| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025-01-09 | 90.00 | 90.00 | 0.50 | 10.00 | 10.50 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 80.00 | 0.45 | 10.00 | 10.45 |
| 2026-01-09 | 70.00 | 70.00 | 0.40 | 10.00 | 10.40 |
| 2026-07-09 | 60.00 | 60.00 | 0.35 | 10.00 | 10.35 |
| 2027-01-09 | 50.00 | 50.00 | 0.30 | 10.00 | 10.30 |
| 2027-07-09 | 40.00 | 40.00 | 0.25 | 10.00 | 10.25 |
| 2028-01-09 | 30.00 | 30.00 | 0.20 | 10.00 | 10.20 |
| 2028-07-09 | 20.00 | 20.00 | 0.15 | 10.00 | 10.15 |
| 2029-01-09 | 10.00 | 10.00 | 0.10 | 10.00 | 10.10 |
| 2029-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.00 | 10.05 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL29D | Valor Tecnico | 90.28 | Semana TIR | -6.47% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 90.00% | Mes TIR | -13.29% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 79.67% | Semestre TIR | -25.22% |
| País | Argentina | TIR | 12.72% | 1ero Enero TIR | 15.53% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.98 | Año TIR | -40.20% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.76 | Semana Precio | 1.80% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 17:00:29 | Effective Dur. | 0.22 | Mes Precio | 4.66% |
| Volumen | 792274 | Convexidad | 5.93 | Semestre Precio | -0.11% |
| Precio | 71.92 | Int. Corrido | 0.28 | 1ero Enero Precio | -12.40% |
| Variación | 0.03% | Cupon | 10.45 | Año Precio | 17.52% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 79.11 | 10.00% | 7.52 | -40.84% |
| 78.39 | 9.00% | 8.00 | -37.08% |
| 77.67 | 8.00% | 8.49 | -33.24% |
| 76.95 | 7.00% | 8.99 | -29.34% |
| 76.24 | 6.00% | 9.49 | -25.37% |
| 75.52 | 5.00% | 10.01 | -21.33% |
| 74.80 | 4.00% | 10.53 | -17.22% |
| 74.08 | 3.00% | 11.06 | -13.03% |
| 73.36 | 2.00% | 11.61 | -8.76% |
| 72.64 | 1.00% | 12.16 | -4.41% |
| 71.92 | 0.00% | 12.72 | 0.00% |
| 71.20 | -1.00% | 13.30 | 4.54% |
| 70.48 | -2.00% | 13.88 | 9.16% |
| 69.76 | -3.00% | 14.48 | 13.86% |
| 69.04 | -4.00% | 15.09 | 18.65% |
| 68.32 | -5.00% | 15.71 | 23.54% |
| 67.60 | -6.00% | 16.35 | 28.53% |
| 66.89 | -7.00% | 17.00 | 33.63% |
| 66.17 | -8.00% | 17.66 | 38.85% |
| 65.45 | -9.00% | 18.34 | 44.17% |
| 64.73 | -10.00% | 19.03 | 49.60% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.86 | 9.00% | 70.50 | -1.97% |
| 13.74 | 8.00% | 70.66 | -1.75% |
| 13.61 | 7.00% | 70.82 | -1.54% |
| 13.48 | 6.00% | 70.97 | -1.32% |
| 13.36 | 5.00% | 71.13 | -1.10% |
| 13.23 | 4.00% | 71.29 | -0.88% |
| 13.10 | 3.00% | 71.44 | -0.66% |
| 12.97 | 2.00% | 71.60 | -0.44% |
| 12.85 | 1.00% | 71.76 | -0.22% |
| 12.72 | 0.00% | 71.92 | 0.00% |
| 12.59 | -1.00% | 72.08 | 0.23% |
| 12.47 | -2.00% | 72.25 | 0.45% |
| 12.34 | -3.00% | 72.41 | 0.68% |
| 12.21 | -4.00% | 72.57 | 0.91% |
| 12.08 | -5.00% | 72.74 | 1.13% |
| 11.96 | -6.00% | 72.90 | 1.36% |
| 11.83 | -7.00% | 73.07 | 1.59% |
| 11.70 | -8.00% | 73.23 | 1.82% |
| 11.58 | -9.00% | 73.40 | 2.06% |
| Desarrollo TIR 12.72% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(70/360)] | 0.44 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(70/360)] | 9.77 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(250/360)] | 0.37 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(250/360)] | 9.20 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(430/360)] | 0.30 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(430/360)] | 8.67 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(610/360)] | 0.24 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(610/360)] | 8.16 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(790/360)] | 0.19 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(790/360)] | 7.69 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(970/360)] | 0.14 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(970/360)] | 7.24 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(1150/360)] | 0.10 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(1150/360)] | 6.82 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(1330/360)] | 0.06 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(1330/360)] | 6.43 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(1510/360)] | 0.03 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(1510/360)] | 6.05 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (180/360)) x 1.00 x 0.9 x 100.00 x (110/180) | 0.28 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (70 / 360) | 0.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(70/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(70/360)] | 10.21 | 0.14 | 0.03 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (250 / 360) | 0.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(250/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(250/360)] | 9.57 | 0.13 | 0.09 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (430 / 360) | 1.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(430/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(430/360)] | 8.97 | 0.12 | 0.15 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (610 / 360) | 1.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(610/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(610/360)] | 8.41 | 0.12 | 0.20 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (790 / 360) | 2.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(790/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(790/360)] | 7.88 | 0.11 | 0.24 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (970 / 360) | 2.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(970/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(970/360)] | 7.39 | 0.10 | 0.28 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1150 / 360) | 3.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(1150/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(1150/360)] | 6.92 | 0.10 | 0.31 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1330 / 360) | 3.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(1330/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(1330/360)] | 6.49 | 0.09 | 0.33 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1510 / 360) | 4.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(1510/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(1510/360)] | 6.08 | 0.08 | 0.35 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.98 | 1.98 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.98)/(1 + 12.72/100) | 1.76 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (71.76 - 72.08 )/( 2 x 71.92 x 0.01) | 0.22 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (70 / 360) ^ 2 + (70 / 360) | 0.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(70/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(70/360)] | 10.21 | 2.37 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (250 / 360) ^ 2 + (250 / 360) | 1.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(250/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(250/360)] | 9.57 | 11.26 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (430 / 360) ^ 2 + (430 / 360) | 2.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(430/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(430/360)] | 8.97 | 23.51 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (610 / 360) ^ 2 + (610 / 360) | 4.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(610/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(610/360)] | 8.41 | 38.39 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (790 / 360) ^ 2 + (790 / 360) | 7.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(790/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(790/360)] | 7.88 | 55.25 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (970 / 360) ^ 2 + (970 / 360) | 9.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(970/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(970/360)] | 7.39 | 73.53 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1150 / 360) ^ 2 + (1150 / 360) | 13.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(1150/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(1150/360)] | 6.92 | 92.77 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1330 / 360) ^ 2 + (1330 / 360) | 17.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(1330/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(1330/360)] | 6.49 | 112.54 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1510 / 360) ^ 2 + (1510 / 360) | 21.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.72)^(1510/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+12.72)^(1510/360)] | 6.08 | 132.50 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [71.92 x ((1 + 12.723) ^ 2)]] x 542.11] | 5.93 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2025 y la ultima cuota el 9 de julio de 2029. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al vencimiento: UNO POR CIENTO (1.00%) | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos en USD 2029 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209Y4 |