| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 212.69 | 0.00 | 212.69 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 296.98 | 0.00 | 296.98 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 656.03 | 0.00 | 656.03 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 967.30 | 0.00 | 967.30 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 2515.32 | 0.00 | 2515.32 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138150.00 | 2935.69 | 0.00 | 2935.69 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 118135.00 | 2953.38 | 0.00 | 2953.38 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 115144.00 | 2878.60 | 0.00 | 2878.60 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 115144.00 | 2878.60 | 0.00 | 2878.60 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 115144.00 | 2878.60 | 0.00 | 2878.60 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 115144.00 | 2878.60 | 0.00 | 2878.60 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 109904.95 | 2878.60 | 5239.05 | 8117.65 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 104677.41 | 2747.62 | 5239.05 | 7986.68 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 99438.36 | 2616.94 | 5239.05 | 7855.99 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 94210.82 | 2485.96 | 5239.05 | 7725.01 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 88971.77 | 2355.27 | 5239.05 | 7594.32 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 83744.23 | 2224.29 | 5239.05 | 7463.35 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 78505.18 | 2093.61 | 5239.05 | 7332.66 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 73277.64 | 1962.63 | 5239.05 | 7201.68 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 68038.59 | 1831.94 | 5239.05 | 7070.99 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 62811.05 | 1700.96 | 5239.05 | 6940.02 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 57572.00 | 1570.28 | 5239.05 | 6809.33 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 52344.46 | 1439.30 | 5239.05 | 6678.35 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 47105.41 | 1308.61 | 5239.05 | 6547.66 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 41866.36 | 1177.64 | 5239.05 | 6416.69 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 36638.82 | 1046.66 | 5239.05 | 6285.71 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 31399.77 | 915.97 | 5239.05 | 6155.02 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 26172.23 | 784.99 | 5239.05 | 6024.05 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 20933.18 | 654.31 | 5239.05 | 5893.36 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 15705.64 | 523.33 | 5239.05 | 5762.38 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 10466.59 | 392.64 | 5239.05 | 5631.69 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 5239.05 | 261.66 | 5239.05 | 5500.72 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 130.98 | 5239.05 | 5370.03 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD38 | Valor Tecnico | 117047.07 | Semana TIR | -2.14% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -24.19% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 71.68% | Semestre TIR | -12.77% |
| País | Argentina | TIR | 11.41% | 1ero Enero TIR | 0.71% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.37 | Año TIR | -34.24% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.82 | Semana Precio | -2.44% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 17:00:18 | Effective Dur. | 0.55 | Mes Precio | 0.25% |
| Volumen | 9371051 | Convexidad | 36.12 | Semestre Precio | 10.24% |
| Precio | 83900.00 | Int. Corrido | 1903.07 | 1ero Enero Precio | -3.01% |
| Variación | -1.22% | Cupon | 2878.60 | Año Precio | 49.42% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 92290.00 | 10.00% | 9.48 | -16.91% |
| 91451.00 | 9.00% | 9.66 | -15.33% |
| 90612.00 | 8.00% | 9.84 | -13.73% |
| 89773.00 | 7.00% | 10.03 | -12.10% |
| 88934.00 | 6.00% | 10.22 | -10.46% |
| 88095.00 | 5.00% | 10.41 | -8.78% |
| 87256.00 | 4.00% | 10.60 | -7.08% |
| 86417.00 | 3.00% | 10.80 | -5.36% |
| 85578.00 | 2.00% | 11.00 | -3.61% |
| 84739.00 | 1.00% | 11.20 | -1.83% |
| 83900.00 | 0.00% | 11.41 | 0.00% |
| 83061.00 | -1.00% | 11.62 | 1.81% |
| 82222.00 | -2.00% | 11.83 | 3.67% |
| 81383.00 | -3.00% | 12.04 | 5.56% |
| 80544.00 | -4.00% | 12.26 | 7.48% |
| 79705.00 | -5.00% | 12.49 | 9.44% |
| 78866.00 | -6.00% | 12.71 | 11.42% |
| 78027.00 | -7.00% | 12.94 | 13.44% |
| 77188.00 | -8.00% | 13.18 | 15.49% |
| 76349.00 | -9.00% | 13.42 | 17.58% |
| 75510.00 | -10.00% | 13.66 | 19.71% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.44 | 9.00% | 79887.85 | -4.78% |
| 12.32 | 8.00% | 80317.10 | -4.27% |
| 12.21 | 7.00% | 80749.97 | -3.75% |
| 12.09 | 6.00% | 81186.50 | -3.23% |
| 11.98 | 5.00% | 81626.73 | -2.71% |
| 11.87 | 4.00% | 82070.70 | -2.18% |
| 11.75 | 3.00% | 82518.45 | -1.65% |
| 11.64 | 2.00% | 82970.02 | -1.11% |
| 11.52 | 1.00% | 83425.44 | -0.57% |
| 11.41 | 0.00% | 83900.00 | 0.00% |
| 11.30 | -1.00% | 84348.05 | 0.53% |
| 11.18 | -2.00% | 84815.30 | 1.09% |
| 11.07 | -3.00% | 85286.59 | 1.65% |
| 10.95 | -4.00% | 85761.96 | 2.22% |
| 10.84 | -5.00% | 86241.44 | 2.79% |
| 10.73 | -6.00% | 86725.08 | 3.37% |
| 10.61 | -7.00% | 87212.94 | 3.95% |
| 10.50 | -8.00% | 87705.04 | 4.54% |
| 10.38 | -9.00% | 88201.45 | 5.13% |
| Desarrollo TIR 11.41% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(61/360)] | 2826.38 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(241/360)] | 2677.74 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(421/360)] | 2536.92 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(601/360)] | 2403.50 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(781/360)] | 2277.10 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(781/360)] | 4144.32 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(961/360)] | 2059.19 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(961/360)] | 3926.37 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1141/360)] | 1858.10 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1141/360)] | 3719.88 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1321/360)] | 1672.28 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1321/360)] | 3524.25 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1501/360)] | 1501.04 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1501/360)] | 3338.91 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1681/360)] | 1343.02 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1681/360)] | 3163.32 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1861/360)] | 1197.63 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1861/360)] | 2996.96 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2041/360)] | 1063.66 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2041/360)] | 2839.35 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2221/360)] | 940.62 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2221/360)] | 2690.03 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2401/360)] | 827.44 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2401/360)] | 2548.56 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2581/360)] | 723.70 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2581/360)] | 2414.53 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2761/360)] | 628.45 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2761/360)] | 2287.55 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2941/360)] | 541.34 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2941/360)] | 2167.25 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3121/360)] | 461.53 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3121/360)] | 2053.27 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3301/360)] | 388.63 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3301/360)] | 1945.29 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3481/360)] | 322.22 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3481/360)] | 1842.99 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3661/360)] | 261.62 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3661/360)] | 1746.06 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3841/360)] | 206.60 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3841/360)] | 1654.24 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4021/360)] | 156.55 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4021/360)] | 1567.24 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4201/360)] | 111.28 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4201/360)] | 1484.82 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4381/360)] | 70.26 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4381/360)] | 1406.73 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4561/360)] | 33.32 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4561/360)] | 1332.75 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1151.44 x (119/180) | 1903.07 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (61 / 360) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(61/360)] | 2826.39 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (241 / 360) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(241/360)] | 2677.79 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (421 / 360) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(421/360)] | 2537.00 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (601 / 360) | 1.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(601/360)] | 2403.62 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (781 / 360) | 2.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(781/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(781/360)] | 6421.83 | 0.08 | 0.17 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (961 / 360) | 2.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(961/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(961/360)] | 5986.03 | 0.07 | 0.19 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1141 / 360) | 3.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1141/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1141/360)] | 5578.51 | 0.07 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1321 / 360) | 3.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1321/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1321/360)] | 5197.10 | 0.06 | 0.23 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1501 / 360) | 4.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1501/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1501/360)] | 4840.55 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1681 / 360) | 4.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1681/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1681/360)] | 4506.96 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1861 / 360) | 5.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1861/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1861/360)] | 4195.23 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2041 / 360) | 5.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2041/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2041/360)] | 3903.67 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2221 / 360) | 6.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2221/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2221/360)] | 3631.32 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2401 / 360) | 6.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2401/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2401/360)] | 3376.67 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2581 / 360) | 7.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2581/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2581/360)] | 3138.89 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2761 / 360) | 7.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2761/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2761/360)] | 2916.66 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2941 / 360) | 8.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2941/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2941/360)] | 2709.24 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3121 / 360) | 8.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3121/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3121/360)] | 2515.45 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3301 / 360) | 9.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3301/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3301/360)] | 2334.56 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3481 / 360) | 9.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3481/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3481/360)] | 2165.83 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3661 / 360) | 10.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3661/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3661/360)] | 2008.29 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3841 / 360) | 10.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3841/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3841/360)] | 1861.43 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4021 / 360) | 11.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4021/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4021/360)] | 1724.37 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4201 / 360) | 11.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4201/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4201/360)] | 1596.65 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4381 / 360) | 12.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4381/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4381/360)] | 1477.53 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4561 / 360) | 12.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4561/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4561/360)] | 1366.59 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.37 | 5.37 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.37)/(1 + 11.41/100) | 4.82 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (83438.86 - 84361.42 )/( 2 x 83900 x 0.01) | 0.55 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (61 / 360) ^ 2 + (61 / 360) | 0.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(61/360)] | 2826.39 | 560.07 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (241 / 360) ^ 2 + (241 / 360) | 1.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(241/360)] | 2677.79 | 2992.70 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (421 / 360) ^ 2 + (421 / 360) | 2.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(421/360)] | 2537.00 | 6436.49 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (601 / 360) ^ 2 + (601 / 360) | 4.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(601/360)] | 2403.62 | 10711.70 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (781 / 360) ^ 2 + (781 / 360) | 6.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(781/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(781/360)] | 6421.83 | 44156.10 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (961 / 360) ^ 2 + (961 / 360) | 9.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(961/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(961/360)] | 5986.03 | 58635.45 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1141 / 360) ^ 2 + (1141 / 360) | 13.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1141/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1141/360)] | 5578.51 | 73719.01 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1321 / 360) ^ 2 + (1321 / 360) | 17.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1321/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1321/360)] | 5197.10 | 89048.45 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1501 / 360) ^ 2 + (1501 / 360) | 21.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1501/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1501/360)] | 4840.55 | 104331.92 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1681 / 360) ^ 2 + (1681 / 360) | 26.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1681/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1681/360)] | 4506.96 | 119313.55 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1861 / 360) ^ 2 + (1861 / 360) | 31.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1861/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(1861/360)] | 4195.23 | 133796.94 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2041 / 360) ^ 2 + (2041 / 360) | 37.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2041/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2041/360)] | 3903.67 | 147605.75 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2221 / 360) ^ 2 + (2221 / 360) | 44.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2221/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2221/360)] | 3631.32 | 160618.49 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2401 / 360) ^ 2 + (2401 / 360) | 51.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2401/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2401/360)] | 3376.67 | 172719.76 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2581 / 360) ^ 2 + (2581 / 360) | 58.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2581/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2581/360)] | 3138.89 | 183846.18 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2761 / 360) ^ 2 + (2761 / 360) | 66.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2761/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2761/360)] | 2916.66 | 193928.29 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2941 / 360) ^ 2 + (2941 / 360) | 74.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2941/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(2941/360)] | 2709.24 | 202947.15 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3121 / 360) ^ 2 + (3121 / 360) | 83.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3121/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3121/360)] | 2515.45 | 210867.23 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3301 / 360) ^ 2 + (3301 / 360) | 93.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3301/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3301/360)] | 2334.56 | 217692.99 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3481 / 360) ^ 2 + (3481 / 360) | 103.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3481/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3481/360)] | 2165.83 | 223443.20 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3661 / 360) ^ 2 + (3661 / 360) | 113.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3661/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3661/360)] | 2008.29 | 228115.94 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3841 / 360) ^ 2 + (3841 / 360) | 124.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3841/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(3841/360)] | 1861.43 | 231759.58 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4021 / 360) ^ 2 + (4021 / 360) | 135.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4021/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4021/360)] | 1724.37 | 234385.97 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4201 / 360) ^ 2 + (4201 / 360) | 147.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4201/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4201/360)] | 1596.65 | 236057.81 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4381 / 360) ^ 2 + (4381 / 360) | 160.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4381/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4381/360)] | 1477.53 | 236795.53 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4561 / 360) ^ 2 + (4561 / 360) | 173.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4561/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.41)^(4561/360)] | 1366.59 | 236671.19 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [83900 x ((1 + 11.4066875) ^ 2)]] x 3761157.45] | 36.12 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2038 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HU71 |