| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025-01-09 | 90.00 | 90.00 | 0.50 | 10.00 | 10.50 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 80.00 | 0.45 | 10.00 | 10.45 |
| 2026-01-09 | 70.00 | 70.00 | 0.40 | 10.00 | 10.40 |
| 2026-07-09 | 60.00 | 60.00 | 0.35 | 10.00 | 10.35 |
| 2027-01-09 | 50.00 | 50.00 | 0.30 | 10.00 | 10.30 |
| 2027-07-09 | 40.00 | 40.00 | 0.25 | 10.00 | 10.25 |
| 2028-01-09 | 30.00 | 30.00 | 0.20 | 10.00 | 10.20 |
| 2028-07-09 | 20.00 | 20.00 | 0.15 | 10.00 | 10.15 |
| 2029-01-09 | 10.00 | 10.00 | 0.10 | 10.00 | 10.10 |
| 2029-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.00 | 10.05 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD29C | Valor Tecnico | 90.30 | Semana TIR | -2.06% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 90.00% | Mes TIR | -29.26% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 81.74% | Semestre TIR | -21.90% |
| País | Argentina | TIR | 11.41% | 1ero Enero TIR | 14.67% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.97 | Año TIR | -75.23% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.77 | Semana Precio | 0.67% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:33:54 | Effective Dur. | 0.20 | Mes Precio | 9.74% |
| Volumen | 2105 | Convexidad | 6.05 | Semestre Precio | -2.24% |
| Precio | 73.81 | Int. Corrido | 0.30 | 1ero Enero Precio | -11.86% |
| Variación | -0.16% | Cupon | 10.45 | Año Precio | 84.53% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 81.19 | 10.00% | 6.26 | -45.12% |
| 80.45 | 9.00% | 6.74 | -40.96% |
| 79.71 | 8.00% | 7.22 | -36.73% |
| 78.98 | 7.00% | 7.71 | -32.42% |
| 78.24 | 6.00% | 8.21 | -28.03% |
| 77.50 | 5.00% | 8.72 | -23.56% |
| 76.76 | 4.00% | 9.24 | -19.02% |
| 76.02 | 3.00% | 9.77 | -14.39% |
| 75.29 | 2.00% | 10.31 | -9.67% |
| 74.55 | 1.00% | 10.86 | -4.86% |
| 73.81 | 0.00% | 11.41 | 0.00% |
| 73.07 | -1.00% | 11.98 | 5.03% |
| 72.33 | -2.00% | 12.57 | 10.12% |
| 71.60 | -3.00% | 13.16 | 15.32% |
| 70.86 | -4.00% | 13.76 | 20.62% |
| 70.12 | -5.00% | 14.38 | 26.03% |
| 69.38 | -6.00% | 15.01 | 31.55% |
| 68.64 | -7.00% | 15.65 | 37.19% |
| 67.91 | -8.00% | 16.31 | 42.94% |
| 67.17 | -9.00% | 16.98 | 48.83% |
| 66.43 | -10.00% | 17.67 | 54.84% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.44 | 9.00% | 72.49 | -1.78% |
| 12.32 | 8.00% | 72.64 | -1.59% |
| 12.21 | 7.00% | 72.78 | -1.39% |
| 12.09 | 6.00% | 72.93 | -1.19% |
| 11.98 | 5.00% | 73.08 | -0.99% |
| 11.87 | 4.00% | 73.22 | -0.80% |
| 11.75 | 3.00% | 73.37 | -0.60% |
| 11.64 | 2.00% | 73.52 | -0.40% |
| 11.52 | 1.00% | 73.67 | -0.20% |
| 11.41 | 0.00% | 73.81 | 0.00% |
| 11.30 | -1.00% | 73.96 | 0.21% |
| 11.18 | -2.00% | 74.11 | 0.41% |
| 11.07 | -3.00% | 74.27 | 0.62% |
| 10.95 | -4.00% | 74.42 | 0.82% |
| 10.84 | -5.00% | 74.57 | 1.03% |
| 10.73 | -6.00% | 74.72 | 1.23% |
| 10.61 | -7.00% | 74.87 | 1.44% |
| 10.50 | -8.00% | 75.03 | 1.65% |
| 10.38 | -9.00% | 75.18 | 1.86% |
| Desarrollo TIR 11.41% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(61/360)] | 0.44 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(61/360)] | 9.82 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(241/360)] | 0.37 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(241/360)] | 9.30 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(421/360)] | 0.31 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(421/360)] | 8.81 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(601/360)] | 0.25 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(601/360)] | 8.35 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(781/360)] | 0.20 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(781/360)] | 7.91 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(961/360)] | 0.15 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(961/360)] | 7.49 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(1141/360)] | 0.11 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(1141/360)] | 7.10 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(1321/360)] | 0.07 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(1321/360)] | 6.73 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(1501/360)] | 0.03 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(1501/360)] | 6.37 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (180/360)) x 1.00 x 0.9 x 100.00 x (119/180) | 0.30 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (61 / 360) | 0.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(61/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(61/360)] | 10.26 | 0.14 | 0.02 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (241 / 360) | 0.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(241/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(241/360)] | 9.67 | 0.13 | 0.09 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (421 / 360) | 1.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(421/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(421/360)] | 9.12 | 0.12 | 0.14 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (601 / 360) | 1.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(601/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(601/360)] | 8.60 | 0.12 | 0.19 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (781 / 360) | 2.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(781/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(781/360)] | 8.11 | 0.11 | 0.24 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (961 / 360) | 2.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(961/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(961/360)] | 7.64 | 0.10 | 0.28 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1141 / 360) | 3.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(1141/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(1141/360)] | 7.21 | 0.10 | 0.31 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1321 / 360) | 3.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(1321/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(1321/360)] | 6.79 | 0.09 | 0.34 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1501 / 360) | 4.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(1501/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(1501/360)] | 6.40 | 0.09 | 0.36 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.97 | 1.97 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.97)/(1 + 11.41/100) | 1.77 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (73.66 - 73.96 )/( 2 x 73.81 x 0.01) | 0.20 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (61 / 360) ^ 2 + (61 / 360) | 0.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(61/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(61/360)] | 10.26 | 2.03 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (241 / 360) ^ 2 + (241 / 360) | 1.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(241/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(241/360)] | 9.67 | 10.81 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (421 / 360) ^ 2 + (421 / 360) | 2.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(421/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(421/360)] | 9.12 | 23.14 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (601 / 360) ^ 2 + (601 / 360) | 4.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(601/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(601/360)] | 8.60 | 38.32 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (781 / 360) ^ 2 + (781 / 360) | 6.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(781/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(781/360)] | 8.11 | 55.75 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (961 / 360) ^ 2 + (961 / 360) | 9.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(961/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(961/360)] | 7.64 | 74.87 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1141 / 360) ^ 2 + (1141 / 360) | 13.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(1141/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(1141/360)] | 7.21 | 95.23 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1321 / 360) ^ 2 + (1321 / 360) | 17.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(1321/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(1321/360)] | 6.79 | 116.40 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1501 / 360) ^ 2 + (1501 / 360) | 21.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.41)^(1501/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.41)^(1501/360)] | 6.40 | 138.03 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [73.81 x ((1 + 11.414) ^ 2)]] x 554.58] | 6.05 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de Enero y 9 de Julio de cada año, con la primera cuota el 9 de Enero de 2025 y la ultima cuota el 9 de Julio de 2029. | ||
| Interes | Del 4 de Septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de Julio de 2029 (exclusive): UNO POR CIENTO (1,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos amortizables en USD 2029 son el 9 de Enero y el 9 de Julio de cada año, comenzando el 9 de Julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HX11 |