| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 95.45 | 2.50 | 4.55 | 7.05 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 90.91 | 2.39 | 4.55 | 6.94 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 86.36 | 2.27 | 4.55 | 6.82 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 81.82 | 2.16 | 4.55 | 6.71 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 77.27 | 2.05 | 4.55 | 6.60 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 72.73 | 1.93 | 4.55 | 6.48 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 68.18 | 1.82 | 4.55 | 6.37 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 63.64 | 1.70 | 4.55 | 6.25 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 59.09 | 1.59 | 4.55 | 6.14 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 54.55 | 1.48 | 4.55 | 6.03 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 50.00 | 1.36 | 4.55 | 5.91 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 45.46 | 1.25 | 4.55 | 5.80 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 40.91 | 1.14 | 4.55 | 5.69 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 36.36 | 1.02 | 4.55 | 5.57 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 31.82 | 0.91 | 4.55 | 5.46 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 27.27 | 0.80 | 4.55 | 5.35 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.73 | 0.68 | 4.55 | 5.23 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 18.18 | 0.57 | 4.55 | 5.12 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.64 | 0.45 | 4.55 | 5.00 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 9.09 | 0.34 | 4.55 | 4.89 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.55 | 0.23 | 4.55 | 4.78 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.55 | 4.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AE38D | Valor Tecnico | 101.53 | Semana TIR | -1.31% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -10.01% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 69.42% | Semestre TIR | -16.39% |
| País | Argentina | TIR | 12.04% | 1ero Enero TIR | 9.06% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.33 | Año TIR | -28.97% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.76 | Semana Precio | 0.97% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 17:00:21 | Effective Dur. | 0.57 | Mes Precio | 7.60% |
| Volumen | 1594794 | Convexidad | 35.31 | Semestre Precio | 14.51% |
| Precio | 70.48 | Int. Corrido | 1.53 | 1ero Enero Precio | -4.69% |
| Variación | -0.13% | Cupon | 2.50 | Año Precio | 33.74% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 77.53 | 10.00% | 10.09 | -16.17% |
| 76.82 | 9.00% | 10.28 | -14.65% |
| 76.12 | 8.00% | 10.46 | -13.12% |
| 75.41 | 7.00% | 10.65 | -11.55% |
| 74.71 | 6.00% | 10.84 | -9.97% |
| 74.00 | 5.00% | 11.03 | -8.36% |
| 73.30 | 4.00% | 11.23 | -6.74% |
| 72.59 | 3.00% | 11.43 | -5.08% |
| 71.89 | 2.00% | 11.63 | -3.41% |
| 71.18 | 1.00% | 11.84 | -1.70% |
| 70.48 | 0.00% | 12.04 | 0.00% |
| 69.78 | -1.00% | 12.26 | 1.79% |
| 69.07 | -2.00% | 12.47 | 3.58% |
| 68.37 | -3.00% | 12.69 | 5.39% |
| 67.66 | -4.00% | 12.91 | 7.24% |
| 66.96 | -5.00% | 13.14 | 9.11% |
| 66.25 | -6.00% | 13.37 | 11.01% |
| 65.55 | -7.00% | 13.60 | 12.95% |
| 64.84 | -8.00% | 13.84 | 14.92% |
| 64.14 | -9.00% | 14.08 | 16.93% |
| 63.43 | -10.00% | 14.32 | 18.97% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.12 | 9.00% | 66.99 | -4.94% |
| 13.00 | 8.00% | 67.37 | -4.41% |
| 12.88 | 7.00% | 67.75 | -3.88% |
| 12.76 | 6.00% | 68.13 | -3.34% |
| 12.64 | 5.00% | 68.51 | -2.79% |
| 12.52 | 4.00% | 68.90 | -2.24% |
| 12.40 | 3.00% | 69.29 | -1.68% |
| 12.28 | 2.00% | 69.69 | -1.12% |
| 12.16 | 1.00% | 70.09 | -0.56% |
| 12.04 | 0.00% | 70.48 | 0.00% |
| 11.92 | -1.00% | 70.90 | 0.59% |
| 11.80 | -2.00% | 71.31 | 1.17% |
| 11.68 | -3.00% | 71.72 | 1.76% |
| 11.56 | -4.00% | 72.14 | 2.35% |
| 11.44 | -5.00% | 72.56 | 2.95% |
| 11.32 | -6.00% | 72.98 | 3.55% |
| 11.20 | -7.00% | 73.41 | 4.16% |
| 11.08 | -8.00% | 73.84 | 4.77% |
| 10.96 | -9.00% | 74.28 | 5.39% |
| Desarrollo TIR 12.04% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(70/360)] | 2.45 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(250/360)] | 2.31 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(430/360)] | 2.18 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(610/360)] | 2.06 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(790/360)] | 1.95 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(790/360)] | 3.55 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+12.04)^(970/360)] | 1.76 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(970/360)] | 3.35 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+12.04)^(1150/360)] | 1.58 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1150/360)] | 3.16 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+12.04)^(1330/360)] | 1.42 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1330/360)] | 2.99 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+12.04)^(1510/360)] | 1.27 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1510/360)] | 2.82 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+12.04)^(1690/360)] | 1.13 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1690/360)] | 2.67 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+12.04)^(1870/360)] | 1.01 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1870/360)] | 2.52 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+12.04)^(2050/360)] | 0.89 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2050/360)] | 2.38 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+12.04)^(2230/360)] | 0.79 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2230/360)] | 2.25 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+12.04)^(2410/360)] | 0.69 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2410/360)] | 2.13 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+12.04)^(2590/360)] | 0.60 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2590/360)] | 2.01 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(2770/360)] | 0.52 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2770/360)] | 1.90 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+12.04)^(2950/360)] | 0.45 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2950/360)] | 1.79 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+12.04)^(3130/360)] | 0.38 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3130/360)] | 1.69 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+12.04)^(3310/360)] | 0.32 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3310/360)] | 1.60 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+12.04)^(3490/360)] | 0.26 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3490/360)] | 1.51 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+12.04)^(3670/360)] | 0.21 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3670/360)] | 1.43 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+12.04)^(3850/360)] | 0.17 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3850/360)] | 1.35 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+12.04)^(4030/360)] | 0.13 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4030/360)] | 1.27 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+12.04)^(4210/360)] | 0.09 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4210/360)] | 1.20 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+12.04)^(4390/360)] | 0.06 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4390/360)] | 1.14 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+12.04)^(4570/360)] | 0.03 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4570/360)] | 1.07 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (110/180) | 1.53 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (70 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(70/360)] | 2.45 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (250 / 360) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(250/360)] | 2.31 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (430 / 360) | 1.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(430/360)] | 2.18 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (610 / 360) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(610/360)] | 2.06 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (790 / 360) | 2.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(790/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(790/360)] | 5.49 | 0.08 | 0.17 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (970 / 360) | 2.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(970/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+12.04)^(970/360)] | 5.11 | 0.07 | 0.20 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1150 / 360) | 3.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1150/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+12.04)^(1150/360)] | 4.74 | 0.07 | 0.22 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1330 / 360) | 3.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1330/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+12.04)^(1330/360)] | 4.41 | 0.06 | 0.23 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1510 / 360) | 4.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1510/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+12.04)^(1510/360)] | 4.09 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1690 / 360) | 4.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1690/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+12.04)^(1690/360)] | 3.80 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1870 / 360) | 5.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1870/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+12.04)^(1870/360)] | 3.53 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2050 / 360) | 5.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2050/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+12.04)^(2050/360)] | 3.27 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2230 / 360) | 6.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2230/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+12.04)^(2230/360)] | 3.04 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2410 / 360) | 6.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2410/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+12.04)^(2410/360)] | 2.82 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2590 / 360) | 7.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2590/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+12.04)^(2590/360)] | 2.61 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2770 / 360) | 7.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2770/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(2770/360)] | 2.42 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2950 / 360) | 8.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2950/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+12.04)^(2950/360)] | 2.24 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3130 / 360) | 8.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3130/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+12.04)^(3130/360)] | 2.07 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3310 / 360) | 9.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3310/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+12.04)^(3310/360)] | 1.92 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3490 / 360) | 9.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3490/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+12.04)^(3490/360)] | 1.77 | 0.03 | 0.24 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3670 / 360) | 10.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3670/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+12.04)^(3670/360)] | 1.64 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3850 / 360) | 10.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3850/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+12.04)^(3850/360)] | 1.52 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4030 / 360) | 11.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4030/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+12.04)^(4030/360)] | 1.40 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4210 / 360) | 11.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4210/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+12.04)^(4210/360)] | 1.29 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4390 / 360) | 12.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4390/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+12.04)^(4390/360)] | 1.19 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4570 / 360) | 12.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4570/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+12.04)^(4570/360)] | 1.10 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.33 | 5.33 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.33)/(1 + 12.04/100) | 4.76 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (70.07 - 70.88 )/( 2 x 70.48 x 0.01) | 0.57 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (70 / 360) ^ 2 + (70 / 360) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(70/360)] | 2.45 | 0.57 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (250 / 360) ^ 2 + (250 / 360) | 1.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(250/360)] | 2.31 | 2.72 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (430 / 360) ^ 2 + (430 / 360) | 2.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(430/360)] | 2.18 | 5.72 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (610 / 360) ^ 2 + (610 / 360) | 4.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(610/360)] | 2.06 | 9.41 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (790 / 360) ^ 2 + (790 / 360) | 7.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(790/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(790/360)] | 5.49 | 38.51 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (970 / 360) ^ 2 + (970 / 360) | 9.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(970/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+12.04)^(970/360)] | 5.11 | 50.82 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1150 / 360) ^ 2 + (1150 / 360) | 13.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1150/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+12.04)^(1150/360)] | 4.74 | 63.57 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1330 / 360) ^ 2 + (1330 / 360) | 17.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1330/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+12.04)^(1330/360)] | 4.41 | 76.44 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1510 / 360) ^ 2 + (1510 / 360) | 21.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1510/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+12.04)^(1510/360)] | 4.09 | 89.19 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1690 / 360) ^ 2 + (1690 / 360) | 26.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1690/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+12.04)^(1690/360)] | 3.80 | 101.60 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1870 / 360) ^ 2 + (1870 / 360) | 32.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(1870/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+12.04)^(1870/360)] | 3.53 | 113.51 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2050 / 360) ^ 2 + (2050 / 360) | 38.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2050/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+12.04)^(2050/360)] | 3.27 | 124.77 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2230 / 360) ^ 2 + (2230 / 360) | 44.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2230/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+12.04)^(2230/360)] | 3.04 | 135.30 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2410 / 360) ^ 2 + (2410 / 360) | 51.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2410/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+12.04)^(2410/360)] | 2.82 | 145.00 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2590 / 360) ^ 2 + (2590 / 360) | 58.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2590/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+12.04)^(2590/360)] | 2.61 | 153.84 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2770 / 360) ^ 2 + (2770 / 360) | 66.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2770/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.04)^(2770/360)] | 2.42 | 161.74 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2950 / 360) ^ 2 + (2950 / 360) | 75.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(2950/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+12.04)^(2950/360)] | 2.24 | 168.72 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3130 / 360) ^ 2 + (3130 / 360) | 84.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3130/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+12.04)^(3130/360)] | 2.07 | 174.75 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3310 / 360) ^ 2 + (3310 / 360) | 93.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3310/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+12.04)^(3310/360)] | 1.92 | 179.85 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3490 / 360) ^ 2 + (3490 / 360) | 103.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3490/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+12.04)^(3490/360)] | 1.77 | 184.02 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3670 / 360) ^ 2 + (3670 / 360) | 114.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3670/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+12.04)^(3670/360)] | 1.64 | 187.29 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3850 / 360) ^ 2 + (3850 / 360) | 125.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(3850/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+12.04)^(3850/360)] | 1.52 | 189.70 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4030 / 360) ^ 2 + (4030 / 360) | 136.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4030/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+12.04)^(4030/360)] | 1.40 | 191.27 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4210 / 360) ^ 2 + (4210 / 360) | 148.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4210/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+12.04)^(4210/360)] | 1.29 | 192.05 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4390 / 360) ^ 2 + (4390 / 360) | 160.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4390/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+12.04)^(4390/360)] | 1.19 | 192.07 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4570 / 360) ^ 2 + (4570 / 360) | 173.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.04)^(4570/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+12.04)^(4570/360)] | 1.10 | 191.40 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [70.48 x ((1 + 12.044) ^ 2)]] x 3123.85] | 35.31 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209U2 |