| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 | 100.00 | 100.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2024-07-14 | 100.00 | 100.00 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
| 2025-01-14 | 100.00 | 100.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2025-07-14 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 100.00 | 103.97 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AEC1D | Valor Tecnico | 102.30 | Semana TIR | 39.34% |
| Emisor | AES Argentina Generacion S.A.AES Argentina Generacion S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 10.09% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.46% | Semestre TIR | 75.12% |
| País | Argentina | TIR | 10.91% | 1ero Enero TIR | 51.53% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.21 | Año TIR | 43.18% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.19 | Semana Precio | -0.44% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 17:00:14 | Effective Dur. | 0.02 | Mes Precio | 0.64% |
| Volumen | 32663 | Convexidad | 0.20 | Semestre Precio | -1.79% |
| Precio | 101.75 | Int. Corrido | 2.30 | 1ero Enero Precio | -2.35% |
| Variación | 1.09% | Cupon | 103.97 | Año Precio | -1.12% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.92 | 10.00% | -29.83 | -373.39% |
| 110.91 | 9.00% | -26.68 | -344.55% |
| 109.89 | 8.00% | -23.36 | -314.14% |
| 108.87 | 7.00% | -19.86 | -282.04% |
| 107.86 | 6.00% | -16.16 | -248.16% |
| 106.84 | 5.00% | -12.26 | -212.37% |
| 105.82 | 4.00% | -8.13 | -174.55% |
| 104.80 | 3.00% | -3.77 | -134.56% |
| 103.78 | 2.00% | 0.85 | -92.24% |
| 102.77 | 1.00% | 5.73 | -47.46% |
| 101.75 | 0.00% | 10.91 | 0.00% |
| 100.73 | -1.00% | 16.39 | 50.25% |
| 99.72 | -2.00% | 22.21 | 103.55% |
| 98.70 | -3.00% | 28.38 | 160.11% |
| 97.68 | -4.00% | 34.93 | 220.16% |
| 96.66 | -5.00% | 41.89 | 283.95% |
| 95.64 | -6.00% | 49.29 | 351.75% |
| 94.63 | -7.00% | 57.15 | 423.88% |
| 93.61 | -8.00% | 65.53 | 500.64% |
| 92.59 | -9.00% | 74.45 | 582.40% |
| 91.58 | -10.00% | 83.96 | 669.55% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 11.89 | 9.00% | 101.56 | -0.18% |
| 11.78 | 8.00% | 101.58 | -0.16% |
| 11.67 | 7.00% | 101.60 | -0.14% |
| 11.56 | 6.00% | 101.62 | -0.12% |
| 11.46 | 5.00% | 101.65 | -0.10% |
| 11.35 | 4.00% | 101.67 | -0.08% |
| 11.24 | 3.00% | 101.69 | -0.06% |
| 11.13 | 2.00% | 101.71 | -0.04% |
| 11.02 | 1.00% | 101.73 | -0.02% |
| 10.91 | 0.00% | 101.75 | 0.00% |
| 10.80 | -1.00% | 101.77 | 0.02% |
| 10.69 | -2.00% | 101.79 | 0.04% |
| 10.58 | -3.00% | 101.81 | 0.06% |
| 10.47 | -4.00% | 101.83 | 0.08% |
| 10.36 | -5.00% | 101.85 | 0.10% |
| 10.26 | -6.00% | 101.87 | 0.12% |
| 10.15 | -7.00% | 101.90 | 0.14% |
| 10.04 | -8.00% | 101.92 | 0.16% |
| 9.93 | -9.00% | 101.94 | 0.18% |
| Desarrollo TIR 10.91% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.91)^(76/365)] | 3.88 | i |
| 2025-07-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.91)^(76/365)] | 97.87 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (105/181) | 2.30 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (76 / 365) | 0.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.91)^(76/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.91)^(76/365)] | 101.75 | 1.00 | 0.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.21 | 0.21 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.21)/(1 + 10.91/100) | 0.19 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.73 - 101.77 )/( 2 x 101.75 x 0.01) | 0.02 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (76 / 365) ^ 2 + (76 / 365) | 0.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.91)^(76/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.91)^(76/365)] | 101.75 | 25.60 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.75 x ((1 + 10.9076875) ^ 2)]] x 25.60] | 0.20 |
| F. de Emision | 2023-07-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 14 de enero de 2024, 14 de julio de 2024, 14 de enero de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que alguna Fecha de Pago de Intereses corresponda a un día que no fuera un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses será el Día Hábil inmediatamente siguiente. | ||
| ISIN | ARAESA560065 |