| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 100.00 | 66362.00 | 1327.24 | 0.00 | 1327.24 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 106434.00 | 2660.85 | 0.00 | 2660.85 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 132473.00 | 3311.82 | 0.00 | 3311.82 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 132473.00 | 3477.42 | 0.00 | 3477.42 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 132473.00 | 3477.42 | 0.00 | 3477.42 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 132473.00 | 3477.42 | 0.00 | 3477.42 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 132473.00 | 3477.42 | 0.00 | 3477.42 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 132473.00 | 3477.42 | 0.00 | 3477.42 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 132473.00 | 3477.42 | 0.00 | 3477.42 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 132473.00 | 3477.42 | 0.00 | 3477.42 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 131479.45 | 3477.42 | 993.55 | 4470.96 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 130485.90 | 3451.34 | 993.55 | 4444.88 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 129492.36 | 3425.26 | 993.55 | 4418.80 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 121345.27 | 3399.17 | 8147.09 | 11546.26 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 113198.18 | 3185.31 | 8147.09 | 11332.40 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 104786.14 | 2971.45 | 8412.04 | 11383.49 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 96374.11 | 2750.64 | 8412.04 | 11162.67 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 87962.07 | 2529.82 | 8412.04 | 10941.86 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 79550.04 | 2309.00 | 8412.04 | 10721.04 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 71138.00 | 2088.19 | 8412.04 | 10500.22 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 62725.97 | 1867.37 | 8412.04 | 10279.41 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 54910.06 | 1646.56 | 7815.91 | 9462.46 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 47094.15 | 1441.39 | 7815.91 | 9257.30 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 39278.24 | 1236.22 | 7815.91 | 9052.13 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 31462.34 | 1031.05 | 7815.91 | 8846.96 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 23646.43 | 825.89 | 7815.91 | 8641.79 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 15830.52 | 620.72 | 7815.91 | 8436.63 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 7908.64 | 415.55 | 7921.89 | 8337.44 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 207.60 | 7908.64 | 8116.24 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BC37D | Valor Tecnico | 135140.86 | Semana TIR | 2.85% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 0.47% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 37.37% | Semestre TIR | -4.58% |
| País | Argentina | TIR | 23.42% | 1ero Enero TIR | -21.21% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.24 | Año TIR | -6.60% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.24 | Semana Precio | -2.87% |
| Fecha/Hora | 2024-07-26 17:00:17 | Effective Dur. | 0.99 | Mes Precio | 1.41% |
| Volumen | 303 | Convexidad | 29.30 | Semestre Precio | 22.07% |
| Precio | 50500.00 | Int. Corrido | 2667.86 | 1ero Enero Precio | 83.44% |
| Variación | -3.77% | Cupon | 3311.82 | Año Precio | 202.58% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 55550.00 | 10.00% | 21.24 | -9.32% |
| 55045.00 | 9.00% | 21.44 | -8.45% |
| 54540.00 | 8.00% | 21.65 | -7.57% |
| 54035.00 | 7.00% | 21.86 | -6.68% |
| 53530.00 | 6.00% | 22.07 | -5.77% |
| 53025.00 | 5.00% | 22.29 | -4.84% |
| 52520.00 | 4.00% | 22.51 | -3.91% |
| 52015.00 | 3.00% | 22.73 | -2.96% |
| 51510.00 | 2.00% | 22.95 | -1.99% |
| 51005.00 | 1.00% | 23.18 | -1.01% |
| 50500.00 | 0.00% | 23.42 | 0.00% |
| 49995.00 | -1.00% | 23.66 | 1.00% |
| 49490.00 | -2.00% | 23.90 | 2.04% |
| 48985.00 | -3.00% | 24.14 | 3.08% |
| 48480.00 | -4.00% | 24.39 | 4.15% |
| 47975.00 | -5.00% | 24.65 | 5.24% |
| 47470.00 | -6.00% | 24.90 | 6.34% |
| 46965.00 | -7.00% | 25.17 | 7.46% |
| 46460.00 | -8.00% | 25.44 | 8.61% |
| 45955.00 | -9.00% | 25.71 | 9.77% |
| 45450.00 | -10.00% | 25.99 | 10.96% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 25.53 | 9.00% | 46287.10 | -8.34% |
| 25.29 | 8.00% | 46725.49 | -7.47% |
| 25.06 | 7.00% | 47170.80 | -6.59% |
| 24.83 | 6.00% | 47623.18 | -5.70% |
| 24.59 | 5.00% | 48082.77 | -4.79% |
| 24.36 | 4.00% | 48549.71 | -3.86% |
| 24.12 | 3.00% | 49024.14 | -2.92% |
| 23.89 | 2.00% | 49506.21 | -1.97% |
| 23.65 | 1.00% | 49996.08 | -1.00% |
| 23.42 | 0.00% | 50500.00 | 0.00% |
| 23.19 | -1.00% | 50999.84 | 0.99% |
| 22.95 | -2.00% | 51514.06 | 2.01% |
| 22.72 | -3.00% | 52036.72 | 3.04% |
| 22.48 | -4.00% | 52568.00 | 4.10% |
| 22.25 | -5.00% | 53108.08 | 5.16% |
| 22.01 | -6.00% | 53657.13 | 6.25% |
| 21.78 | -7.00% | 54215.33 | 7.36% |
| 21.55 | -8.00% | 54782.89 | 8.48% |
| 21.31 | -9.00% | 55359.99 | 9.62% |
| Desarrollo TIR 23.42% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(35/360)] | 3244.76 | i |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(215/360)] | 3066.76 | i |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(395/360)] | 2760.49 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(575/360)] | 2484.81 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(755/360)] | 2236.66 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(935/360)] | 2013.30 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1115/360)] | 1812.24 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1295/360)] | 1631.26 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1475/360)] | 1468.35 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1475/360)] | 419.53 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1655/360)] | 1311.80 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1655/360)] | 377.63 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1835/360)] | 1171.87 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1835/360)] | 339.92 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2015/360)] | 1046.81 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2015/360)] | 2508.98 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2195/360)] | 882.99 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2195/360)] | 2258.42 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2375/360)] | 741.44 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2375/360)] | 2098.99 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2555/360)] | 617.80 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2555/360)] | 1889.37 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2735/360)] | 511.46 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2735/360)] | 1700.69 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2915/360)] | 420.20 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2915/360)] | 1530.85 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3095/360)] | 342.06 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3095/360)] | 1377.97 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3275/360)] | 275.34 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3275/360)] | 1240.36 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3455/360)] | 218.54 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3455/360)] | 1037.37 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3635/360)] | 172.20 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3635/360)] | 933.77 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3815/360)] | 132.94 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3815/360)] | 840.52 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3995/360)] | 99.81 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3995/360)] | 756.58 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4175/360)] | 71.96 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4175/360)] | 681.02 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4355/360)] | 48.68 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4355/360)] | 613.01 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4535/360)] | 29.34 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4535/360)] | 559.27 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4715/360)] | 13.19 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4715/360)] | 502.58 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1324.73 x (145/180) | 2667.86 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (35 / 360) | 0.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(35/360)] | 3244.77 | 0.06 | 0.01 | i | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (215 / 360) | 0.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(215/360)] | 3066.79 | 0.06 | 0.04 | i | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (395 / 360) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(395/360)] | 2760.55 | 0.05 | 0.06 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (575 / 360) | 1.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(575/360)] | 2484.89 | 0.05 | 0.08 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (755 / 360) | 2.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(755/360)] | 2236.75 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (935 / 360) | 2.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(935/360)] | 2013.40 | 0.04 | 0.10 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1115 / 360) | 3.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1115/360)] | 1812.34 | 0.04 | 0.11 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1295 / 360) | 3.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1295/360)] | 1631.37 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1475 / 360) | 4.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1475/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1475/360)] | 1888.02 | 0.04 | 0.15 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1655 / 360) | 4.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1655/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1655/360)] | 1689.58 | 0.03 | 0.15 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1835 / 360) | 5.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1835/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1835/360)] | 1511.94 | 0.03 | 0.15 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2015 / 360) | 5.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2015/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2015/360)] | 3556.16 | 0.07 | 0.39 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2195 / 360) | 6.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2195/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2195/360)] | 3141.76 | 0.06 | 0.38 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2375 / 360) | 6.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2375/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2375/360)] | 2840.78 | 0.06 | 0.37 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2555 / 360) | 7.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2555/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2555/360)] | 2507.51 | 0.05 | 0.35 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2735 / 360) | 7.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2735/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2735/360)] | 2212.47 | 0.04 | 0.33 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2915 / 360) | 8.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2915/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2915/360)] | 1951.34 | 0.04 | 0.31 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3095 / 360) | 8.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3095/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3095/360)] | 1720.31 | 0.03 | 0.29 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3275 / 360) | 9.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3275/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3275/360)] | 1515.96 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3455 / 360) | 9.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3455/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3455/360)] | 1256.13 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3635 / 360) | 10.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3635/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3635/360)] | 1106.18 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3815 / 360) | 10.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3815/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3815/360)] | 973.65 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3995 / 360) | 11.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3995/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3995/360)] | 856.56 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4175 / 360) | 11.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4175/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4175/360)] | 753.15 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4355 / 360) | 12.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4355/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4355/360)] | 661.84 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4535 / 360) | 12.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4535/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4535/360)] | 588.75 | 0.01 | 0.15 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4715 / 360) | 13.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4715/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4715/360)] | 515.90 | 0.01 | 0.13 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.24 | 5.24 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.24)/(1 + 23.42/100) | 4.24 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (50001.00 - 51004.83 )/( 2 x 50500 x 0.01) | 0.99 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (35 / 360) ^ 2 + (35 / 360) | 0.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(35/360)] | 3244.77 | 346.13 | i |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (215 / 360) ^ 2 + (215 / 360) | 0.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(215/360)] | 3066.79 | 2925.40 | i |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (395 / 360) ^ 2 + (395 / 360) | 2.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(395/360)] | 2760.55 | 6352.35 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (575 / 360) ^ 2 + (575 / 360) | 4.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(575/360)] | 2484.89 | 10308.16 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (755 / 360) ^ 2 + (755 / 360) | 6.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(755/360)] | 2236.75 | 14528.97 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (935 / 360) ^ 2 + (935 / 360) | 9.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(935/360)] | 2013.40 | 18810.73 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1115 / 360) ^ 2 + (1115 / 360) | 12.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1115/360)] | 1812.34 | 22998.65 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1295 / 360) ^ 2 + (1295 / 360) | 16.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1295/360)] | 1631.37 | 26978.30 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1475 / 360) ^ 2 + (1475 / 360) | 20.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1475/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1475/360)] | 1888.02 | 39430.36 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1655 / 360) ^ 2 + (1655 / 360) | 25.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1655/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1655/360)] | 1689.58 | 43475.66 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1835 / 360) ^ 2 + (1835 / 360) | 31.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1835/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(1835/360)] | 1511.94 | 46989.33 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2015 / 360) ^ 2 + (2015 / 360) | 36.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2015/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2015/360)] | 3556.16 | 131315.35 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2195 / 360) ^ 2 + (2195 / 360) | 43.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2195/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2195/360)] | 3141.76 | 135954.66 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2375 / 360) ^ 2 + (2375 / 360) | 50.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2375/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2375/360)] | 2840.78 | 142381.72 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2555 / 360) ^ 2 + (2555 / 360) | 57.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2555/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2555/360)] | 2507.51 | 144100.96 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2735 / 360) ^ 2 + (2735 / 360) | 65.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2735/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2735/360)] | 2212.47 | 144507.21 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2915 / 360) ^ 2 + (2915 / 360) | 73.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2915/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(2915/360)] | 1951.34 | 143740.32 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3095 / 360) ^ 2 + (3095 / 360) | 82.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3095/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3095/360)] | 1720.31 | 141941.83 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3275 / 360) ^ 2 + (3275 / 360) | 91.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3275/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3275/360)] | 1515.96 | 139250.98 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3455 / 360) ^ 2 + (3455 / 360) | 101.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3455/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3455/360)] | 1256.13 | 127753.43 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3635 / 360) ^ 2 + (3635 / 360) | 112.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3635/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3635/360)] | 1106.18 | 123948.82 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3815 / 360) ^ 2 + (3815 / 360) | 122.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3815/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3815/360)] | 973.65 | 119660.29 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3995 / 360) ^ 2 + (3995 / 360) | 134.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3995/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(3995/360)] | 856.56 | 114989.63 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4175 / 360) ^ 2 + (4175 / 360) | 146.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4175/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4175/360)] | 753.15 | 110029.36 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4355 / 360) ^ 2 + (4355 / 360) | 158.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4355/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4355/360)] | 661.84 | 104862.66 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4535 / 360) ^ 2 + (4535 / 360) | 171.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4535/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4535/360)] | 588.75 | 100845.39 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4715 / 360) ^ 2 + (4715 / 360) | 184.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4715/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1324.73]/[(1+23.42)^(4715/360)] | 515.90 | 95252.73 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [50500 x ((1 + 23.4176875) ^ 2)]] x 2253679.39] | 29.30 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Dos por ciento (2,000%) anual desde el 30 de junio de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2021; tres por ciento (3,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2022; cuatro por ciento (4,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2022 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2023; cinco por ciento (5,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2023 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2024; cinco coma doscientos cincuenta por ciento (5,250%) anual desde el 1ero de septiembre de 2024 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2037. | ||
| Frecuencia | Los intereses devengados desde el 30 de junio de 2021 hasta el 1ero de septiembre de 2021, se pagaran quinto dia habil posterior a la fecha de liquidacion. Los intereses para los periodos posteriores seran pagaderos semestralmente cada 1ero de marzo y 1ero de septiembre, a partir del 1ero de marzo de 2022. | ||
| ISIN | XS2385150847 |