| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 100.00 | 100.00 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
| 2024-10-17 | 100.00 | 100.00 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
| 2025-04-17 | 100.00 | 100.00 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
| 2025-10-17 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 100.00 | 105.01 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NPCBD | Valor Tecnico | 100.60 | Semana TIR | -21.88% |
| Emisor | Central Puerto S.A.Central Puerto S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 82.35% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.39% | Semestre TIR | 18.40% |
| País | Argentina | TIR | 6.82% | 1ero Enero TIR | -18.32% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.44 | Año TIR | 65.53% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.41 | Semana Precio | 0.99% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 12:08:06 | Effective Dur. | 0.03 | Mes Precio | -5.56% |
| Volumen | 1000 | Convexidad | 0.56 | Semestre Precio | -2.39% |
| Precio | 102.00 | Int. Corrido | 0.60 | 1ero Enero Precio | -1.35% |
| Variación | 0.89% | Cupon | 105.01 | Año Precio | -6.25% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.20 | 10.00% | -13.93 | -304.02% |
| 111.18 | 9.00% | -12.13 | -277.65% |
| 110.16 | 8.00% | -10.28 | -250.48% |
| 109.14 | 7.00% | -8.37 | -222.49% |
| 108.12 | 6.00% | -6.39 | -193.62% |
| 107.10 | 5.00% | -4.36 | -163.85% |
| 106.08 | 4.00% | -2.26 | -133.14% |
| 105.06 | 3.00% | -0.10 | -101.46% |
| 104.04 | 2.00% | 2.13 | -68.74% |
| 103.02 | 1.00% | 4.44 | -34.97% |
| 102.00 | 0.00% | 6.82 | 0.00% |
| 100.98 | -1.00% | 9.29 | 35.97% |
| 99.96 | -2.00% | 11.83 | 73.22% |
| 98.94 | -3.00% | 14.46 | 111.74% |
| 97.92 | -4.00% | 17.18 | 151.58% |
| 96.90 | -5.00% | 20.00 | 192.79% |
| 95.88 | -6.00% | 22.91 | 235.46% |
| 94.86 | -7.00% | 25.93 | 279.62% |
| 93.84 | -8.00% | 29.05 | 325.36% |
| 92.82 | -9.00% | 32.29 | 372.77% |
| 91.80 | -10.00% | 35.65 | 421.89% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.44 | 9.00% | 101.74 | -0.26% |
| 7.38 | 8.00% | 101.77 | -0.23% |
| 7.31 | 7.00% | 101.80 | -0.20% |
| 7.24 | 6.00% | 101.83 | -0.17% |
| 7.17 | 5.00% | 101.85 | -0.14% |
| 7.10 | 4.00% | 101.88 | -0.12% |
| 7.03 | 3.00% | 101.91 | -0.09% |
| 6.97 | 2.00% | 101.94 | -0.06% |
| 6.90 | 1.00% | 101.97 | -0.03% |
| 6.83 | 0.00% | 102.00 | 0.00% |
| 6.76 | -1.00% | 102.03 | 0.03% |
| 6.69 | -2.00% | 102.06 | 0.05% |
| 6.63 | -3.00% | 102.08 | 0.08% |
| 6.56 | -4.00% | 102.11 | 0.11% |
| 6.49 | -5.00% | 102.14 | 0.14% |
| 6.42 | -6.00% | 102.17 | 0.17% |
| 6.35 | -7.00% | 102.20 | 0.20% |
| 6.28 | -8.00% | 102.23 | 0.22% |
| 6.22 | -9.00% | 102.26 | 0.25% |
| Desarrollo TIR 6.82% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.82)^(161/365)] | 4.87 | i |
| 2025-10-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.82)^(161/365)] | 97.13 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.1 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (22/183) | 0.60 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (161 / 365) | 0.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.82)^(161/365)]+[(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.82)^(161/365)] | 102.00 | 1.00 | 0.44 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.44 | 0.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.44)/(1 + 6.82/100) | 0.41 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.97 - 102.03 )/( 2 x 102 x 0.01) | 0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (161 / 365) ^ 2 + (161 / 365) | 0.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.82)^(161/365)]+[(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.82)^(161/365)] | 102.00 | 64.84 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102 x ((1 + 6.8246875000001) ^ 2)]] x 64.84] | 0.56 |
| F. de Emision | 2023-10-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-10-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | 10%. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 17 de abril de 2024, 17 de octubre de 2024, 17 de abril de 2025, y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2025. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, o en caso de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior | ||
| ISIN | XS2704926737 |