| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | 100.00 | 100.00 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 2025-07-17 | 100.00 | 100.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 2026-07-17 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 100.00 | 106.50 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MSSED | Valor Tecnico | 105.27 | Semana TIR | 168.98% |
| Emisor | MSU S.A.MSU S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 328.86% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 81.69% | Semestre TIR | 275.03% |
| País | Argentina | TIR | 27.49% | 1ero Enero TIR | 212.03% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.12 | Año TIR | 236.06% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.88 | Semana Precio | -14.85% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 12:10:43 | Effective Dur. | 0.24 | Mes Precio | -17.94% |
| Volumen | 3353 | Convexidad | 1.50 | Semestre Precio | -14.60% |
| Precio | 86.00 | Int. Corrido | 5.27 | 1ero Enero Precio | -13.74% |
| Variación | 3.61% | Cupon | 6.50 | Año Precio | -15.69% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 94.60 | 10.00% | 17.08 | -37.84% |
| 93.74 | 9.00% | 18.04 | -34.36% |
| 92.88 | 8.00% | 19.01 | -30.82% |
| 92.02 | 7.00% | 20.00 | -27.21% |
| 91.16 | 6.00% | 21.01 | -23.53% |
| 90.30 | 5.00% | 22.04 | -19.79% |
| 89.44 | 4.00% | 23.09 | -15.97% |
| 88.58 | 3.00% | 24.16 | -12.09% |
| 87.72 | 2.00% | 25.25 | -8.13% |
| 86.86 | 1.00% | 26.35 | -4.10% |
| 86.00 | 0.00% | 27.49 | 0.00% |
| 85.14 | -1.00% | 28.64 | 4.21% |
| 84.28 | -2.00% | 29.81 | 8.49% |
| 83.42 | -3.00% | 31.01 | 12.85% |
| 82.56 | -4.00% | 32.24 | 17.31% |
| 81.70 | -5.00% | 33.49 | 21.85% |
| 80.84 | -6.00% | 34.76 | 26.49% |
| 79.98 | -7.00% | 36.06 | 31.23% |
| 79.12 | -8.00% | 37.39 | 36.07% |
| 78.26 | -9.00% | 38.75 | 41.01% |
| 77.40 | -10.00% | 40.14 | 46.05% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 29.95 | 9.00% | 84.18 | -2.12% |
| 29.68 | 8.00% | 84.38 | -1.89% |
| 29.40 | 7.00% | 84.58 | -1.65% |
| 29.13 | 6.00% | 84.78 | -1.42% |
| 28.85 | 5.00% | 84.98 | -1.19% |
| 28.58 | 4.00% | 85.18 | -0.95% |
| 28.30 | 3.00% | 85.39 | -0.71% |
| 28.03 | 2.00% | 85.59 | -0.48% |
| 27.75 | 1.00% | 85.80 | -0.24% |
| 27.48 | 0.00% | 86.00 | 0.00% |
| 27.21 | -1.00% | 86.21 | 0.25% |
| 26.93 | -2.00% | 86.42 | 0.49% |
| 26.66 | -3.00% | 86.63 | 0.73% |
| 26.38 | -4.00% | 86.84 | 0.98% |
| 26.11 | -5.00% | 87.05 | 1.22% |
| 25.83 | -6.00% | 87.26 | 1.47% |
| 25.56 | -7.00% | 87.48 | 1.72% |
| 25.28 | -8.00% | 87.69 | 1.97% |
| 25.01 | -9.00% | 87.91 | 2.22% |
| Desarrollo TIR 27.49% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.49)^(69/365)] | 6.21 | i |
| 2026-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.49)^(434/365)] | 4.87 | i |
| 2026-07-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+27.49)^(434/365)] | 74.92 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (365/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (296/365) | 5.27 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (69 / 365) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.49)^(69/365)] | 6.21 | 0.07 | 0.01 | i | |
| 2026-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (434 / 365) | 1.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+27.49)^(434/365)]+[(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.49)^(434/365)] | 79.79 | 0.93 | 1.10 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.12 | 1.12 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.12)/(1 + 27.49/100) | 0.88 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (85.79 - 86.21 )/( 2 x 86 x 0.01) | 0.24 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (69 / 365) ^ 2 + (69 / 365) | 0.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.49)^(69/365)] | 6.21 | 1.40 | i |
| 2026-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (434 / 365) ^ 2 + (434 / 365) | 2.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+27.49)^(434/365)]+[(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.49)^(434/365)] | 79.79 | 207.69 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [86 x ((1 + 27.485) ^ 2)]] x 209.08] | 1.50 |
| F. de Emision | 2023-07-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-07-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagadero de forma íntegra y en 1 (una) única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | 6,50% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán anualmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: el 17 de julio de 2024, el 17 de julio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 17 de julio de 2026. | ||
| ISIN | ARMSUS5600F5 |