| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 100.00 | 101733.00 | 3550.90 | 0.00 | 3550.90 |
| 2024-09-14 | 100.00 | 122536.00 | 4324.01 | 0.00 | 4324.01 |
| 2025-03-14 | 100.00 | 124040.00 | 4305.72 | 0.00 | 4305.72 |
| 2025-09-14 | 100.00 | 114355.00 | 4035.32 | 0.00 | 4035.32 |
| 2026-03-14 | 0.00 | 0.00 | 3969.53 | 114355.00 | 118324.53 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NPCAO | Valor Tecnico | 115583.14 | Semana TIR | -43.77% |
| Emisor | Central Puerto S.A.Central Puerto S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -1.12% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.87% | Semestre TIR | -28.16% |
| País | Argentina | TIR | 3.52% | 1ero Enero TIR | -28.60% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.83 | Año TIR | -48.54% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.80 | Semana Precio | -0.92% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:43:19 | Effective Dur. | 0.03 | Mes Precio | -15.03% |
| Volumen | 20586 | Convexidad | 1.42 | Semestre Precio | 1.19% |
| Precio | 118900.00 | Int. Corrido | 1228.14 | 1ero Enero Precio | -2.69% |
| Variación | 3.38% | Cupon | 4035.32 | Año Precio | 12.17% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 130790.00 | 10.00% | -7.71 | -318.98% |
| 129601.00 | 9.00% | -6.69 | -290.00% |
| 128412.00 | 8.00% | -5.65 | -260.43% |
| 127223.00 | 7.00% | -4.58 | -230.24% |
| 126034.00 | 6.00% | -3.50 | -199.42% |
| 124845.00 | 5.00% | -2.39 | -167.94% |
| 123656.00 | 4.00% | -1.26 | -135.82% |
| 122467.00 | 3.00% | -0.10 | -102.98% |
| 121278.00 | 2.00% | 1.08 | -69.42% |
| 120089.00 | 1.00% | 2.28 | -35.16% |
| 118900.00 | 0.00% | 3.52 | 0.00% |
| 117711.00 | -1.00% | 4.78 | 35.74% |
| 116522.00 | -2.00% | 6.07 | 72.38% |
| 115333.00 | -3.00% | 7.39 | 109.85% |
| 114144.00 | -4.00% | 8.74 | 148.20% |
| 112955.00 | -5.00% | 10.12 | 187.43% |
| 111766.00 | -6.00% | 11.53 | 227.61% |
| 110577.00 | -7.00% | 12.98 | 268.72% |
| 109388.00 | -8.00% | 14.46 | 310.86% |
| 108199.00 | -9.00% | 15.98 | 354.02% |
| 107010.00 | -10.00% | 17.54 | 398.23% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 3.84 | 9.00% | 118594.94 | -0.26% |
| 3.80 | 8.00% | 118628.32 | -0.23% |
| 3.77 | 7.00% | 118661.72 | -0.20% |
| 3.73 | 6.00% | 118695.13 | -0.17% |
| 3.70 | 5.00% | 118728.57 | -0.14% |
| 3.66 | 4.00% | 118762.03 | -0.12% |
| 3.63 | 3.00% | 118795.51 | -0.09% |
| 3.59 | 2.00% | 118829.01 | -0.06% |
| 3.56 | 1.00% | 118862.53 | -0.03% |
| 3.52 | 0.00% | 118900.00 | 0.00% |
| 3.48 | -1.00% | 118929.64 | 0.02% |
| 3.45 | -2.00% | 118963.22 | 0.05% |
| 3.41 | -3.00% | 118996.83 | 0.08% |
| 3.38 | -4.00% | 119030.46 | 0.11% |
| 3.34 | -5.00% | 119064.11 | 0.14% |
| 3.31 | -6.00% | 119097.77 | 0.17% |
| 3.27 | -7.00% | 119131.47 | 0.19% |
| 3.24 | -8.00% | 119165.18 | 0.22% |
| 3.20 | -9.00% | 119198.91 | 0.25% |
| Desarrollo TIR 3.52% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+3.52)^(128/365)] | 3986.66 | i |
| 2026-03-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+3.52)^(309/365)] | 3854.96 | i |
| 2026-03-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+3.52)^(309/365)] | 111054.46 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1143.55 x (56/184) | 1228.14 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (128 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+3.52)^(128/365)] | 3986.71 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-03-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (309 / 365) | 0.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+3.52)^(309/365)]+[(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+3.52)^(309/365)] | 114912.53 | 0.97 | 0.82 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.83 | 0.83 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.83)/(1 + 3.52/100) | 0.80 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (118865.72 - 118932.77 )/( 2 x 118900 x 0.01) | 0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (128 / 365) ^ 2 + (128 / 365) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+3.52)^(128/365)] | 3986.71 | 1888.36 | i |
| 2026-03-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (309 / 365) ^ 2 + (309 / 365) | 1.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+3.52)^(309/365)]+[(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+3.52)^(309/365)] | 114912.53 | 179638.75 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [118900 x ((1 + 3.5166875) ^ 2)]] x 181527.11] | 1.42 |
| F. de Emision | 2023-09-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 14 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 7%. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 14 de marzo de 2024, 14 de septiembre de 2024, 14 de marzo de 2025, 14 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, o en caso de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior. | ||
| ISIN | ARCEPU560021 |