| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 90.00 | 2.50 | 10.00 | 12.50 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 80.00 | 2.25 | 10.00 | 12.25 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 70.00 | 2.00 | 10.00 | 12.00 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 60.00 | 1.75 | 10.00 | 11.75 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 50.00 | 1.50 | 10.00 | 11.50 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 40.00 | 1.25 | 10.00 | 11.25 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 20.00 | 0.75 | 10.00 | 10.75 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 10.00 | 0.50 | 10.00 | 10.50 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.00 | 10.25 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL35D | Valor Tecnico | 101.26 | Semana TIR | -0.26% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -9.20% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 67.40% | Semestre TIR | -15.99% |
| País | Argentina | TIR | 11.35% | 1ero Enero TIR | 3.94% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.24 | Año TIR | -29.37% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.60 | Semana Precio | 0.37% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 17:00:08 | Effective Dur. | 0.64 | Mes Precio | 7.65% |
| Volumen | 1241615 | Convexidad | 42.29 | Semestre Precio | 15.87% |
| Precio | 68.25 | Int. Corrido | 1.26 | 1ero Enero Precio | -1.94% |
| Variación | -0.60% | Cupon | 2.06 | Año Precio | 38.44% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 75.08 | 10.00% | 9.68 | -14.75% |
| 74.39 | 9.00% | 9.83 | -13.36% |
| 73.71 | 8.00% | 9.99 | -11.95% |
| 73.03 | 7.00% | 10.16 | -10.52% |
| 72.34 | 6.00% | 10.32 | -9.08% |
| 71.66 | 5.00% | 10.49 | -7.62% |
| 70.98 | 4.00% | 10.65 | -6.14% |
| 70.30 | 3.00% | 10.82 | -4.63% |
| 69.61 | 2.00% | 11.00 | -3.11% |
| 68.93 | 1.00% | 11.17 | -1.56% |
| 68.25 | 0.00% | 11.35 | 0.00% |
| 67.57 | -1.00% | 11.53 | 1.58% |
| 66.89 | -2.00% | 11.71 | 3.18% |
| 66.20 | -3.00% | 11.90 | 4.81% |
| 65.52 | -4.00% | 12.08 | 6.46% |
| 64.84 | -5.00% | 12.27 | 8.13% |
| 64.16 | -6.00% | 12.47 | 9.83% |
| 63.47 | -7.00% | 12.66 | 11.55% |
| 62.79 | -8.00% | 12.86 | 13.30% |
| 62.11 | -9.00% | 13.06 | 15.07% |
| 61.42 | -10.00% | 13.26 | 16.87% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.37 | 9.00% | 64.49 | -5.51% |
| 12.26 | 8.00% | 64.89 | -4.92% |
| 12.14 | 7.00% | 65.30 | -4.33% |
| 12.03 | 6.00% | 65.71 | -3.73% |
| 11.92 | 5.00% | 66.12 | -3.12% |
| 11.80 | 4.00% | 66.54 | -2.51% |
| 11.69 | 3.00% | 66.96 | -1.89% |
| 11.58 | 2.00% | 67.38 | -1.27% |
| 11.46 | 1.00% | 67.81 | -0.64% |
| 11.35 | 0.00% | 68.25 | 0.00% |
| 11.24 | -1.00% | 68.68 | 0.63% |
| 11.12 | -2.00% | 69.12 | 1.28% |
| 11.01 | -3.00% | 69.56 | 1.93% |
| 10.90 | -4.00% | 70.01 | 2.58% |
| 10.78 | -5.00% | 70.46 | 3.24% |
| 10.67 | -6.00% | 70.92 | 3.91% |
| 10.56 | -7.00% | 71.38 | 4.58% |
| 10.44 | -8.00% | 71.84 | 5.26% |
| 10.33 | -9.00% | 72.31 | 5.94% |
| Desarrollo TIR 11.35% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(70/360)] | 2.02 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(250/360)] | 1.91 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(430/360)] | 1.81 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(610/360)] | 1.72 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(790/360)] | 1.63 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(970/360)] | 1.78 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1150/360)] | 1.68 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1330/360)] | 1.68 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1510/360)] | 1.59 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1690/360)] | 1.51 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1870/360)] | 1.43 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2050/360)] | 1.36 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2050/360)] | 5.42 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2230/360)] | 1.16 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2230/360)] | 5.14 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2410/360)] | 0.97 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2410/360)] | 4.87 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2590/360)] | 0.81 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2590/360)] | 4.61 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2770/360)] | 0.66 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2770/360)] | 4.37 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2950/360)] | 0.52 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2950/360)] | 4.14 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3130/360)] | 0.39 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3130/360)] | 3.93 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3310/360)] | 0.28 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3310/360)] | 3.72 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3490/360)] | 0.18 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3490/360)] | 3.53 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3670/360)] | 0.08 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3670/360)] | 3.34 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (110/180) | 1.26 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (70 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(70/360)] | 2.02 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (250 / 360) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(250/360)] | 1.91 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (430 / 360) | 1.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(430/360)] | 1.81 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (610 / 360) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(610/360)] | 1.72 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (790 / 360) | 2.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(790/360)] | 1.63 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (970 / 360) | 2.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(970/360)] | 1.78 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1150 / 360) | 3.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1150/360)] | 1.68 | 0.02 | 0.08 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1330 / 360) | 3.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1330/360)] | 1.68 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1510 / 360) | 4.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1510/360)] | 1.59 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1690 / 360) | 4.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1690/360)] | 1.51 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1870 / 360) | 5.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1870/360)] | 1.43 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2050 / 360) | 5.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2050/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2050/360)] | 6.78 | 0.10 | 0.57 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2230 / 360) | 6.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2230/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2230/360)] | 6.29 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2410 / 360) | 6.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2410/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2410/360)] | 5.84 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2590 / 360) | 7.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2590/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2590/360)] | 5.42 | 0.08 | 0.57 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2770 / 360) | 7.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2770/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2770/360)] | 5.03 | 0.07 | 0.57 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2950 / 360) | 8.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2950/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2950/360)] | 4.66 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3130 / 360) | 8.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3130/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3130/360)] | 4.32 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3310 / 360) | 9.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3310/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3310/360)] | 4.00 | 0.06 | 0.54 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3490 / 360) | 9.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3490/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3490/360)] | 3.70 | 0.05 | 0.53 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3670 / 360) | 10.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3670/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3670/360)] | 3.43 | 0.05 | 0.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.24 | 6.24 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.24)/(1 + 11.35/100) | 5.60 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (67.81 - 68.68 )/( 2 x 68.25 x 0.01) | 0.64 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (70 / 360) ^ 2 + (70 / 360) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(70/360)] | 2.02 | 0.47 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (250 / 360) ^ 2 + (250 / 360) | 1.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(250/360)] | 1.91 | 2.25 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (430 / 360) ^ 2 + (430 / 360) | 2.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(430/360)] | 1.81 | 4.75 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (610 / 360) ^ 2 + (610 / 360) | 4.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(610/360)] | 1.72 | 7.85 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (790 / 360) ^ 2 + (790 / 360) | 7.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(790/360)] | 1.63 | 11.42 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (970 / 360) ^ 2 + (970 / 360) | 9.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(970/360)] | 1.78 | 17.70 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1150 / 360) ^ 2 + (1150 / 360) | 13.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1150/360)] | 1.68 | 22.57 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1330 / 360) ^ 2 + (1330 / 360) | 17.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1330/360)] | 1.68 | 29.15 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1510 / 360) ^ 2 + (1510 / 360) | 21.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1510/360)] | 1.59 | 34.70 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1690 / 360) ^ 2 + (1690 / 360) | 26.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1690/360)] | 1.51 | 40.35 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1870 / 360) ^ 2 + (1870 / 360) | 32.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(1870/360)] | 1.43 | 46.02 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2050 / 360) ^ 2 + (2050 / 360) | 38.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2050/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2050/360)] | 6.78 | 258.35 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2230 / 360) ^ 2 + (2230 / 360) | 44.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2230/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2230/360)] | 6.29 | 280.49 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2410 / 360) ^ 2 + (2410 / 360) | 51.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2410/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2410/360)] | 5.84 | 300.97 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2590 / 360) ^ 2 + (2590 / 360) | 58.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2590/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2590/360)] | 5.42 | 319.63 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2770 / 360) ^ 2 + (2770 / 360) | 66.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2770/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2770/360)] | 5.03 | 336.41 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2950 / 360) ^ 2 + (2950 / 360) | 75.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(2950/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(2950/360)] | 4.66 | 351.24 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3130 / 360) ^ 2 + (3130 / 360) | 84.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3130/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3130/360)] | 4.32 | 364.10 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3310 / 360) ^ 2 + (3310 / 360) | 93.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3310/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3310/360)] | 4.00 | 374.99 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3490 / 360) ^ 2 + (3490 / 360) | 103.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3490/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3490/360)] | 3.70 | 383.93 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3670 / 360) ^ 2 + (3670 / 360) | 114.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.35)^(3670/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.35)^(3670/360)] | 3.43 | 390.95 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [68.25 x ((1 + 11.3496875) ^ 2)]] x 3578.29] | 42.29 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209T4 |