 | 8292.34 |
| 2029-08-01 | 49.70 | 65834.84 | 1584.35 | 8722.82 | 10307.17 |
| 2029-11-01 | 44.10 | 58426.29 | 1398.99 | 7408.55 | 8807.54 |
| 2030-02-01 | 36.72 | 48650.31 | 1241.56 | 9775.98 | 11017.54 |
| 2030-05-01 | 31.46 | 41674.68 | 1033.82 | 6975.63 | 8009.45 |
| 2030-08-01 | 24.57 | 32554.58 | 885.59 | 9120.10 | 10005.69 |
| 2030-11-01 | 18.67 | 24727.15 | 691.78 | 7827.43 | 8519.22 |
| 2031-02-01 | 10.56 | 13985.70 | 525.45 | 10741.44 | 11266.89 |
| 2031-05-01 | 4.56 | 6045.54 | 297.20 | 7940.17 | 8237.36 |
| 2031-08-01 | -0.90 | -1192.52 | 128.47 | 7238.06 | 7366.53 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | ARC1O | Valor Tecnico | 135162.94 | Semana TIR | -0.13% |
| Emisor | Aeropuertos Argentina 2000 S.AAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 3.95% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.76% | Semestre TIR | 15.80% |
| País | Argentina | TIR | 7.90% | 1ero Enero TIR | -11.93% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.00 | Año TIR | -0.48% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.70 | Semana Precio | -0.33% |
| Fecha/Hora | 2024-07-26 16:48:17 | Effective Dur. | 0.29 | Mes Precio | -1.20% |
| Volumen | 161000 | Convexidad | 20.26 | Semestre Precio | 7.14% |
| Precio | 140240.00 | Int. Corrido | 2689.94 | 1ero Enero Precio | 41.37% |
| Variación | 0.35% | Cupon | 2815.05 | Año Precio | 159.46% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 154264.00 | 10.00% | 5.39 | -31.80% |
| 152861.60 | 9.00% | 5.62 | -28.81% |
| 151459.20 | 8.00% | 5.86 | -25.78% |
| 150056.80 | 7.00% | 6.11 | -22.70% |
| 148654.40 | 6.00% | 6.35 | -19.59% |
| 147252.00 | 5.00% | 6.60 | -16.43% |
| 145849.60 | 4.00% | 6.86 | -13.22% |
| 144447.20 | 3.00% | 7.11 | -9.97% |
| 143044.80 | 2.00% | 7.37 | -6.69% |
| 141642.40 | 1.00% | 7.64 | -3.34% |
| 140240.00 | 0.00% | 7.90 | 0.00% |
| 138837.60 | -1.00% | 8.18 | 3.50% |
| 137435.20 | -2.00% | 8.45 | 7.00% |
| 136032.80 | -3.00% | 8.73 | 10.54% |
| 134630.40 | -4.00% | 9.02 | 14.14% |
| 133228.00 | -5.00% | 9.31 | 17.80% |
| 131825.60 | -6.00% | 9.60 | 21.53% |
| 130423.20 | -7.00% | 9.90 | 25.31% |
| 129020.80 | -8.00% | 10.20 | 29.15% |
| 127618.40 | -9.00% | 10.51 | 33.04% |
| 126216.00 | -10.00% | 10.82 | 37.00% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.61 | 9.00% | 136637.77 | -2.57% |
| 8.53 | 8.00% | 137033.38 | -2.29% |
| 8.45 | 7.00% | 137430.68 | -2.00% |
| 8.37 | 6.00% | 137829.69 | -1.72% |
| 8.30 | 5.00% | 138230.42 | -1.43% |
| 8.22 | 4.00% | 138632.88 | -1.15% |
| 8.14 | 3.00% | 139037.07 | -0.86% |
| 8.06 | 2.00% | 139443.01 | -0.57% |
| 7.98 | 1.00% | 139850.71 | -0.28% |
| 7.90 | 0.00% | 140240.00 | 0.00% |
| 7.82 | -1.00% | 140671.40 | 0.31% |
| 7.74 | -2.00% | 141084.42 | 0.60% |
| 7.66 | -3.00% | 141499.23 | 0.90% |
| 7.58 | -4.00% | 141915.85 | 1.19% |
| 7.51 | -5.00% | 142334.27 | 1.49% |
| 7.43 | -6.00% | 142754.52 | 1.79% |
| 7.35 | -7.00% | 143176.60 | 2.09% |
| 7.27 | -8.00% | 143600.52 | 2.40% |
| 7.19 | -9.00% | 144026.29 | 2.70% |
| Desarrollo TIR 7.90% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(4/360)] | 2812.67 | i |
| 2024-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(94/360)] | 2759.71 | i |
| 2025-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(184/360)] | 2707.75 | i |
| 2025-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(274/360)] | 2656.77 | i |
| 2025-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(364/360)] | 2606.74 | i |
| 2025-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(454/360)] | 2557.66 | i |
| 2026-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(544/360)] | 2509.50 | i |
| 2026-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015289 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(544/360)] | 1805.54 | k |
| 2026-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(634/360)] | 2424.60 | i |
| 2026-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(724/360)] | 2378.95 | i |
| 2026-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.008945 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(724/360)] | 1016.95 | k |
| 2026-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(814/360)] | 2312.95 | i |
| 2027-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(904/360)] | 2269.40 | i |
| 2027-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.047823 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(904/360)] | 5234.12 | k |
| 2027-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 92.79% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(994/360)] | 2117.54 | i |
| 2027-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.027319 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(994/360)] | 2933.70 | k |
| 2027-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 90.06% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1084/360)] | 2016.50 | i |
| 2027-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042299 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1084/360)] | 4456.83 | k |
| 2027-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 85.83% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1174/360)] | 1885.61 | i |
| 2027-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03288 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1174/360)] | 3399.17 | k |
| 2028-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 82.54% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1264/360)] | 1779.23 | i |
| 2028-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.056388 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1264/360)] | 5719.68 | k |
| 2028-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 76.91% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1354/360)] | 1626.48 | i |
| 2028-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.034927 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1354/360)] | 3476.09 | k |
| 2028-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1444/360)] | 1523.37 | i |
| 2028-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1534/360)] | 1494.69 | i |
| 2028-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.050618 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1534/360)] | 4849.81 | k |
| 2029-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 68.35% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1624/360)] | 1365.43 | i |
| 2029-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.071115 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1624/360)] | 6685.37 | k |
| 2029-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 61.24% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1714/360)] | 1200.33 | i |
| 2029-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.049583 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1714/360)] | 4573.42 | k |
| 2029-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 56.28% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1804/360)] | 1082.37 | i |
| 2029-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.065846 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1804/360)] | 5959.13 | k |
| 2029-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 49.70% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1894/360)] | 937.75 | i |
| 2029-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.055925 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1894/360)] | 4965.97 | k |
| 2030-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 44.10% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1984/360)] | 816.55 | i |
| 2030-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.073796 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1984/360)] | 6429.47 | k |
| 2030-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 36.72% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2074/360)] | 667.12 | i |
| 2030-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.052657 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2074/360)] | 4501.36 | k |
| 2030-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 31.46% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2164/360)] | 560.71 | i |
| 2030-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.068845 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2164/360)] | 5774.36 | k |
| 2030-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 24.57% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2254/360)] | 429.75 | i |
| 2030-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059087 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2254/360)] | 4862.60 | k |
| 2031-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 18.67% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2344/360)] | 320.28 | i |
| 2031-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.081084 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2344/360)] | 6547.21 | k |
| 2031-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 10.56% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2434/360)] | 177.74 | i |
| 2031-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059938 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2434/360)] | 4748.63 | k |
| 2031-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 4.56% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2524/360)] | 75.38 | i |
| 2031-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.054638 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2524/360)] | 4247.22 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (90/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1324.73 x (86/90) | 2689.94 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4 / 360) | 0.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(4/360)] | 2812.67 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2024-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (94 / 360) | 0.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(94/360)] | 2759.69 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (184 / 360) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(184/360)] | 2707.70 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (274 / 360) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(274/360)] | 2656.69 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (364 / 360) | 1.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(364/360)] | 2606.64 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2025-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (454 / 360) | 1.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(454/360)] | 2557.54 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (544 / 360) | 1.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015289 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(544/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(544/360)] | 4314.80 | 0.03 | 0.05 | ki | |
| 2026-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (634 / 360) | 1.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(634/360)] | 2424.44 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2026-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (724 / 360) | 2.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.008945 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(724/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(724/360)] | 3395.64 | 0.02 | 0.05 | ki | |
| 2026-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (814 / 360) | 2.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(814/360)] | 2312.76 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (904 / 360) | 2.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.047823 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(904/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(904/360)] | 7502.82 | 0.05 | 0.13 | ki | |
| 2027-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (994 / 360) | 2.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.027319 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(994/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 92.79% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(994/360)] | 5050.73 | 0.04 | 0.10 | ki | |
| 2027-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1084 / 360) | 3.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042299 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1084/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 90.06% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1084/360)] | 6472.61 | 0.05 | 0.14 | ki | |
| 2027-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1174 / 360) | 3.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03288 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1174/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 85.83% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1174/360)] | 5284.14 | 0.04 | 0.12 | ki | |
| 2028-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1264 / 360) | 3.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.056388 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1264/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 82.54% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1264/360)] | 7497.94 | 0.05 | 0.19 | ki | |
| 2028-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1354 / 360) | 3.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.034927 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1354/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 76.91% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1354/360)] | 5101.86 | 0.04 | 0.14 | ki | |
| 2028-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1444 / 360) | 4.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1444/360)] | 1523.15 | 0.01 | 0.04 | i | |
| 2028-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1534 / 360) | 4.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.050618 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1534/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1534/360)] | 6343.49 | 0.05 | 0.19 | ki | |
| 2029-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1624 / 360) | 4.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.071115 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1624/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 68.35% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1624/360)] | 8049.45 | 0.06 | 0.26 | ki | |
| 2029-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1714 / 360) | 4.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.049583 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1714/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 61.24% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1714/360)] | 5772.73 | 0.04 | 0.20 | ki | |
| 2029-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1804 / 360) | 5.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.065846 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1804/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 56.28% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1804/360)] | 7040.19 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2029-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1894 / 360) | 5.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.055925 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1894/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 49.70% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1894/360)] | 5902.56 | 0.04 | 0.22 | ki | |
| 2030-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1984 / 360) | 5.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.073796 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1984/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 44.10% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1984/360)] | 7244.54 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2030-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2074 / 360) | 5.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.052657 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2074/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 36.72% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2074/360)] | 5167.37 | 0.04 | 0.21 | ki | |
| 2030-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2164 / 360) | 6.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.068845 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2164/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 31.46% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2164/360)] | 6333.66 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2254 / 360) | 6.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059087 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2254/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 24.57% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2254/360)] | 5291.12 | 0.04 | 0.24 | ki | |
| 2031-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2344 / 360) | 6.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.081084 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2344/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 18.67% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2344/360)] | 6865.83 | 0.05 | 0.32 | ki | |
| 2031-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2434 / 360) | 6.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059938 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2434/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 10.56% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2434/360)] | 4925.13 | 0.04 | 0.24 | ki | |
| 2031-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2524 / 360) | 7.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.054638 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2524/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 4.56% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2524/360)] | 4321.48 | 0.03 | 0.22 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.00 | 4.00 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.00)/(1 + 7.90/100) | 3.70 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (139829.82 - 140650.75 )/( 2 x 140240 x 0.01) | 0.29 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4 / 360) ^ 2 + (4 / 360) | 0.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(4/360)] | 2812.67 | 31.60 | i |
| 2024-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (94 / 360) ^ 2 + (94 / 360) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(94/360)] | 2759.69 | 908.74 | i |
| 2025-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (184 / 360) ^ 2 + (184 / 360) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(184/360)] | 2707.70 | 2091.28 | i |
| 2025-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (274 / 360) ^ 2 + (274 / 360) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(274/360)] | 2656.69 | 3561.03 | i |
| 2025-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (364 / 360) ^ 2 + (364 / 360) | 2.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(364/360)] | 2606.64 | 5300.50 | i |
| 2025-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (454 / 360) ^ 2 + (454 / 360) | 2.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(454/360)] | 2557.54 | 7292.85 | i |
| 2026-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (544 / 360) ^ 2 + (544 / 360) | 3.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015289 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(544/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(544/360)] | 4314.80 | 16372.80 | ki |
| 2026-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (634 / 360) ^ 2 + (634 / 360) | 4.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(634/360)] | 2424.44 | 11789.16 | i |
| 2026-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (724 / 360) ^ 2 + (724 / 360) | 6.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.008945 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(724/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(724/360)] | 3395.64 | 20562.92 | ki |
| 2026-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (814 / 360) ^ 2 + (814 / 360) | 7.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(814/360)] | 2312.76 | 17053.67 | i |
| 2027-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (904 / 360) ^ 2 + (904 / 360) | 8.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.047823 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(904/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(904/360)] | 7502.82 | 66150.82 | ki |
| 2027-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (994 / 360) ^ 2 + (994 / 360) | 10.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.027319 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(994/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 92.79% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(994/360)] | 5050.73 | 52451.03 | ki |
| 2027-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1084 / 360) ^ 2 + (1084 / 360) | 12.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042299 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1084/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 90.06% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1084/360)] | 6472.61 | 78175.55 | ki |
| 2027-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1174 / 360) ^ 2 + (1174 / 360) | 13.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03288 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1174/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 85.83% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1174/360)] | 5284.14 | 73428.14 | ki |
| 2028-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1264 / 360) ^ 2 + (1264 / 360) | 15.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.056388 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1264/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 82.54% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1264/360)] | 7497.94 | 118759.97 | ki |
| 2028-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1354 / 360) ^ 2 + (1354 / 360) | 17.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.034927 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1354/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 76.91% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1354/360)] | 5101.86 | 91359.29 | ki |
| 2028-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1444 / 360) ^ 2 + (1444 / 360) | 20.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1444/360)] | 1523.15 | 30615.46 | i |
| 2028-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1534 / 360) ^ 2 + (1534 / 360) | 22.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.050618 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1534/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1534/360)] | 6343.49 | 142209.57 | ki |
| 2029-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1624 / 360) ^ 2 + (1624 / 360) | 24.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.071115 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1624/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 68.35% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1624/360)] | 8049.45 | 200119.22 | ki |
| 2029-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1714 / 360) ^ 2 + (1714 / 360) | 27.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.049583 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1714/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 61.24% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1714/360)] | 5772.73 | 158342.00 | ki |
| 2029-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1804 / 360) ^ 2 + (1804 / 360) | 30.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.065846 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1804/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 56.28% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1804/360)] | 7040.19 | 212067.11 | ki |
| 2029-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1894 / 360) ^ 2 + (1894 / 360) | 32.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.055925 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1894/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 49.70% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1894/360)] | 5902.56 | 194432.77 | ki |
| 2030-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1984 / 360) ^ 2 + (1984 / 360) | 35.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.073796 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1984/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 44.10% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(1984/360)] | 7244.54 | 259959.19 | ki |
| 2030-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2074 / 360) ^ 2 + (2074 / 360) | 38.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.052657 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2074/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 36.72% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2074/360)] | 5167.37 | 201276.95 | ki |
| 2030-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2164 / 360) ^ 2 + (2164 / 360) | 42.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.068845 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2164/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 31.46% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2164/360)] | 6333.66 | 266929.35 | ki |
| 2030-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2254 / 360) ^ 2 + (2254 / 360) | 45.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059087 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2254/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 24.57% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2254/360)] | 5291.12 | 240548.38 | ki |
| 2031-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2344 / 360) ^ 2 + (2344 / 360) | 48.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.081084 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2344/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 18.67% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2344/360)] | 6865.83 | 335778.07 | ki |
| 2031-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2434 / 360) ^ 2 + (2434 / 360) | 52.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059938 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2434/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 10.56% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2434/360)] | 4925.13 | 258439.96 | ki |
| 2031-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2524 / 360) ^ 2 + (2524 / 360) | 56.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.054638 x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2524/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 4.56% x 100.00 x 1324.73]/[(1+7.90)^(2524/360)] | 4321.48 | 242723.89 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [140240 x ((1 + 7.904) ^ 2)]] x 3308731.29] | 20.26 |
| F. de Emision | 2021-10-28 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-08-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Febrero de 2026 1,5289%, Mayo de 2026 0,0000%, Agosto de 2026 0,8945%, Noviembre de 2026 0,0000%, Febrero de 2027 4,7823%, Mayo de 2027 2,7319%, Agosto de 2027 4,2299%, Noviembre de 2027 3,2880%, Febrero de 2028 5,6388%, Mayo de 2028 3,4927%, Agosto de 2028 0,0000%, Noviembre de 2028 5,0618%, Febrero de 2029 7,1115%, Mayo de 2029 4,9583%, Agosto de 2029 6,5846%, Noviembre de 2029 5,5925%,,Febrero de 2030 7,3796%, Mayo de 2030 5,2657%, Agosto de 2030 6,8845%, Noviembre de 2030 5,9087%, Febrero de 2031 8,1084%, Mayo de 2031 5,9938%, Agosto de 2031 4,5638 | ||
| Interes | 8,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Será el 1° día de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, comenzando con la Fecha de Pago del 1° de febrero de 2022. | ||
| ISIN | USP0092MAJ29 |