| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 18.30 | 0.00 | 18.30 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 119.64 | 0.00 | 119.64 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 167.05 | 0.00 | 167.05 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 253.62 | 0.00 | 253.62 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 373.96 | 0.00 | 373.96 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 2145.42 | 0.00 | 2145.42 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138150.00 | 2503.97 | 0.00 | 2503.97 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 118135.00 | 2436.53 | 0.00 | 2436.53 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 115144.00 | 2374.85 | 0.00 | 2374.85 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 115144.00 | 2374.85 | 0.00 | 2374.85 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 115144.00 | 2374.85 | 0.00 | 2374.85 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 115144.00 | 2374.85 | 0.00 | 2374.85 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 115144.00 | 2374.85 | 0.00 | 2374.85 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 115144.00 | 2734.67 | 0.00 | 2734.67 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 115144.00 | 2734.67 | 0.00 | 2734.67 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 115144.00 | 2878.60 | 0.00 | 2878.60 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 115144.00 | 2878.60 | 0.00 | 2878.60 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 115144.00 | 2878.60 | 0.00 | 2878.60 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 115144.00 | 2878.60 | 0.00 | 2878.60 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 103629.60 | 2878.60 | 11514.40 | 14393.00 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 92115.20 | 2590.74 | 11514.40 | 14105.14 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 80600.80 | 2302.88 | 11514.40 | 13817.28 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 69086.40 | 2015.02 | 11514.40 | 13529.42 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 57572.00 | 1727.16 | 11514.40 | 13241.56 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 46057.60 | 1439.30 | 11514.40 | 12953.70 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 34543.20 | 1151.44 | 11514.40 | 12665.84 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 23028.80 | 863.58 | 11514.40 | 12377.98 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 11514.40 | 575.72 | 11514.40 | 12090.12 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 287.86 | 11514.40 | 11802.26 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD35 | Valor Tecnico | 116727.23 | Semana TIR | -2.60% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -20.28% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 67.92% | Semestre TIR | -13.14% |
| País | Argentina | TIR | 11.24% | 1ero Enero TIR | 1.26% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.22 | Año TIR | -33.06% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.59 | Semana Precio | -1.99% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 17:00:17 | Effective Dur. | 0.63 | Mes Precio | -1.02% |
| Volumen | 29240183 | Convexidad | 42.13 | Semestre Precio | 12.26% |
| Precio | 79280.00 | Int. Corrido | 1583.23 | 1ero Enero Precio | -3.08% |
| Variación | -0.91% | Cupon | 2374.84 | Año Precio | 54.24% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 87208.00 | 10.00% | 9.57 | -14.88% |
| 86415.20 | 9.00% | 9.73 | -13.47% |
| 85622.40 | 8.00% | 9.89 | -12.04% |
| 84829.60 | 7.00% | 10.05 | -10.60% |
| 84036.80 | 6.00% | 10.21 | -9.14% |
| 83244.00 | 5.00% | 10.38 | -7.66% |
| 82451.20 | 4.00% | 10.55 | -6.16% |
| 81658.40 | 3.00% | 10.72 | -4.63% |
| 80865.60 | 2.00% | 10.89 | -3.09% |
| 80072.80 | 1.00% | 11.07 | -1.53% |
| 79280.00 | 0.00% | 11.24 | 0.00% |
| 78487.20 | -1.00% | 11.42 | 1.65% |
| 77694.40 | -2.00% | 11.61 | 3.27% |
| 76901.60 | -3.00% | 11.79 | 4.92% |
| 76108.80 | -4.00% | 11.98 | 6.59% |
| 75316.00 | -5.00% | 12.17 | 8.28% |
| 74523.20 | -6.00% | 12.36 | 10.01% |
| 73730.40 | -7.00% | 12.56 | 11.75% |
| 72937.60 | -8.00% | 12.76 | 13.52% |
| 72144.80 | -9.00% | 12.96 | 15.32% |
| 71352.00 | -10.00% | 13.17 | 17.13% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.25 | 9.00% | 74983.26 | -5.42% |
| 12.14 | 8.00% | 75447.02 | -4.83% |
| 12.03 | 7.00% | 75914.68 | -4.24% |
| 11.91 | 6.00% | 76386.28 | -3.65% |
| 11.80 | 5.00% | 76861.86 | -3.05% |
| 11.69 | 4.00% | 77341.45 | -2.45% |
| 11.58 | 3.00% | 77825.10 | -1.84% |
| 11.46 | 2.00% | 78312.85 | -1.22% |
| 11.35 | 1.00% | 78804.74 | -0.60% |
| 11.24 | 0.00% | 79280.00 | 0.00% |
| 11.13 | -1.00% | 79801.10 | 0.66% |
| 11.02 | -2.00% | 80305.66 | 1.29% |
| 10.90 | -3.00% | 80814.52 | 1.94% |
| 10.79 | -4.00% | 81327.73 | 2.58% |
| 10.68 | -5.00% | 81845.33 | 3.24% |
| 10.57 | -6.00% | 82367.38 | 3.89% |
| 10.45 | -7.00% | 82893.90 | 4.56% |
| 10.34 | -8.00% | 83424.95 | 5.23% |
| 10.23 | -9.00% | 83960.58 | 5.90% |
| Desarrollo TIR 11.24% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(60/360)] | 2333.06 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(240/360)] | 2212.05 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(420/360)] | 2097.32 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(600/360)] | 1988.54 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(780/360)] | 1885.40 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(960/360)] | 2058.46 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1140/360)] | 1951.69 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1320/360)] | 1947.86 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1500/360)] | 1846.83 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1680/360)] | 1751.04 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1860/360)] | 1660.22 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2040/360)] | 1574.11 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2040/360)] | 6296.45 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2220/360)] | 1343.22 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2220/360)] | 5969.88 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2400/360)] | 1132.05 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2400/360)] | 5660.24 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2580/360)] | 939.17 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2580/360)] | 5366.66 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2760/360)] | 763.25 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2760/360)] | 5088.31 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2940/360)] | 603.05 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2940/360)] | 4824.40 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3120/360)] | 457.42 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3120/360)] | 4574.18 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3300/360)] | 325.27 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3300/360)] | 4336.93 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3480/360)] | 205.60 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3480/360)] | 4111.99 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3660/360)] | 97.47 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3660/360)] | 3898.71 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1151.44 x (120/180) | 1583.23 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (60 / 360) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(60/360)] | 2333.04 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (240 / 360) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(240/360)] | 2211.98 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (420 / 360) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(420/360)] | 2097.21 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (600 / 360) | 1.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(600/360)] | 1988.39 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (780 / 360) | 2.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(780/360)] | 1885.21 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (960 / 360) | 2.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(960/360)] | 2058.21 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1140 / 360) | 3.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1140/360)] | 1951.42 | 0.02 | 0.08 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1320 / 360) | 3.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1320/360)] | 1947.54 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1500 / 360) | 4.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1500/360)] | 1846.49 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1680 / 360) | 4.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1680/360)] | 1750.68 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1860 / 360) | 5.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1860/360)] | 1659.84 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2040 / 360) | 5.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2040/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2040/360)] | 7868.56 | 0.10 | 0.56 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2220 / 360) | 6.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2220/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2220/360)] | 7311.07 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2400 / 360) | 6.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2400/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2400/360)] | 6790.25 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2580 / 360) | 7.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2580/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2580/360)] | 6303.80 | 0.08 | 0.57 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2760 / 360) | 7.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2760/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2760/360)] | 5849.54 | 0.07 | 0.57 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2940 / 360) | 8.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2940/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2940/360)] | 5425.46 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3120 / 360) | 8.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3120/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3120/360)] | 5029.63 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3300 / 360) | 9.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3300/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3300/360)] | 4660.28 | 0.06 | 0.54 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3480 / 360) | 9.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3480/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3480/360)] | 4315.71 | 0.05 | 0.53 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3660 / 360) | 10.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3660/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3660/360)] | 3994.36 | 0.05 | 0.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.22 | 6.22 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.22)/(1 + 11.24/100) | 5.59 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (78782.55 - 79778.98 )/( 2 x 79280 x 0.01) | 0.63 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (60 / 360) ^ 2 + (60 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(60/360)] | 2333.04 | 453.65 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (240 / 360) ^ 2 + (240 / 360) | 1.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(240/360)] | 2211.98 | 2457.76 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (420 / 360) ^ 2 + (420 / 360) | 2.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(420/360)] | 2097.21 | 5301.27 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (600 / 360) ^ 2 + (600 / 360) | 4.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(600/360)] | 1988.39 | 8837.28 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (780 / 360) ^ 2 + (780 / 360) | 6.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(780/360)] | 1885.21 | 12934.67 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (960 / 360) ^ 2 + (960 / 360) | 9.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(960/360)] | 2058.21 | 20124.75 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1140 / 360) ^ 2 + (1140 / 360) | 13.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1140/360)] | 1951.42 | 25747.86 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1320 / 360) ^ 2 + (1320 / 360) | 17.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1320/360)] | 1947.54 | 33324.56 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1500 / 360) ^ 2 + (1500 / 360) | 21.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1500/360)] | 1846.49 | 39750.73 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1680 / 360) ^ 2 + (1680 / 360) | 26.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1680/360)] | 1750.68 | 46295.64 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1860 / 360) ^ 2 + (1860 / 360) | 31.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(1860/360)] | 1659.84 | 52884.25 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2040 / 360) ^ 2 + (2040 / 360) | 37.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2040/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2040/360)] | 7868.56 | 297256.64 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2220 / 360) ^ 2 + (2220 / 360) | 44.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2220/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2220/360)] | 7311.07 | 323108.71 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2400 / 360) ^ 2 + (2400 / 360) | 51.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2400/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2400/360)] | 6790.25 | 347057.32 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2580 / 360) ^ 2 + (2580 / 360) | 58.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2580/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2580/360)] | 6303.80 | 368947.26 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2760 / 360) ^ 2 + (2760 / 360) | 66.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2760/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2760/360)] | 5849.54 | 388669.68 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2940 / 360) ^ 2 + (2940 / 360) | 74.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2940/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(2940/360)] | 5425.46 | 406155.82 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3120 / 360) ^ 2 + (3120 / 360) | 83.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3120/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3120/360)] | 5029.63 | 421371.51 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3300 / 360) ^ 2 + (3300 / 360) | 93.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3300/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3300/360)] | 4660.28 | 434312.05 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3480 / 360) ^ 2 + (3480 / 360) | 103.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3480/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3480/360)] | 4315.71 | 444997.85 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3660 / 360) ^ 2 + (3660 / 360) | 113.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3660/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.24)^(3660/360)] | 3994.36 | 453470.35 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [79280 x ((1 + 11.245) ^ 2)]] x 4133459.59] | 42.13 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Amortizables Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HT09 |