| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 2022-03-01 | 100.00 | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2023-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 99.25 | 2.62 | 0.75 | 3.38 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 98.50 | 2.61 | 0.75 | 3.36 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 97.75 | 2.59 | 0.75 | 3.34 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 91.60 | 2.57 | 6.15 | 8.72 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 85.45 | 2.40 | 6.15 | 8.55 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 79.10 | 2.24 | 6.35 | 8.59 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 72.75 | 2.08 | 6.35 | 8.43 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 66.40 | 1.91 | 6.35 | 8.26 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 60.05 | 1.74 | 6.35 | 8.09 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 53.70 | 1.58 | 6.35 | 7.93 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 47.35 | 1.41 | 6.35 | 7.76 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 41.45 | 1.24 | 5.90 | 7.14 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 35.55 | 1.09 | 5.90 | 6.99 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 29.65 | 0.93 | 5.90 | 6.83 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 23.75 | 0.78 | 5.90 | 6.68 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 17.85 | 0.62 | 5.90 | 6.52 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 11.95 | 0.47 | 5.90 | 6.37 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 5.97 | 0.31 | 5.98 | 6.29 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.97 | 6.13 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BC7DD | Valor Tecnico | 102.01 | Semana TIR | -33.53% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -32.40% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 39.21% | Semestre TIR | -31.26% |
| País | Argentina | TIR | 22.30% | 1ero Enero TIR | -29.94% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.35 | Año TIR | -27.61% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.37 | Semana Precio | 53.85% |
| Fecha/Hora | 2024-07-24 16:46:46 | Effective Dur. | 0.98 | Mes Precio | 53.85% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 30.74 | Semestre Precio | 53.85% |
| Precio | 40.00 | Int. Corrido | 2.01 | 1ero Enero Precio | 53.85% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2.50 | Año Precio | 53.85% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 44.00 | 10.00% | 20.18 | -9.50% |
| 43.60 | 9.00% | 20.38 | -8.61% |
| 43.20 | 8.00% | 20.58 | -7.71% |
| 42.80 | 7.00% | 20.78 | -6.80% |
| 42.40 | 6.00% | 20.99 | -5.87% |
| 42.00 | 5.00% | 21.20 | -4.93% |
| 41.60 | 4.00% | 21.41 | -3.97% |
| 41.20 | 3.00% | 21.63 | -3.00% |
| 40.80 | 2.00% | 21.85 | -2.01% |
| 40.40 | 1.00% | 22.07 | -1.02% |
| 40.00 | 0.00% | 22.30 | 0.00% |
| 39.60 | -1.00% | 22.53 | 1.04% |
| 39.20 | -2.00% | 22.77 | 2.09% |
| 38.80 | -3.00% | 23.00 | 3.16% |
| 38.40 | -4.00% | 23.25 | 4.24% |
| 38.00 | -5.00% | 23.49 | 5.35% |
| 37.60 | -6.00% | 23.74 | 6.47% |
| 37.20 | -7.00% | 24.00 | 7.62% |
| 36.80 | -8.00% | 24.26 | 8.78% |
| 36.40 | -9.00% | 24.52 | 9.96% |
| 36.00 | -10.00% | 24.79 | 11.17% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 24.31 | 9.00% | 36.72 | -8.19% |
| 24.08 | 8.00% | 37.07 | -7.33% |
| 23.86 | 7.00% | 37.41 | -6.47% |
| 23.64 | 6.00% | 37.77 | -5.58% |
| 23.41 | 5.00% | 38.12 | -4.69% |
| 23.19 | 4.00% | 38.49 | -3.78% |
| 22.97 | 3.00% | 38.86 | -2.86% |
| 22.75 | 2.00% | 39.23 | -1.92% |
| 22.52 | 1.00% | 39.61 | -0.97% |
| 22.30 | 0.00% | 40.00 | 0.00% |
| 22.08 | -1.00% | 40.39 | 0.98% |
| 21.85 | -2.00% | 40.79 | 1.98% |
| 21.63 | -3.00% | 41.20 | 3.00% |
| 21.41 | -4.00% | 41.61 | 4.03% |
| 21.19 | -5.00% | 42.03 | 5.07% |
| 20.96 | -6.00% | 42.45 | 6.14% |
| 20.74 | -7.00% | 42.89 | 7.22% |
| 20.52 | -8.00% | 43.33 | 8.32% |
| 20.29 | -9.00% | 43.77 | 9.43% |
| Desarrollo TIR 22.30% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(35/360)] | 2.45 | i |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(215/360)] | 2.33 | i |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(395/360)] | 2.10 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(575/360)] | 1.90 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(755/360)] | 1.72 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(935/360)] | 1.56 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(1115/360)] | 1.41 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(1295/360)] | 1.27 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(1475/360)] | 1.15 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.30)^(1475/360)] | 0.33 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+22.30)^(1655/360)] | 1.03 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.30)^(1655/360)] | 0.30 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+22.30)^(1835/360)] | 0.93 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.30)^(1835/360)] | 0.27 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+22.30)^(2015/360)] | 0.83 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.30)^(2015/360)] | 1.99 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+22.30)^(2195/360)] | 0.70 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.30)^(2195/360)] | 1.80 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+22.30)^(2375/360)] | 0.59 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2375/360)] | 1.68 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+22.30)^(2555/360)] | 0.50 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2555/360)] | 1.52 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+22.30)^(2735/360)] | 0.41 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2735/360)] | 1.38 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+22.30)^(2915/360)] | 0.34 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2915/360)] | 1.24 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+22.30)^(3095/360)] | 0.28 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(3095/360)] | 1.12 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+22.30)^(3275/360)] | 0.23 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(3275/360)] | 1.02 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+22.30)^(3455/360)] | 0.18 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3455/360)] | 0.85 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+22.30)^(3635/360)] | 0.14 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3635/360)] | 0.77 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+22.30)^(3815/360)] | 0.11 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3815/360)] | 0.70 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+22.30)^(3995/360)] | 0.08 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3995/360)] | 0.63 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+22.30)^(4175/360)] | 0.06 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(4175/360)] | 0.57 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+22.30)^(4355/360)] | 0.04 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(4355/360)] | 0.52 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+22.30)^(4535/360)] | 0.02 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+22.30)^(4535/360)] | 0.47 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+22.30)^(4715/360)] | 0.01 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+22.30)^(4715/360)] | 0.43 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (145/180) | 2.01 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (35 / 360) | 0.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(35/360)] | 2.45 | 0.06 | 0.01 | i | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (215 / 360) | 0.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(215/360)] | 2.33 | 0.06 | 0.03 | i | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (395 / 360) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(395/360)] | 2.10 | 0.05 | 0.06 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (575 / 360) | 1.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(575/360)] | 1.90 | 0.05 | 0.08 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (755 / 360) | 2.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(755/360)] | 1.72 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (935 / 360) | 2.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(935/360)] | 1.56 | 0.04 | 0.10 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1115 / 360) | 3.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(1115/360)] | 1.41 | 0.04 | 0.11 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1295 / 360) | 3.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(1295/360)] | 1.27 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1475 / 360) | 4.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.30)^(1475/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(1475/360)] | 1.48 | 0.04 | 0.15 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1655 / 360) | 4.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.30)^(1655/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+22.30)^(1655/360)] | 1.33 | 0.03 | 0.15 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1835 / 360) | 5.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.30)^(1835/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+22.30)^(1835/360)] | 1.20 | 0.03 | 0.15 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2015 / 360) | 5.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.30)^(2015/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+22.30)^(2015/360)] | 2.82 | 0.07 | 0.40 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2195 / 360) | 6.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.30)^(2195/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+22.30)^(2195/360)] | 2.51 | 0.06 | 0.38 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2375 / 360) | 6.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2375/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+22.30)^(2375/360)] | 2.28 | 0.06 | 0.38 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2555 / 360) | 7.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2555/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+22.30)^(2555/360)] | 2.02 | 0.05 | 0.36 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2735 / 360) | 7.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2735/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+22.30)^(2735/360)] | 1.79 | 0.04 | 0.34 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2915 / 360) | 8.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2915/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+22.30)^(2915/360)] | 1.59 | 0.04 | 0.32 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3095 / 360) | 8.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(3095/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+22.30)^(3095/360)] | 1.40 | 0.04 | 0.30 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3275 / 360) | 9.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(3275/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+22.30)^(3275/360)] | 1.24 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3455 / 360) | 9.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3455/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+22.30)^(3455/360)] | 1.03 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3635 / 360) | 10.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3635/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+22.30)^(3635/360)] | 0.92 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3815 / 360) | 10.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3815/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+22.30)^(3815/360)] | 0.81 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3995 / 360) | 11.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3995/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+22.30)^(3995/360)] | 0.72 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4175 / 360) | 11.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(4175/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+22.30)^(4175/360)] | 0.63 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4355 / 360) | 12.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(4355/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+22.30)^(4355/360)] | 0.56 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4535 / 360) | 12.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+22.30)^(4535/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+22.30)^(4535/360)] | 0.50 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4715 / 360) | 13.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+22.30)^(4715/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+22.30)^(4715/360)] | 0.44 | 0.01 | 0.14 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.35 | 5.35 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.35)/(1 + 22.30/100) | 4.37 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (39.61 - 40.39 )/( 2 x 40 x 0.01) | 0.98 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (35 / 360) ^ 2 + (35 / 360) | 0.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(35/360)] | 2.45 | 0.26 | i |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (215 / 360) ^ 2 + (215 / 360) | 0.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(215/360)] | 2.33 | 2.22 | i |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (395 / 360) ^ 2 + (395 / 360) | 2.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(395/360)] | 2.10 | 4.84 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (575 / 360) ^ 2 + (575 / 360) | 4.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(575/360)] | 1.90 | 7.90 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (755 / 360) ^ 2 + (755 / 360) | 6.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(755/360)] | 1.72 | 11.18 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (935 / 360) ^ 2 + (935 / 360) | 9.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(935/360)] | 1.56 | 14.54 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1115 / 360) ^ 2 + (1115 / 360) | 12.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(1115/360)] | 1.41 | 17.86 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1295 / 360) ^ 2 + (1295 / 360) | 16.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(1295/360)] | 1.27 | 21.04 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1475 / 360) ^ 2 + (1475 / 360) | 20.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.30)^(1475/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.30)^(1475/360)] | 1.48 | 30.89 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1655 / 360) ^ 2 + (1655 / 360) | 25.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.30)^(1655/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+22.30)^(1655/360)] | 1.33 | 34.22 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1835 / 360) ^ 2 + (1835 / 360) | 31.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.30)^(1835/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+22.30)^(1835/360)] | 1.20 | 37.15 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2015 / 360) ^ 2 + (2015 / 360) | 36.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.30)^(2015/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+22.30)^(2015/360)] | 2.82 | 104.30 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2195 / 360) ^ 2 + (2195 / 360) | 43.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.30)^(2195/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+22.30)^(2195/360)] | 2.51 | 108.48 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2375 / 360) ^ 2 + (2375 / 360) | 50.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2375/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+22.30)^(2375/360)] | 2.28 | 114.12 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2555 / 360) ^ 2 + (2555 / 360) | 57.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2555/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+22.30)^(2555/360)] | 2.02 | 116.03 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2735 / 360) ^ 2 + (2735 / 360) | 65.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2735/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+22.30)^(2735/360)] | 1.79 | 116.88 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2915 / 360) ^ 2 + (2915 / 360) | 73.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(2915/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+22.30)^(2915/360)] | 1.59 | 116.79 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3095 / 360) ^ 2 + (3095 / 360) | 82.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(3095/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+22.30)^(3095/360)] | 1.40 | 115.86 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3275 / 360) ^ 2 + (3275 / 360) | 91.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.30)^(3275/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+22.30)^(3275/360)] | 1.24 | 114.18 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3455 / 360) ^ 2 + (3455 / 360) | 101.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3455/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+22.30)^(3455/360)] | 1.03 | 105.23 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3635 / 360) ^ 2 + (3635 / 360) | 112.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3635/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+22.30)^(3635/360)] | 0.92 | 102.56 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3815 / 360) ^ 2 + (3815 / 360) | 122.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3815/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+22.30)^(3815/360)] | 0.81 | 99.46 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3995 / 360) ^ 2 + (3995 / 360) | 134.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(3995/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+22.30)^(3995/360)] | 0.72 | 96.01 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4175 / 360) ^ 2 + (4175 / 360) | 146.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(4175/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+22.30)^(4175/360)] | 0.63 | 92.29 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4355 / 360) ^ 2 + (4355 / 360) | 158.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.30)^(4355/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+22.30)^(4355/360)] | 0.56 | 88.36 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4535 / 360) ^ 2 + (4535 / 360) | 171.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+22.30)^(4535/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+22.30)^(4535/360)] | 0.50 | 85.36 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4715 / 360) ^ 2 + (4715 / 360) | 184.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+22.30)^(4715/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+22.30)^(4715/360)] | 0.44 | 80.99 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [40 x ((1 + 22.301) ^ 2)]] x 1839.00] | 30.74 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Dos por ciento (2,000%) anual desde el 30 de junio de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2021; tres por ciento (3,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2022; cuatro por ciento (4,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2022 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2023; cinco por ciento (5,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2023 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2024; cinco coma doscientos cincuenta por ciento (5,250%) anual desde el 1ero de septiembre de 2024 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2037. | ||
| Frecuencia | Los intereses devengados desde el 30 de junio de 2021 hasta el 1ero de septiembre de 2021, se pagaran quinto dia habil posterior a la fecha de liquidacion. Los intereses para los periodos posteriores seran pagaderos semestralmente cada 1ero de marzo y 1ero de septiembre, a partir del 1ero de marzo de 2022. | ||
| ISIN | XS2385150847 |