| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 99.44 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 101.97 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.69 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.69 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.69 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.69 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 96.11 | 2.52 | 4.58 | 7.10 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 91.54 | 2.40 | 4.58 | 6.98 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 86.96 | 2.29 | 4.58 | 6.87 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 82.38 | 2.17 | 4.58 | 6.76 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 77.80 | 2.06 | 4.58 | 6.64 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 73.23 | 1.95 | 4.58 | 6.53 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 68.65 | 1.83 | 4.58 | 6.41 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 64.08 | 1.72 | 4.58 | 6.30 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 59.50 | 1.60 | 4.58 | 6.18 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 54.93 | 1.49 | 4.58 | 6.07 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 50.34 | 1.37 | 4.58 | 5.95 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 45.77 | 1.26 | 4.58 | 5.84 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 41.19 | 1.14 | 4.58 | 5.73 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 36.61 | 1.03 | 4.58 | 5.61 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 32.04 | 0.92 | 4.58 | 5.50 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 27.46 | 0.80 | 4.58 | 5.38 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.89 | 0.69 | 4.58 | 5.27 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 18.31 | 0.57 | 4.58 | 5.15 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.73 | 0.46 | 4.58 | 5.04 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 9.15 | 0.34 | 4.58 | 4.92 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.58 | 0.23 | 4.58 | 4.81 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.58 | 4.70 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD38D | Valor Tecnico | 102.35 | Semana TIR | -1.22% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -23.13% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 71.94% | Semestre TIR | -11.42% |
| País | Argentina | TIR | 11.33% | 1ero Enero TIR | 0.62% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.38 | Año TIR | -34.66% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.83 | Semana Precio | 0.18% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:55:04 | Effective Dur. | 0.55 | Mes Precio | 19.34% |
| Volumen | 1328100 | Convexidad | 36.24 | Semestre Precio | 7.91% |
| Precio | 73.63 | Int. Corrido | 1.66 | 1ero Enero Precio | -0.84% |
| Variación | -0.09% | Cupon | 2.52 | Año Precio | 36.33% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 80.99 | 10.00% | 9.41 | -16.95% |
| 80.26 | 9.00% | 9.59 | -15.36% |
| 79.52 | 8.00% | 9.77 | -13.75% |
| 78.78 | 7.00% | 9.96 | -12.11% |
| 78.05 | 6.00% | 10.15 | -10.45% |
| 77.31 | 5.00% | 10.34 | -8.77% |
| 76.58 | 4.00% | 10.53 | -7.07% |
| 75.84 | 3.00% | 10.73 | -5.33% |
| 75.10 | 2.00% | 10.92 | -3.58% |
| 74.37 | 1.00% | 11.13 | -1.79% |
| 73.63 | 0.00% | 11.33 | 0.00% |
| 72.89 | -1.00% | 11.54 | 1.87% |
| 72.16 | -2.00% | 11.75 | 3.74% |
| 71.42 | -3.00% | 11.97 | 5.64% |
| 70.68 | -4.00% | 12.19 | 7.58% |
| 69.95 | -5.00% | 12.41 | 9.54% |
| 69.21 | -6.00% | 12.64 | 11.53% |
| 68.48 | -7.00% | 12.87 | 13.56% |
| 67.74 | -8.00% | 13.10 | 15.63% |
| 67.00 | -9.00% | 13.34 | 17.72% |
| 66.27 | -10.00% | 13.58 | 19.86% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.35 | 9.00% | 70.15 | -4.73% |
| 12.24 | 8.00% | 70.52 | -4.22% |
| 12.12 | 7.00% | 70.90 | -3.71% |
| 12.01 | 6.00% | 71.28 | -3.19% |
| 11.90 | 5.00% | 71.67 | -2.67% |
| 11.78 | 4.00% | 72.05 | -2.14% |
| 11.67 | 3.00% | 72.44 | -1.61% |
| 11.56 | 2.00% | 72.84 | -1.07% |
| 11.44 | 1.00% | 73.24 | -0.53% |
| 11.33 | 0.00% | 73.63 | 0.00% |
| 11.22 | -1.00% | 74.04 | 0.56% |
| 11.10 | -2.00% | 74.45 | 1.12% |
| 10.99 | -3.00% | 74.86 | 1.67% |
| 10.88 | -4.00% | 75.28 | 2.24% |
| 10.76 | -5.00% | 75.70 | 2.81% |
| 10.65 | -6.00% | 76.12 | 3.38% |
| 10.54 | -7.00% | 76.55 | 3.96% |
| 10.42 | -8.00% | 76.97 | 4.54% |
| 10.31 | -9.00% | 77.41 | 5.13% |
| Desarrollo TIR 11.33% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(61/360)] | 2.47 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(241/360)] | 2.34 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(421/360)] | 2.22 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(601/360)] | 2.10 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(781/360)] | 1.99 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(781/360)] | 3.63 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(961/360)] | 1.80 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(961/360)] | 3.44 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1141/360)] | 1.63 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1141/360)] | 3.26 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1321/360)] | 1.47 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1321/360)] | 3.09 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1501/360)] | 1.32 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1501/360)] | 2.93 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1681/360)] | 1.18 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1681/360)] | 2.78 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1861/360)] | 1.05 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1861/360)] | 2.63 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2041/360)] | 0.93 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2041/360)] | 2.49 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2221/360)] | 0.83 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2221/360)] | 2.36 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2401/360)] | 0.73 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2401/360)] | 2.24 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2581/360)] | 0.64 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2581/360)] | 2.12 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2761/360)] | 0.55 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2761/360)] | 2.01 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2941/360)] | 0.48 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2941/360)] | 1.91 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3121/360)] | 0.41 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3121/360)] | 1.81 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3301/360)] | 0.34 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3301/360)] | 1.71 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3481/360)] | 0.28 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3481/360)] | 1.62 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3661/360)] | 0.23 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3661/360)] | 1.54 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3841/360)] | 0.18 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3841/360)] | 1.46 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4021/360)] | 0.14 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4021/360)] | 1.38 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4201/360)] | 0.10 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4201/360)] | 1.31 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4381/360)] | 0.06 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4381/360)] | 1.24 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4561/360)] | 0.03 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4561/360)] | 1.18 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (119/180) | 1.66 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (61 / 360) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(61/360)] | 2.47 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (241 / 360) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(241/360)] | 2.34 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (421 / 360) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(421/360)] | 2.22 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (601 / 360) | 1.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(601/360)] | 2.10 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (781 / 360) | 2.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(781/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(781/360)] | 5.62 | 0.08 | 0.17 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (961 / 360) | 2.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(961/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(961/360)] | 5.24 | 0.07 | 0.19 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1141 / 360) | 3.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1141/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1141/360)] | 4.89 | 0.07 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1321 / 360) | 3.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1321/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1321/360)] | 4.56 | 0.06 | 0.23 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1501 / 360) | 4.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1501/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1501/360)] | 4.24 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1681 / 360) | 4.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1681/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1681/360)] | 3.95 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1861 / 360) | 5.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1861/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1861/360)] | 3.68 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2041 / 360) | 5.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2041/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2041/360)] | 3.43 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2221 / 360) | 6.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2221/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2221/360)] | 3.19 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2401 / 360) | 6.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2401/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2401/360)] | 2.97 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2581 / 360) | 7.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2581/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2581/360)] | 2.76 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2761 / 360) | 7.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2761/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2761/360)] | 2.56 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2941 / 360) | 8.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2941/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2941/360)] | 2.38 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3121 / 360) | 8.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3121/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3121/360)] | 2.21 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3301 / 360) | 9.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3301/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3301/360)] | 2.05 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3481 / 360) | 9.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3481/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3481/360)] | 1.91 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3661 / 360) | 10.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3661/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3661/360)] | 1.77 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3841 / 360) | 10.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3841/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3841/360)] | 1.64 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4021 / 360) | 11.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4021/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4021/360)] | 1.52 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4201 / 360) | 11.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4201/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4201/360)] | 1.41 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4381 / 360) | 12.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4381/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4381/360)] | 1.30 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4561 / 360) | 12.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4561/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4561/360)] | 1.21 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.38 | 5.38 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.38)/(1 + 11.33/100) | 4.83 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (73.23 - 74.03 )/( 2 x 73.63 x 0.01) | 0.55 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (61 / 360) ^ 2 + (61 / 360) | 0.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(61/360)] | 2.47 | 0.49 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (241 / 360) ^ 2 + (241 / 360) | 1.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(241/360)] | 2.34 | 2.62 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (421 / 360) ^ 2 + (421 / 360) | 2.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(421/360)] | 2.22 | 5.63 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (601 / 360) ^ 2 + (601 / 360) | 4.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(601/360)] | 2.10 | 9.38 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (781 / 360) ^ 2 + (781 / 360) | 6.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(781/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(781/360)] | 5.62 | 38.67 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (961 / 360) ^ 2 + (961 / 360) | 9.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(961/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(961/360)] | 5.24 | 51.37 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1141 / 360) ^ 2 + (1141 / 360) | 13.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1141/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1141/360)] | 4.89 | 64.60 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1321 / 360) ^ 2 + (1321 / 360) | 17.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1321/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1321/360)] | 4.56 | 78.06 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1501 / 360) ^ 2 + (1501 / 360) | 21.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1501/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1501/360)] | 4.24 | 91.49 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1681 / 360) ^ 2 + (1681 / 360) | 26.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1681/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1681/360)] | 3.95 | 104.66 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1861 / 360) ^ 2 + (1861 / 360) | 31.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1861/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(1861/360)] | 3.68 | 117.40 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2041 / 360) ^ 2 + (2041 / 360) | 37.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2041/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2041/360)] | 3.43 | 129.56 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2221 / 360) ^ 2 + (2221 / 360) | 44.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2221/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2221/360)] | 3.19 | 141.03 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2401 / 360) ^ 2 + (2401 / 360) | 51.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2401/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2401/360)] | 2.97 | 151.71 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2581 / 360) ^ 2 + (2581 / 360) | 58.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2581/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2581/360)] | 2.76 | 161.53 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2761 / 360) ^ 2 + (2761 / 360) | 66.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2761/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2761/360)] | 2.56 | 170.45 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2941 / 360) ^ 2 + (2941 / 360) | 74.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2941/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(2941/360)] | 2.38 | 178.43 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3121 / 360) ^ 2 + (3121 / 360) | 83.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3121/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3121/360)] | 2.21 | 185.46 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3301 / 360) ^ 2 + (3301 / 360) | 93.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3301/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3301/360)] | 2.05 | 191.52 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3481 / 360) ^ 2 + (3481 / 360) | 103.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3481/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3481/360)] | 1.91 | 196.65 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3661 / 360) ^ 2 + (3661 / 360) | 113.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3661/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3661/360)] | 1.77 | 200.83 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3841 / 360) ^ 2 + (3841 / 360) | 124.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3841/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(3841/360)] | 1.64 | 204.10 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4021 / 360) ^ 2 + (4021 / 360) | 135.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4021/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4021/360)] | 1.52 | 206.48 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4201 / 360) ^ 2 + (4201 / 360) | 147.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4201/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4201/360)] | 1.41 | 208.03 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4381 / 360) ^ 2 + (4381 / 360) | 160.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4381/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4381/360)] | 1.30 | 208.74 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4561 / 360) ^ 2 + (4561 / 360) | 173.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4561/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.33)^(4561/360)] | 1.21 | 208.70 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [73.63 x ((1 + 11.333) ^ 2)]] x 3307.59] | 36.24 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2038 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HU71 |