| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 96.63 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 94.72 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 94.70 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 96.42 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 97.65 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 97.41 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.57 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 98.07 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 98.73 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 98.73 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 98.73 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 98.73 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 98.73 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 98.73 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 98.73 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 98.73 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 98.73 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 98.73 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 98.73 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 88.86 | 2.47 | 9.87 | 12.34 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 78.99 | 2.22 | 9.87 | 12.09 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 69.11 | 1.97 | 9.87 | 11.85 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 59.24 | 1.73 | 9.87 | 11.60 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 49.37 | 1.48 | 9.87 | 11.35 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 39.49 | 1.23 | 9.87 | 11.11 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 29.62 | 0.99 | 9.87 | 10.86 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 19.75 | 0.74 | 9.87 | 10.61 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 9.87 | 0.49 | 9.87 | 10.37 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 9.87 | 10.12 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL35C | Valor Tecnico | 99.98 | Semana TIR | 0.00% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -8.45% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 67.33% | Semestre TIR | -16.15% |
| País | Argentina | TIR | 11.37% | 1ero Enero TIR | 4.50% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.24 | Año TIR | -48.99% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.60 | Semana Precio | 0.88% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 16:46:37 | Effective Dur. | 0.64 | Mes Precio | 6.17% |
| Volumen | 10670 | Convexidad | 42.26 | Semestre Precio | 15.87% |
| Precio | 67.31 | Int. Corrido | 1.24 | 1ero Enero Precio | -2.04% |
| Variación | -0.16% | Cupon | 2.04 | Año Precio | 97.97% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 74.04 | 10.00% | 9.69 | -14.74% |
| 73.37 | 9.00% | 9.85 | -13.34% |
| 72.69 | 8.00% | 10.01 | -11.93% |
| 72.02 | 7.00% | 10.17 | -10.51% |
| 71.35 | 6.00% | 10.34 | -9.07% |
| 70.68 | 5.00% | 10.51 | -7.61% |
| 70.00 | 4.00% | 10.67 | -6.13% |
| 69.33 | 3.00% | 10.84 | -4.63% |
| 68.66 | 2.00% | 11.02 | -3.10% |
| 67.98 | 1.00% | 11.19 | -1.57% |
| 67.31 | 0.00% | 11.37 | 0.00% |
| 66.64 | -1.00% | 11.55 | 1.57% |
| 65.96 | -2.00% | 11.73 | 3.18% |
| 65.29 | -3.00% | 11.92 | 4.80% |
| 64.62 | -4.00% | 12.10 | 6.45% |
| 63.94 | -5.00% | 12.29 | 8.12% |
| 63.27 | -6.00% | 12.49 | 9.82% |
| 62.60 | -7.00% | 12.68 | 11.54% |
| 61.93 | -8.00% | 12.88 | 13.29% |
| 61.25 | -9.00% | 13.08 | 15.06% |
| 60.58 | -10.00% | 13.29 | 16.85% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.39 | 9.00% | 63.59 | -5.52% |
| 12.28 | 8.00% | 63.99 | -4.93% |
| 12.17 | 7.00% | 64.39 | -4.33% |
| 12.05 | 6.00% | 64.80 | -3.73% |
| 11.94 | 5.00% | 65.21 | -3.12% |
| 11.82 | 4.00% | 65.62 | -2.51% |
| 11.71 | 3.00% | 66.04 | -1.89% |
| 11.60 | 2.00% | 66.46 | -1.27% |
| 11.48 | 1.00% | 66.88 | -0.64% |
| 11.37 | 0.00% | 67.31 | 0.00% |
| 11.26 | -1.00% | 67.74 | 0.63% |
| 11.14 | -2.00% | 68.17 | 1.28% |
| 11.03 | -3.00% | 68.61 | 1.93% |
| 10.92 | -4.00% | 69.05 | 2.58% |
| 10.80 | -5.00% | 69.49 | 3.25% |
| 10.69 | -6.00% | 69.94 | 3.91% |
| 10.57 | -7.00% | 70.40 | 4.59% |
| 10.46 | -8.00% | 70.85 | 5.27% |
| 10.35 | -9.00% | 71.32 | 5.95% |
| Desarrollo TIR 11.37% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(70/360)] | 1.99 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(250/360)] | 1.89 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(430/360)] | 1.79 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(610/360)] | 1.70 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(790/360)] | 1.61 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(970/360)] | 1.75 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1150/360)] | 1.66 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1330/360)] | 1.66 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1510/360)] | 1.57 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1690/360)] | 1.49 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1870/360)] | 1.41 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2050/360)] | 1.34 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2050/360)] | 5.35 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2230/360)] | 1.14 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2230/360)] | 5.07 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2410/360)] | 0.96 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2410/360)] | 4.80 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2590/360)] | 0.80 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2590/360)] | 4.55 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2770/360)] | 0.65 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2770/360)] | 4.31 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2950/360)] | 0.51 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2950/360)] | 4.09 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3130/360)] | 0.39 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3130/360)] | 3.87 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3310/360)] | 0.28 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3310/360)] | 3.67 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3490/360)] | 0.17 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3490/360)] | 3.48 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3670/360)] | 0.08 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3670/360)] | 3.29 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 0.99 x (110/180) | 1.24 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (70 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(70/360)] | 1.99 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (250 / 360) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(250/360)] | 1.89 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (430 / 360) | 1.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(430/360)] | 1.79 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (610 / 360) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(610/360)] | 1.70 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (790 / 360) | 2.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(790/360)] | 1.61 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (970 / 360) | 2.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(970/360)] | 1.75 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1150 / 360) | 3.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1150/360)] | 1.66 | 0.02 | 0.08 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1330 / 360) | 3.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1330/360)] | 1.66 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1510 / 360) | 4.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1510/360)] | 1.57 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1690 / 360) | 4.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1690/360)] | 1.49 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1870 / 360) | 5.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1870/360)] | 1.41 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2050 / 360) | 5.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2050/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2050/360)] | 6.68 | 0.10 | 0.57 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2230 / 360) | 6.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2230/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2230/360)] | 6.21 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2410 / 360) | 6.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2410/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2410/360)] | 5.76 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2590 / 360) | 7.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2590/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2590/360)] | 5.35 | 0.08 | 0.57 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2770 / 360) | 7.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2770/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2770/360)] | 4.96 | 0.07 | 0.57 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2950 / 360) | 8.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2950/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2950/360)] | 4.60 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3130 / 360) | 8.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3130/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3130/360)] | 4.26 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3310 / 360) | 9.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3310/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3310/360)] | 3.94 | 0.06 | 0.54 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3490 / 360) | 9.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3490/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3490/360)] | 3.65 | 0.05 | 0.53 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3670 / 360) | 10.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3670/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3670/360)] | 3.38 | 0.05 | 0.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.24 | 6.24 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.24)/(1 + 11.37/100) | 5.60 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (66.88 - 67.74 )/( 2 x 67.31 x 0.01) | 0.64 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (70 / 360) ^ 2 + (70 / 360) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(70/360)] | 1.99 | 0.46 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (250 / 360) ^ 2 + (250 / 360) | 1.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(250/360)] | 1.89 | 2.22 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (430 / 360) ^ 2 + (430 / 360) | 2.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(430/360)] | 1.79 | 4.69 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (610 / 360) ^ 2 + (610 / 360) | 4.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(610/360)] | 1.70 | 7.75 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (790 / 360) ^ 2 + (790 / 360) | 7.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(790/360)] | 1.61 | 11.27 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (970 / 360) ^ 2 + (970 / 360) | 9.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(970/360)] | 1.75 | 17.46 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1150 / 360) ^ 2 + (1150 / 360) | 13.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1150/360)] | 1.66 | 22.27 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1330 / 360) ^ 2 + (1330 / 360) | 17.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1330/360)] | 1.66 | 28.76 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1510 / 360) ^ 2 + (1510 / 360) | 21.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1510/360)] | 1.57 | 34.23 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1690 / 360) ^ 2 + (1690 / 360) | 26.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1690/360)] | 1.49 | 39.80 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1870 / 360) ^ 2 + (1870 / 360) | 32.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(1870/360)] | 1.41 | 45.40 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2050 / 360) ^ 2 + (2050 / 360) | 38.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2050/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2050/360)] | 6.68 | 254.82 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2230 / 360) ^ 2 + (2230 / 360) | 44.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2230/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2230/360)] | 6.21 | 276.63 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2410 / 360) ^ 2 + (2410 / 360) | 51.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2410/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2410/360)] | 5.76 | 296.80 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2590 / 360) ^ 2 + (2590 / 360) | 58.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2590/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2590/360)] | 5.35 | 315.18 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2770 / 360) ^ 2 + (2770 / 360) | 66.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2770/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2770/360)] | 4.96 | 331.69 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2950 / 360) ^ 2 + (2950 / 360) | 75.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2950/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(2950/360)] | 4.60 | 346.28 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3130 / 360) ^ 2 + (3130 / 360) | 84.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3130/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3130/360)] | 4.26 | 358.93 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3310 / 360) ^ 2 + (3310 / 360) | 93.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3310/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3310/360)] | 3.94 | 369.63 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3490 / 360) ^ 2 + (3490 / 360) | 103.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3490/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3490/360)] | 3.65 | 378.40 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3670 / 360) ^ 2 + (3670 / 360) | 114.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3670/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+11.37)^(3670/360)] | 3.38 | 385.29 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [67.31 x ((1 + 11.3696875) ^ 2)]] x 3527.97] | 42.26 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209T4 |