| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 100.00 | 174.98 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| 2024-06-18 | 100.00 | 408.11 | 9.18 | 0.00 | 9.18 |
| 2024-12-18 | 100.00 | 522.81 | 11.76 | 0.00 | 11.76 |
| 2025-06-18 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 531.18 | 543.13 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | T3X5 | Valor Tecnico | 532.31 | Semana TIR | 0.00% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 0.00% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 17.28% | Semestre TIR | 168.94% |
| País | Argentina | TIR | 4947.61% | 1ero Enero TIR | 13.80% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.45 | Año TIR | 1603.43% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.01 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-02-19 12:18:15 | Effective Dur. | 0.44 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 0.00 | Semestre Precio | 0.00% |
| Precio | 92.00 | Int. Corrido | 1.13 | 1ero Enero Precio | 0.00% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 543.13 | Año Precio | 0.00% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 101.20 | 10.00% | 3989.46 | -19.37% |
| 100.28 | 9.00% | 4072.78 | -17.68% |
| 99.36 | 8.00% | 4158.59 | -15.95% |
| 98.44 | 7.00% | 4246.99 | -14.16% |
| 97.52 | 6.00% | 4338.08 | -12.32% |
| 96.60 | 5.00% | 4431.97 | -10.42% |
| 95.68 | 4.00% | 4528.77 | -8.47% |
| 94.76 | 3.00% | 4628.61 | -6.45% |
| 93.84 | 2.00% | 4731.60 | -4.37% |
| 92.92 | 1.00% | 4837.89 | -2.22% |
| 92.00 | 0.00% | 4947.61 | 0.00% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5392.88 | 9.00% | 88.55 | -3.76% |
| 5343.41 | 8.00% | 88.91 | -3.36% |
| 5293.93 | 7.00% | 89.28 | -2.96% |
| 5244.46 | 6.00% | 89.65 | -2.55% |
| 5194.98 | 5.00% | 90.03 | -2.14% |
| 5145.50 | 4.00% | 90.41 | -1.73% |
| 5096.03 | 3.00% | 90.80 | -1.30% |
| 5046.55 | 2.00% | 91.19 | -0.88% |
| 4997.08 | 1.00% | 91.59 | -0.44% |
| 4947.60 | 0.00% | 92.00 | 0.00% |
| 4898.12 | -1.00% | 92.41 | 0.45% |
| 4848.65 | -2.00% | 92.83 | 0.90% |
| 4799.17 | -3.00% | 93.25 | 1.36% |
| 4749.70 | -4.00% | 93.68 | 1.83% |
| 4700.22 | -5.00% | 94.12 | 2.30% |
| 4650.74 | -6.00% | 94.56 | 2.78% |
| 4601.27 | -7.00% | 95.01 | 3.27% |
| 4551.79 | -8.00% | 95.47 | 3.77% |
| 4502.32 | -9.00% | 95.93 | 4.27% |
| Desarrollo TIR 4947.61% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (180/360)) x 5.3118 x 100.00% x 100.00]/[(1+4947.61)^(163/360)] | 2.02 | i |
| 2025-06-18 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [5.3118 x 1 x 100.00]/[(1+4947.61)^(163/360)] | 89.98 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.045 x (180/360)) x 5.31 x 1 x 100.00 x (17/180) | 1.13 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (163 / 360) | 0.45 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [5.3118 x 1 x 100.00]/[(1+4947.61)^(163/360)]+[(0.045 x (180/360)) x 5.3118 x 100.00% x 100.00]/[(1+4947.61)^(163/360)] | 92.00 | 1.00 | 0.45 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.45 | 0.45 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.45)/(1 + 4947.61/100) | 0.01 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (91.59 - 92.41 )/( 2 x 92.00 x 0.01) | 0.44 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (163 / 360) ^ 2 + (163 / 360) | 0.66 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [5.3118 x 1 x 100.00]/[(1+4947.61)^(163/360)]+[(0.045 x (180/360)) x 5.3118 x 100.00% x 100.00]/[(1+4947.61)^(163/360)] | 92.00 | 60.52 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [92.00 x ((1 + 4947.605) ^ 2)]] x 60.52] | 0.00 |
| Desarrollo CER | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | CER | ||
| 2023-05-16 | 96.4585 | ||
| 2024-12-23 | 512.3706 | ||
| CER Final/ CER Inicial | 5.3118 | ||
| F. de Emision | 2023-05-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-06-18 | ||
| Ajuste | CER | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | Integra al Vencimiento. El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. | ||
| Interes | Devengará intereses a la tasa del 4.50% nominal anual, calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). | ||
| Frecuencia | 18 de Junio y 18 de Diciembre | ||
| ISIN | ARARGE320DU2 |