| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 99.44 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 101.97 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.69 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.69 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.69 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.69 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 100.69 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 100.69 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 100.69 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 100.69 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 100.69 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 100.69 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 100.69 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 90.62 | 2.52 | 10.07 | 12.59 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 80.55 | 2.27 | 10.07 | 12.33 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 70.48 | 2.01 | 10.07 | 12.08 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 60.41 | 1.76 | 10.07 | 11.83 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 50.34 | 1.51 | 10.07 | 11.58 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 40.28 | 1.26 | 10.07 | 11.33 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 30.21 | 1.01 | 10.07 | 11.08 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 20.14 | 0.76 | 10.07 | 10.82 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 10.07 | 0.50 | 10.07 | 10.57 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.07 | 10.32 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD35D | Valor Tecnico | 102.06 | Semana TIR | -2.01% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -20.41% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 67.95% | Semestre TIR | -13.01% |
| País | Argentina | TIR | 11.23% | 1ero Enero TIR | 1.26% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.22 | Año TIR | -33.11% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.59 | Semana Precio | 0.80% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 17:00:19 | Effective Dur. | 0.63 | Mes Precio | 19.16% |
| Volumen | 3698764 | Convexidad | 42.18 | Semestre Precio | 10.96% |
| Precio | 69.35 | Int. Corrido | 1.37 | 1ero Enero Precio | -0.93% |
| Variación | 0.70% | Cupon | 2.08 | Año Precio | 40.30% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 76.28 | 10.00% | 9.56 | -14.89% |
| 75.59 | 9.00% | 9.72 | -13.48% |
| 74.90 | 8.00% | 9.88 | -12.05% |
| 74.20 | 7.00% | 10.04 | -10.61% |
| 73.51 | 6.00% | 10.20 | -9.14% |
| 72.82 | 5.00% | 10.37 | -7.66% |
| 72.12 | 4.00% | 10.54 | -6.16% |
| 71.43 | 3.00% | 10.71 | -4.65% |
| 70.74 | 2.00% | 10.88 | -3.10% |
| 70.04 | 1.00% | 11.06 | -1.54% |
| 69.35 | 0.00% | 11.23 | 0.00% |
| 68.66 | -1.00% | 11.41 | 1.64% |
| 67.96 | -2.00% | 11.60 | 3.27% |
| 67.27 | -3.00% | 11.78 | 4.92% |
| 66.58 | -4.00% | 11.97 | 6.58% |
| 65.88 | -5.00% | 12.16 | 8.28% |
| 65.19 | -6.00% | 12.35 | 10.00% |
| 64.50 | -7.00% | 12.55 | 11.75% |
| 63.80 | -8.00% | 12.75 | 13.51% |
| 63.11 | -9.00% | 12.95 | 15.30% |
| 62.41 | -10.00% | 13.15 | 17.13% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.24 | 9.00% | 65.59 | -5.42% |
| 12.13 | 8.00% | 65.99 | -4.84% |
| 12.02 | 7.00% | 66.40 | -4.25% |
| 11.90 | 6.00% | 66.82 | -3.65% |
| 11.79 | 5.00% | 67.23 | -3.05% |
| 11.68 | 4.00% | 67.65 | -2.45% |
| 11.57 | 3.00% | 68.07 | -1.84% |
| 11.45 | 2.00% | 68.50 | -1.22% |
| 11.34 | 1.00% | 68.93 | -0.60% |
| 11.23 | 0.00% | 69.35 | 0.00% |
| 11.12 | -1.00% | 69.80 | 0.65% |
| 11.01 | -2.00% | 70.24 | 1.29% |
| 10.89 | -3.00% | 70.69 | 1.93% |
| 10.78 | -4.00% | 71.14 | 2.58% |
| 10.67 | -5.00% | 71.59 | 3.23% |
| 10.56 | -6.00% | 72.05 | 3.89% |
| 10.44 | -7.00% | 72.51 | 4.55% |
| 10.33 | -8.00% | 72.97 | 5.22% |
| 10.22 | -9.00% | 73.44 | 5.90% |
| Desarrollo TIR 11.23% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(61/360)] | 2.04 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(241/360)] | 1.93 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(421/360)] | 1.83 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(601/360)] | 1.74 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(781/360)] | 1.65 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(961/360)] | 1.80 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1141/360)] | 1.71 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1321/360)] | 1.70 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1501/360)] | 1.62 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1681/360)] | 1.53 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1861/360)] | 1.45 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2041/360)] | 1.38 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2041/360)] | 5.51 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2221/360)] | 1.17 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2221/360)] | 5.22 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2401/360)] | 0.99 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2401/360)] | 4.95 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2581/360)] | 0.82 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2581/360)] | 4.69 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2761/360)] | 0.67 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2761/360)] | 4.45 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2941/360)] | 0.53 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2941/360)] | 4.22 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3121/360)] | 0.40 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3121/360)] | 4.00 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3301/360)] | 0.28 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3301/360)] | 3.79 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3481/360)] | 0.18 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3481/360)] | 3.60 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3661/360)] | 0.09 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3661/360)] | 3.41 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (119/180) | 1.37 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (61 / 360) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(61/360)] | 2.04 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (241 / 360) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(241/360)] | 1.93 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (421 / 360) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(421/360)] | 1.83 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (601 / 360) | 1.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(601/360)] | 1.74 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (781 / 360) | 2.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(781/360)] | 1.65 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (961 / 360) | 2.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(961/360)] | 1.80 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1141 / 360) | 3.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1141/360)] | 1.71 | 0.02 | 0.08 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1321 / 360) | 3.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1321/360)] | 1.70 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1501 / 360) | 4.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1501/360)] | 1.61 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1681 / 360) | 4.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1681/360)] | 1.53 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1861 / 360) | 5.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1861/360)] | 1.45 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2041 / 360) | 5.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2041/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2041/360)] | 6.88 | 0.10 | 0.56 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2221 / 360) | 6.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2221/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2221/360)] | 6.40 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2401 / 360) | 6.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2401/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2401/360)] | 5.94 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2581 / 360) | 7.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2581/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2581/360)] | 5.51 | 0.08 | 0.57 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2761 / 360) | 7.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2761/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2761/360)] | 5.12 | 0.07 | 0.57 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2941 / 360) | 8.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2941/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2941/360)] | 4.75 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3121 / 360) | 8.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3121/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3121/360)] | 4.40 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3301 / 360) | 9.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3301/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3301/360)] | 4.08 | 0.06 | 0.54 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3481 / 360) | 9.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3481/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3481/360)] | 3.78 | 0.05 | 0.53 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3661 / 360) | 10.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3661/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3661/360)] | 3.50 | 0.05 | 0.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.22 | 6.22 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.22)/(1 + 11.23/100) | 5.59 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (68.92 - 69.79 )/( 2 x 69.35 x 0.01) | 0.63 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (61 / 360) ^ 2 + (61 / 360) | 0.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(61/360)] | 2.04 | 0.40 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (241 / 360) ^ 2 + (241 / 360) | 1.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(241/360)] | 1.93 | 2.16 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (421 / 360) ^ 2 + (421 / 360) | 2.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(421/360)] | 1.83 | 4.65 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (601 / 360) ^ 2 + (601 / 360) | 4.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(601/360)] | 1.74 | 7.75 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (781 / 360) ^ 2 + (781 / 360) | 6.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(781/360)] | 1.65 | 11.33 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (961 / 360) ^ 2 + (961 / 360) | 9.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(961/360)] | 1.80 | 17.63 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1141 / 360) ^ 2 + (1141 / 360) | 13.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1141/360)] | 1.71 | 22.55 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1321 / 360) ^ 2 + (1321 / 360) | 17.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1321/360)] | 1.70 | 29.18 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1501 / 360) ^ 2 + (1501 / 360) | 21.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1501/360)] | 1.61 | 34.81 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1681 / 360) ^ 2 + (1681 / 360) | 26.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1681/360)] | 1.53 | 40.53 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1861 / 360) ^ 2 + (1861 / 360) | 31.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(1861/360)] | 1.45 | 46.30 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2041 / 360) ^ 2 + (2041 / 360) | 37.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2041/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2041/360)] | 6.88 | 260.25 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2221 / 360) ^ 2 + (2221 / 360) | 44.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2221/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2221/360)] | 6.40 | 282.87 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2401 / 360) ^ 2 + (2401 / 360) | 51.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2401/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2401/360)] | 5.94 | 303.84 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2581 / 360) ^ 2 + (2581 / 360) | 58.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2581/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2581/360)] | 5.51 | 323.00 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2761 / 360) ^ 2 + (2761 / 360) | 66.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2761/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2761/360)] | 5.12 | 340.27 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2941 / 360) ^ 2 + (2941 / 360) | 74.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2941/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(2941/360)] | 4.75 | 355.58 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3121 / 360) ^ 2 + (3121 / 360) | 83.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3121/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3121/360)] | 4.40 | 368.91 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3301 / 360) ^ 2 + (3301 / 360) | 93.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3301/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3301/360)] | 4.08 | 380.24 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3481 / 360) ^ 2 + (3481 / 360) | 103.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3481/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3481/360)] | 3.78 | 389.61 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3661 / 360) ^ 2 + (3661 / 360) | 113.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3661/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.23)^(3661/360)] | 3.50 | 397.03 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [69.35 x ((1 + 11.234) ^ 2)]] x 3618.91] | 42.18 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Amortizables Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HT09 |