| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 96.63 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 94.72 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 94.70 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 96.42 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 97.65 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 97.41 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.57 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 98.07 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 98.73 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 98.73 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 98.73 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 98.73 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 94.24 | 2.47 | 4.49 | 6.96 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 89.76 | 2.36 | 4.49 | 6.85 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 85.27 | 2.24 | 4.49 | 6.74 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 80.78 | 2.13 | 4.49 | 6.62 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 76.29 | 2.02 | 4.49 | 6.51 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 71.81 | 1.91 | 4.49 | 6.40 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 67.32 | 1.80 | 4.49 | 6.29 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 62.83 | 1.68 | 4.49 | 6.18 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 58.34 | 1.57 | 4.49 | 6.06 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 53.86 | 1.46 | 4.49 | 5.95 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 49.37 | 1.35 | 4.49 | 5.84 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 44.88 | 1.23 | 4.49 | 5.73 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 40.39 | 1.12 | 4.49 | 5.61 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 35.90 | 1.01 | 4.49 | 5.50 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 31.42 | 0.90 | 4.49 | 5.39 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 26.92 | 0.79 | 4.49 | 5.28 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.44 | 0.67 | 4.49 | 5.17 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 17.95 | 0.56 | 4.49 | 5.05 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.47 | 0.45 | 4.49 | 4.94 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 8.97 | 0.34 | 4.49 | 4.83 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.49 | 0.22 | 4.49 | 4.72 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.49 | 4.60 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AE38C | Valor Tecnico | 100.24 | Semana TIR | -1.15% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -9.40% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 69.40% | Semestre TIR | -15.20% |
| País | Argentina | TIR | 12.05% | 1ero Enero TIR | 9.65% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.33 | Año TIR | -48.57% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.76 | Semana Precio | 1.56% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 16:53:09 | Effective Dur. | 0.57 | Mes Precio | 6.25% |
| Volumen | 81388 | Convexidad | 35.30 | Semestre Precio | 13.31% |
| Precio | 69.57 | Int. Corrido | 1.51 | 1ero Enero Precio | -4.71% |
| Variación | -0.32% | Cupon | 2.47 | Año Precio | 83.08% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 76.53 | 10.00% | 10.10 | -16.20% |
| 75.83 | 9.00% | 10.28 | -14.68% |
| 75.14 | 8.00% | 10.47 | -13.15% |
| 74.44 | 7.00% | 10.65 | -11.59% |
| 73.74 | 6.00% | 10.84 | -10.01% |
| 73.05 | 5.00% | 11.04 | -8.40% |
| 72.35 | 4.00% | 11.23 | -6.77% |
| 71.66 | 3.00% | 11.43 | -5.12% |
| 70.96 | 2.00% | 11.64 | -3.44% |
| 70.27 | 1.00% | 11.84 | -1.74% |
| 69.57 | 0.00% | 12.05 | 0.00% |
| 68.87 | -1.00% | 12.26 | 1.75% |
| 68.18 | -2.00% | 12.48 | 3.53% |
| 67.48 | -3.00% | 12.69 | 5.34% |
| 66.79 | -4.00% | 12.92 | 7.19% |
| 66.09 | -5.00% | 13.14 | 9.06% |
| 65.40 | -6.00% | 13.37 | 10.97% |
| 64.70 | -7.00% | 13.61 | 12.91% |
| 64.00 | -8.00% | 13.84 | 14.88% |
| 63.31 | -9.00% | 14.08 | 16.88% |
| 62.61 | -10.00% | 14.33 | 18.91% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.13 | 9.00% | 66.11 | -4.97% |
| 13.01 | 8.00% | 66.48 | -4.44% |
| 12.89 | 7.00% | 66.86 | -3.90% |
| 12.77 | 6.00% | 67.23 | -3.36% |
| 12.65 | 5.00% | 67.61 | -2.81% |
| 12.53 | 4.00% | 68.00 | -2.26% |
| 12.41 | 3.00% | 68.38 | -1.71% |
| 12.29 | 2.00% | 68.77 | -1.14% |
| 12.17 | 1.00% | 69.17 | -0.58% |
| 12.05 | 0.00% | 69.57 | 0.00% |
| 11.93 | -1.00% | 69.97 | 0.57% |
| 11.81 | -2.00% | 70.37 | 1.15% |
| 11.69 | -3.00% | 70.78 | 1.74% |
| 11.57 | -4.00% | 71.19 | 2.33% |
| 11.45 | -5.00% | 71.61 | 2.93% |
| 11.33 | -6.00% | 72.02 | 3.53% |
| 11.21 | -7.00% | 72.45 | 4.14% |
| 11.09 | -8.00% | 72.87 | 4.75% |
| 10.97 | -9.00% | 73.31 | 5.37% |
| Desarrollo TIR 12.05% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(70/360)] | 2.41 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(250/360)] | 2.28 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(430/360)] | 2.15 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(610/360)] | 2.04 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(790/360)] | 1.92 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(790/360)] | 3.50 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(970/360)] | 1.73 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(970/360)] | 3.31 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1150/360)] | 1.56 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1150/360)] | 3.12 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1330/360)] | 1.40 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1330/360)] | 2.95 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1510/360)] | 1.25 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1510/360)] | 2.79 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1690/360)] | 1.12 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1690/360)] | 2.63 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1870/360)] | 0.99 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1870/360)] | 2.49 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2050/360)] | 0.88 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2050/360)] | 2.35 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2230/360)] | 0.78 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2230/360)] | 2.22 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2410/360)] | 0.68 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2410/360)] | 2.10 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2590/360)] | 0.59 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2590/360)] | 1.98 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2770/360)] | 0.51 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2770/360)] | 1.87 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2950/360)] | 0.44 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2950/360)] | 1.77 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3130/360)] | 0.38 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3130/360)] | 1.67 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3310/360)] | 0.32 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3310/360)] | 1.58 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3490/360)] | 0.26 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3490/360)] | 1.49 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3670/360)] | 0.21 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3670/360)] | 1.41 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3850/360)] | 0.17 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3850/360)] | 1.33 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4030/360)] | 0.13 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4030/360)] | 1.26 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4210/360)] | 0.09 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4210/360)] | 1.19 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4390/360)] | 0.06 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4390/360)] | 1.12 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4570/360)] | 0.03 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4570/360)] | 1.06 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 0.99 x (110/180) | 1.51 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (70 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(70/360)] | 2.41 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (250 / 360) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(250/360)] | 2.28 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (430 / 360) | 1.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(430/360)] | 2.15 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (610 / 360) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(610/360)] | 2.04 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (790 / 360) | 2.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(790/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(790/360)] | 5.42 | 0.08 | 0.17 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (970 / 360) | 2.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(970/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(970/360)] | 5.04 | 0.07 | 0.20 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1150 / 360) | 3.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1150/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1150/360)] | 4.68 | 0.07 | 0.22 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1330 / 360) | 3.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1330/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1330/360)] | 4.35 | 0.06 | 0.23 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1510 / 360) | 4.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1510/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1510/360)] | 4.04 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1690 / 360) | 4.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1690/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1690/360)] | 3.75 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1870 / 360) | 5.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1870/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1870/360)] | 3.48 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2050 / 360) | 5.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2050/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2050/360)] | 3.23 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2230 / 360) | 6.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2230/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2230/360)] | 3.00 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2410 / 360) | 6.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2410/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2410/360)] | 2.78 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2590 / 360) | 7.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2590/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2590/360)] | 2.58 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2770 / 360) | 7.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2770/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2770/360)] | 2.39 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2950 / 360) | 8.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2950/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2950/360)] | 2.21 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3130 / 360) | 8.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3130/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3130/360)] | 2.05 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3310 / 360) | 9.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3310/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3310/360)] | 1.89 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3490 / 360) | 9.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3490/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3490/360)] | 1.75 | 0.03 | 0.24 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3670 / 360) | 10.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3670/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3670/360)] | 1.62 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3850 / 360) | 10.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3850/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3850/360)] | 1.50 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4030 / 360) | 11.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4030/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4030/360)] | 1.38 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4210 / 360) | 11.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4210/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4210/360)] | 1.28 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4390 / 360) | 12.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4390/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4390/360)] | 1.18 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4570 / 360) | 12.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4570/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4570/360)] | 1.09 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.33 | 5.33 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.33)/(1 + 12.05/100) | 4.76 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (69.17 - 69.97 )/( 2 x 69.57 x 0.01) | 0.57 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (70 / 360) ^ 2 + (70 / 360) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(70/360)] | 2.41 | 0.56 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (250 / 360) ^ 2 + (250 / 360) | 1.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(250/360)] | 2.28 | 2.68 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (430 / 360) ^ 2 + (430 / 360) | 2.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(430/360)] | 2.15 | 5.65 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (610 / 360) ^ 2 + (610 / 360) | 4.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(610/360)] | 2.04 | 9.29 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (790 / 360) ^ 2 + (790 / 360) | 7.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(790/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(790/360)] | 5.42 | 38.01 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (970 / 360) ^ 2 + (970 / 360) | 9.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(970/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(970/360)] | 5.04 | 50.17 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1150 / 360) ^ 2 + (1150 / 360) | 13.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1150/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1150/360)] | 4.68 | 62.76 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1330 / 360) ^ 2 + (1330 / 360) | 17.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1330/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1330/360)] | 4.35 | 75.46 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1510 / 360) ^ 2 + (1510 / 360) | 21.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1510/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1510/360)] | 4.04 | 88.04 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1690 / 360) ^ 2 + (1690 / 360) | 26.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1690/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1690/360)] | 3.75 | 100.29 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1870 / 360) ^ 2 + (1870 / 360) | 32.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1870/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(1870/360)] | 3.48 | 112.04 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2050 / 360) ^ 2 + (2050 / 360) | 38.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2050/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2050/360)] | 3.23 | 123.16 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2230 / 360) ^ 2 + (2230 / 360) | 44.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2230/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2230/360)] | 3.00 | 133.55 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2410 / 360) ^ 2 + (2410 / 360) | 51.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2410/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2410/360)] | 2.78 | 143.13 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2590 / 360) ^ 2 + (2590 / 360) | 58.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2590/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2590/360)] | 2.58 | 151.84 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2770 / 360) ^ 2 + (2770 / 360) | 66.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2770/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2770/360)] | 2.39 | 159.64 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2950 / 360) ^ 2 + (2950 / 360) | 75.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2950/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(2950/360)] | 2.21 | 166.53 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3130 / 360) ^ 2 + (3130 / 360) | 84.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3130/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3130/360)] | 2.05 | 172.48 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3310 / 360) ^ 2 + (3310 / 360) | 93.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3310/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3310/360)] | 1.89 | 177.50 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3490 / 360) ^ 2 + (3490 / 360) | 103.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3490/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3490/360)] | 1.75 | 181.62 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3670 / 360) ^ 2 + (3670 / 360) | 114.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3670/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3670/360)] | 1.62 | 184.84 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3850 / 360) ^ 2 + (3850 / 360) | 125.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3850/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(3850/360)] | 1.50 | 187.22 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4030 / 360) ^ 2 + (4030 / 360) | 136.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4030/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4030/360)] | 1.38 | 188.76 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4210 / 360) ^ 2 + (4210 / 360) | 148.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4210/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4210/360)] | 1.28 | 189.53 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4390 / 360) ^ 2 + (4390 / 360) | 160.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4390/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4390/360)] | 1.18 | 189.54 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4570 / 360) ^ 2 + (4570 / 360) | 173.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4570/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.05)^(4570/360)] | 1.09 | 188.87 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [69.57 x ((1 + 12.0486875) ^ 2)]] x 3083.18] | 35.30 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209U2 |