| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2028-01-09 | 96.43 | 96.43 | 1.75 | 3.57 | 5.32 |
| 2028-07-09 | 92.86 | 92.86 | 1.69 | 3.57 | 5.26 |
| 2029-01-09 | 89.29 | 89.29 | 1.63 | 3.57 | 5.20 |
| 2029-07-09 | 85.71 | 85.71 | 1.56 | 3.57 | 5.13 |
| 2030-01-09 | 82.14 | 82.14 | 2.09 | 3.57 | 5.66 |
| 2030-07-09 | 78.57 | 78.57 | 2.00 | 3.57 | 5.57 |
| 2031-01-09 | 75.00 | 75.00 | 1.92 | 3.57 | 5.49 |
| 2031-07-09 | 71.43 | 71.43 | 1.83 | 3.57 | 5.40 |
| 2032-01-09 | 67.86 | 67.86 | 1.74 | 3.57 | 5.31 |
| 2032-07-09 | 64.29 | 64.29 | 1.66 | 3.57 | 5.23 |
| 2033-01-09 | 60.71 | 60.71 | 1.57 | 3.57 | 5.14 |
| 2033-07-09 | 57.14 | 57.14 | 1.48 | 3.57 | 5.05 |
| 2034-01-09 | 53.57 | 53.57 | 1.39 | 3.57 | 4.96 |
| 2034-07-09 | 50.00 | 50.00 | 1.31 | 3.57 | 4.88 |
| 2035-01-09 | 46.43 | 46.43 | 1.22 | 3.57 | 4.79 |
| 2035-07-09 | 42.86 | 42.86 | 1.13 | 3.57 | 4.70 |
| 2036-01-09 | 39.29 | 39.29 | 1.05 | 3.57 | 4.62 |
| 2036-07-09 | 35.71 | 35.71 | 0.96 | 3.57 | 4.53 |
| 2037-01-09 | 32.14 | 32.14 | 0.87 | 3.57 | 4.44 |
| 2037-07-09 | 28.57 | 28.57 | 0.78 | 3.57 | 4.35 |
| 2038-01-09 | 25.00 | 25.00 | 0.70 | 3.57 | 4.27 |
| 2038-07-09 | 21.43 | 21.43 | 0.61 | 3.57 | 4.18 |
| 2039-01-09 | 17.86 | 17.86 | 0.52 | 3.57 | 4.09 |
| 2039-07-09 | 14.29 | 14.29 | 0.44 | 3.57 | 4.01 |
| 2040-01-09 | 10.72 | 10.72 | 0.35 | 3.57 | 3.92 |
| 2040-07-09 | 7.14 | 7.14 | 0.26 | 3.57 | 3.83 |
| 2041-01-09 | 3.57 | 3.57 | 0.17 | 3.57 | 3.74 |
| 2041-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.57 | 3.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL41D | Valor Tecnico | 101.07 | Semana TIR | -0.54% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -9.71% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 63.37% | Semestre TIR | -16.58% |
| País | Argentina | TIR | 11.07% | 1ero Enero TIR | 6.24% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.66 | Año TIR | -26.00% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 6.00 | Semana Precio | 0.58% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 16:56:29 | Effective Dur. | 0.66 | Mes Precio | 8.34% |
| Volumen | 482726 | Convexidad | 54.33 | Semestre Precio | 17.18% |
| Precio | 64.05 | Int. Corrido | 1.07 | 1ero Enero Precio | -3.25% |
| Variación | 0.08% | Cupon | 1.75 | Año Precio | 33.44% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 70.45 | 10.00% | 9.51 | -14.06% |
| 69.81 | 9.00% | 9.66 | -12.75% |
| 69.17 | 8.00% | 9.81 | -11.41% |
| 68.53 | 7.00% | 9.96 | -10.06% |
| 67.89 | 6.00% | 10.11 | -8.69% |
| 67.25 | 5.00% | 10.26 | -7.30% |
| 66.61 | 4.00% | 10.42 | -5.89% |
| 65.97 | 3.00% | 10.58 | -4.46% |
| 65.33 | 2.00% | 10.74 | -3.01% |
| 64.69 | 1.00% | 10.90 | -1.53% |
| 64.05 | 0.00% | 11.07 | 0.00% |
| 63.41 | -1.00% | 11.23 | 1.48% |
| 62.77 | -2.00% | 11.40 | 3.02% |
| 62.13 | -3.00% | 11.58 | 4.59% |
| 61.49 | -4.00% | 11.75 | 6.18% |
| 60.85 | -5.00% | 11.93 | 7.79% |
| 60.21 | -6.00% | 12.11 | 9.43% |
| 59.57 | -7.00% | 12.30 | 11.10% |
| 58.93 | -8.00% | 12.49 | 12.80% |
| 58.29 | -9.00% | 12.68 | 14.52% |
| 57.64 | -10.00% | 12.87 | 16.28% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.07 | 9.00% | 60.37 | -5.74% |
| 11.96 | 8.00% | 60.76 | -5.13% |
| 11.84 | 7.00% | 61.16 | -4.52% |
| 11.73 | 6.00% | 61.56 | -3.89% |
| 11.62 | 5.00% | 61.96 | -3.27% |
| 11.51 | 4.00% | 62.36 | -2.63% |
| 11.40 | 3.00% | 62.78 | -1.99% |
| 11.29 | 2.00% | 63.19 | -1.34% |
| 11.18 | 1.00% | 63.61 | -0.69% |
| 11.07 | 0.00% | 64.05 | 0.00% |
| 10.96 | -1.00% | 64.46 | 0.64% |
| 10.85 | -2.00% | 64.89 | 1.31% |
| 10.74 | -3.00% | 65.33 | 1.99% |
| 10.63 | -4.00% | 65.77 | 2.68% |
| 10.52 | -5.00% | 66.21 | 3.37% |
| 10.41 | -6.00% | 66.66 | 4.07% |
| 10.30 | -7.00% | 67.11 | 4.78% |
| 10.18 | -8.00% | 67.57 | 5.50% |
| 10.07 | -9.00% | 68.04 | 6.22% |
| Desarrollo TIR 11.07% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(70/360)] | 1.71 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(250/360)] | 1.63 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(430/360)] | 1.54 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(610/360)] | 1.46 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(790/360)] | 1.39 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(970/360)] | 1.32 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(970/360)] | 2.69 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(1150/360)] | 1.21 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1150/360)] | 2.55 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(1330/360)] | 1.10 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1330/360)] | 2.42 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(1510/360)] | 1.01 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1510/360)] | 2.30 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+11.07)^(1690/360)] | 1.28 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1690/360)] | 2.18 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(1870/360)] | 1.16 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1870/360)] | 2.07 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(2050/360)] | 1.05 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2050/360)] | 1.96 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(2230/360)] | 0.96 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2230/360)] | 1.86 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(2410/360)] | 0.86 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2410/360)] | 1.77 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(2590/360)] | 0.78 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2590/360)] | 1.68 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(2770/360)] | 0.70 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2770/360)] | 1.59 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+11.07)^(2950/360)] | 0.63 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2950/360)] | 1.51 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(3130/360)] | 0.56 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3130/360)] | 1.43 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(3310/360)] | 0.50 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3310/360)] | 1.36 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(3490/360)] | 0.44 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3490/360)] | 1.29 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(3670/360)] | 0.39 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3670/360)] | 1.22 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(3850/360)] | 0.34 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3850/360)] | 1.16 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(4030/360)] | 0.30 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4030/360)] | 1.10 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+11.07)^(4210/360)] | 0.26 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4210/360)] | 1.05 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(4390/360)] | 0.22 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4390/360)] | 0.99 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(4570/360)] | 0.18 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4570/360)] | 0.94 | k |
| 2038-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(4750/360)] | 0.15 | i |
| 2038-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4750/360)] | 0.89 | k |
| 2039-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(4930/360)] | 0.12 | i |
| 2039-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4930/360)] | 0.85 | k |
| 2039-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(5110/360)] | 0.10 | i |
| 2039-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5110/360)] | 0.80 | k |
| 2040-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(5290/360)] | 0.07 | i |
| 2040-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5290/360)] | 0.76 | k |
| 2040-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+11.07)^(5470/360)] | 0.05 | i |
| 2040-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5470/360)] | 0.72 | k |
| 2041-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(5650/360)] | 0.03 | i |
| 2041-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5650/360)] | 0.69 | k |
| 2041-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(5830/360)] | 0.02 | i |
| 2041-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5830/360)] | 0.65 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.035 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (110/180) | 1.07 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (70 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(70/360)] | 1.71 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (250 / 360) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(250/360)] | 1.63 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (430 / 360) | 1.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(430/360)] | 1.54 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (610 / 360) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(610/360)] | 1.46 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (790 / 360) | 2.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(790/360)] | 1.39 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (970 / 360) | 2.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(970/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(970/360)] | 4.01 | 0.06 | 0.17 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1150 / 360) | 3.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1150/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(1150/360)] | 3.76 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1330 / 360) | 3.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1330/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(1330/360)] | 3.53 | 0.06 | 0.20 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1510 / 360) | 4.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1510/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(1510/360)] | 3.30 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1690 / 360) | 4.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1690/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+11.07)^(1690/360)] | 3.46 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1870 / 360) | 5.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1870/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(1870/360)] | 3.23 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2050 / 360) | 5.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2050/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(2050/360)] | 3.02 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2230 / 360) | 6.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2230/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(2230/360)] | 2.82 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2410 / 360) | 6.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2410/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(2410/360)] | 2.63 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2590 / 360) | 7.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2590/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(2590/360)] | 2.46 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2770 / 360) | 7.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2770/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(2770/360)] | 2.29 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2950 / 360) | 8.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2950/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+11.07)^(2950/360)] | 2.14 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3130 / 360) | 8.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3130/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(3130/360)] | 1.99 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3310 / 360) | 9.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3310/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(3310/360)] | 1.86 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3490 / 360) | 9.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3490/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(3490/360)] | 1.73 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3670 / 360) | 10.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3670/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(3670/360)] | 1.61 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3850 / 360) | 10.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3850/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(3850/360)] | 1.50 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4030 / 360) | 11.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4030/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(4030/360)] | 1.40 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4210 / 360) | 11.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4210/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+11.07)^(4210/360)] | 1.30 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4390 / 360) | 12.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4390/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(4390/360)] | 1.21 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4570 / 360) | 12.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4570/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(4570/360)] | 1.13 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2038-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4750 / 360) | 13.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4750/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(4750/360)] | 1.05 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2039-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4930 / 360) | 13.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4930/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(4930/360)] | 0.97 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2039-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5110 / 360) | 14.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5110/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(5110/360)] | 0.90 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2040-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5290 / 360) | 14.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5290/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(5290/360)] | 0.84 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5470 / 360) | 15.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5470/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+11.07)^(5470/360)] | 0.78 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5650 / 360) | 15.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5650/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(5650/360)] | 0.72 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5830 / 360) | 16.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5830/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(5830/360)] | 0.67 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.66 | 6.66 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.66)/(1 + 11.07/100) | 6.00 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (63.62 - 64.47 )/( 2 x 64.05 x 0.01) | 0.66 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (70 / 360) ^ 2 + (70 / 360) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(70/360)] | 1.71 | 0.40 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (250 / 360) ^ 2 + (250 / 360) | 1.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(250/360)] | 1.63 | 1.91 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (430 / 360) ^ 2 + (430 / 360) | 2.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(430/360)] | 1.54 | 4.05 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (610 / 360) ^ 2 + (610 / 360) | 4.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(610/360)] | 1.46 | 6.69 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (790 / 360) ^ 2 + (790 / 360) | 7.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(790/360)] | 1.39 | 9.74 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (970 / 360) ^ 2 + (970 / 360) | 9.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(970/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(970/360)] | 4.01 | 39.91 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1150 / 360) ^ 2 + (1150 / 360) | 13.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1150/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(1150/360)] | 3.76 | 50.38 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1330 / 360) ^ 2 + (1330 / 360) | 17.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1330/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(1330/360)] | 3.53 | 61.14 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1510 / 360) ^ 2 + (1510 / 360) | 21.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1510/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(1510/360)] | 3.30 | 72.01 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1690 / 360) ^ 2 + (1690 / 360) | 26.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1690/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+11.07)^(1690/360)] | 3.46 | 92.47 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1870 / 360) ^ 2 + (1870 / 360) | 32.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(1870/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(1870/360)] | 3.23 | 103.98 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2050 / 360) ^ 2 + (2050 / 360) | 38.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2050/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(2050/360)] | 3.02 | 115.07 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2230 / 360) ^ 2 + (2230 / 360) | 44.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2230/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(2230/360)] | 2.82 | 125.62 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2410 / 360) ^ 2 + (2410 / 360) | 51.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2410/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(2410/360)] | 2.63 | 135.55 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2590 / 360) ^ 2 + (2590 / 360) | 58.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2590/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(2590/360)] | 2.46 | 144.79 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2770 / 360) ^ 2 + (2770 / 360) | 66.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2770/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(2770/360)] | 2.29 | 153.31 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2950 / 360) ^ 2 + (2950 / 360) | 75.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(2950/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+11.07)^(2950/360)] | 2.14 | 161.05 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3130 / 360) ^ 2 + (3130 / 360) | 84.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3130/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(3130/360)] | 1.99 | 168.01 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3310 / 360) ^ 2 + (3310 / 360) | 93.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3310/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(3310/360)] | 1.86 | 174.17 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3490 / 360) ^ 2 + (3490 / 360) | 103.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3490/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(3490/360)] | 1.73 | 179.53 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3670 / 360) ^ 2 + (3670 / 360) | 114.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3670/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(3670/360)] | 1.61 | 184.11 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3850 / 360) ^ 2 + (3850 / 360) | 125.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(3850/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(3850/360)] | 1.50 | 187.90 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4030 / 360) ^ 2 + (4030 / 360) | 136.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4030/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(4030/360)] | 1.40 | 190.94 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4210 / 360) ^ 2 + (4210 / 360) | 148.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4210/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+11.07)^(4210/360)] | 1.30 | 193.23 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4390 / 360) ^ 2 + (4390 / 360) | 160.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4390/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(4390/360)] | 1.21 | 194.82 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4570 / 360) ^ 2 + (4570 / 360) | 173.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4570/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(4570/360)] | 1.13 | 195.74 | ki |
| 2038-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4750 / 360) ^ 2 + (4750 / 360) | 187.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4750/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+11.07)^(4750/360)] | 1.05 | 196.01 | ki |
| 2039-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4930 / 360) ^ 2 + (4930 / 360) | 201.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(4930/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+11.07)^(4930/360)] | 0.97 | 195.68 | ki |
| 2039-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5110 / 360) ^ 2 + (5110 / 360) | 215.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5110/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+11.07)^(5110/360)] | 0.90 | 194.76 | ki |
| 2040-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5290 / 360) ^ 2 + (5290 / 360) | 230.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5290/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+11.07)^(5290/360)] | 0.84 | 193.32 | ki |
| 2040-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5470 / 360) ^ 2 + (5470 / 360) | 246.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5470/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+11.07)^(5470/360)] | 0.78 | 191.37 | ki |
| 2041-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5650 / 360) ^ 2 + (5650 / 360) | 262.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5650/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+11.07)^(5650/360)] | 0.72 | 188.94 | ki |
| 2041-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5830 / 360) ^ 2 + (5830 / 360) | 278.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.07)^(5830/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+11.07)^(5830/360)] | 0.67 | 186.10 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [64.05 x ((1 + 11.0656875) ^ 2)]] x 4292.68] | 54.33 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2041-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la ultima cuota el 9 de julio de 2041. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%). iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al vencimiento: CUATRO COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,875%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2041 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209V0 |