| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 | 100.00 | 109714.00 | 4424.63 | 0.00 | 4424.63 |
| 2024-07-14 | 100.00 | 141581.00 | 5647.72 | 0.00 | 5647.72 |
| 2025-01-14 | 100.00 | 116282.00 | 4689.51 | 0.00 | 4689.51 |
| 2025-07-14 | 0.00 | 0.00 | 4650.18 | 117218.00 | 121868.18 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AEC1O | Valor Tecnico | 119915.62 | Semana TIR | -54.93% |
| Emisor | AES Argentina Generacion S.A.AES Argentina Generacion S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -46.45% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.15% | Semestre TIR | -17.10% |
| País | Argentina | TIR | 7.32% | 1ero Enero TIR | -14.98% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.21 | Año TIR | -7.81% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.19 | Semana Precio | 4.44% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 16:23:09 | Effective Dur. | 0.01 | Mes Precio | -7.91% |
| Volumen | 9166 | Convexidad | 0.22 | Semestre Precio | 3.53% |
| Precio | 120090.00 | Int. Corrido | 2697.62 | 1ero Enero Precio | -0.75% |
| Variación | 2.20% | Cupon | 121868.18 | Año Precio | 12.24% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 132099.00 | 10.00% | -32.10 | -539.13% |
| 130898.10 | 9.00% | -29.06 | -497.48% |
| 129697.20 | 8.00% | -25.85 | -453.56% |
| 128496.30 | 7.00% | -22.46 | -407.22% |
| 127295.40 | 6.00% | -18.88 | -358.29% |
| 126094.50 | 5.00% | -15.10 | -306.60% |
| 124893.60 | 4.00% | -11.11 | -251.98% |
| 123692.70 | 3.00% | -6.89 | -194.22% |
| 122491.80 | 2.00% | -2.42 | -133.12% |
| 121290.90 | 1.00% | 2.31 | -68.44% |
| 120090.00 | 0.00% | 7.32 | 0.00% |
| 118889.10 | -1.00% | 12.62 | 72.66% |
| 117688.20 | -2.00% | 18.25 | 149.65% |
| 116487.30 | -3.00% | 24.22 | 231.32% |
| 115286.40 | -4.00% | 30.56 | 318.04% |
| 114085.50 | -5.00% | 37.29 | 410.15% |
| 112884.60 | -6.00% | 44.45 | 508.06% |
| 111683.70 | -7.00% | 52.06 | 612.22% |
| 110482.80 | -8.00% | 60.17 | 723.08% |
| 109281.90 | -9.00% | 68.80 | 841.15% |
| 108081.00 | -10.00% | 78.00 | 967.00% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.97 | 9.00% | 119938.26 | -0.13% |
| 7.89 | 8.00% | 119955.18 | -0.11% |
| 7.82 | 7.00% | 119972.11 | -0.10% |
| 7.75 | 6.00% | 119989.05 | -0.08% |
| 7.68 | 5.00% | 120006.01 | -0.07% |
| 7.60 | 4.00% | 120022.98 | -0.06% |
| 7.53 | 3.00% | 120039.96 | -0.04% |
| 7.46 | 2.00% | 120056.96 | -0.03% |
| 7.38 | 1.00% | 120073.97 | -0.01% |
| 7.31 | 0.00% | 120090.00 | 0.00% |
| 7.24 | -1.00% | 120108.04 | 0.02% |
| 7.16 | -2.00% | 120125.09 | 0.03% |
| 7.09 | -3.00% | 120142.16 | 0.04% |
| 7.02 | -4.00% | 120159.25 | 0.06% |
| 6.94 | -5.00% | 120176.34 | 0.07% |
| 6.87 | -6.00% | 120193.45 | 0.09% |
| 6.80 | -7.00% | 120210.58 | 0.10% |
| 6.73 | -8.00% | 120227.72 | 0.11% |
| 6.65 | -9.00% | 120244.87 | 0.13% |
| Desarrollo TIR 7.32% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+7.32)^(76/365)] | 4582.28 | i |
| 2025-07-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1172.18]/[(1+7.32)^(76/365)] | 115506.39 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1172.18 x (105/181) | 2697.62 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (76 / 365) | 0.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1172.18]/[(1+7.32)^(76/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+7.32)^(76/365)] | 120089.83 | 1.00 | 0.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.21 | 0.21 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.21)/(1 + 7.32/100) | 0.19 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (120072.80 - 120106.89 )/( 2 x 120090 x 0.01) | 0.01 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (76 / 365) ^ 2 + (76 / 365) | 0.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1172.18]/[(1+7.32)^(76/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+7.32)^(76/365)] | 120089.83 | 30211.53 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [120090 x ((1 + 7.315) ^ 2)]] x 30211.53] | 0.22 |
| F. de Emision | 2023-07-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 14 de enero de 2024, 14 de julio de 2024, 14 de enero de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que alguna Fecha de Pago de Intereses corresponda a un día que no fuera un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses será el Día Hábil inmediatamente siguiente. | ||
| ISIN | ARAESA560065 |